02 февраля 2023, 12:52

🧑‍🎓Ошибки при усреднениях и подмена понятий.

Первоисточник автора: t.me/+3d4QBzypTLI1MjU6
🍋Данный материал разрозненно преподносился на канале. Тут хочу раскрыть основные. Те которые засадят в позицию вас на долго или убьют ваш депозит.
❗️Усреднение — это работа со средней ценой. Если влияние на среднюю не оказывается или оно минимально, значит вы не эффективно используете данный приëм.
🍎Неоправданный первый закуп при продолжительном падении. График не ломается, бумага не пытается разворачиваться, а вы заходите и осознав ошибку входа, вместо того чтобы больше ничего не делать начинаете еë усреднять.
🍎Большую часть депозита вложено в одну позицию.
🍎Минимальный диапазон между усреднениями.
🍎Отсутствие лимита на одну позицию.
🍎Докуп позиции малыми частями. Тут по подробнее. Это не относится к усреднению, хотя многие преподносят это именно так. Приëм заимствован у трейдеров и перенесëн на долгосрок, среднесрок. Как используют его трейдеры описывать не буду, пост не о том. Его раньше использовал Кречетов, когда ещё нормально торговал внутри дня.
Приëм выдают за усреднение, но он таким не является и пользы делу не несëт. Ведь к накоплению убытка.
Суть купили на 10К, позиция упала, докупили на 2К, позиция упала, докупили на 2К, ещё упала на 1К и так далее. Тут вы почти не влияете на среднюю и на отскоке не выскочите, то-есть позицию не спасаете и позицию не на берëте.
Пример с рынка. Вы купили 10 акций Новатека по 1000, средняя у вас 1000. Акция упала на 900. Вы покупаете 1 акцию. Средняя стала 990. Вы повлияли на позицию? Вы утопили эту часть денег, не решив ни одной задачи!

P. S. А как убить и убивают депозит на фьючерсах этим методом, я расскажу в отдельном посте. Там есть свои особенности.

🐹Заходите к Хомяку в гости: t.me/+3d4QBzypTLI1MjU6

мобильный пост трейдинг

khomyak_s_birzi1

Хомяк с биржи

Ярославль

154

4 053

с 4 сентября 2022

21 Комментарий

Sergio Fedosoni
02 февраля 2023, 13:27
Так есть же понятие средневзвешенная, более того говоря средняя как правило подразумевается именно взвешенная во обьему
0
NZT2020
02 февраля 2023, 13:32
грамотное усреднение вещь полезная
+1
дадашов фархад
02 февраля 2023, 13:46
Грубо говоря усреднение единственная тактика позволяющая не вляпаться. И также важен сам момент входа. Естественно если заходите на пике. Это не усреднение а корм для акул. Где вас разденут. Усреднение с моментом входа это редкая возможность раз в 5ть 10ть лет. И к этому моменту важен размер депозита.
+1
дадашов фархад
02 февраля 2023, 13:53
Т.е. если ты зашел на минимуме сейчас когда акция сидит на 10летних минимумах. В 50% депо это как бы игра в рулетку. Без внятного будущего. Зашел на 20% и при покупки снижения на 10% это уже ставка в спекуляцию. Т.е. при росте идет продажа. При снижении на 20% уже идет усреднение. Этот объем не продается. Он идет на создании базы для дальнейшей спекуляции. Т.е. дальнейшее снижение на 10% это спекулятивная покупка. Вот и весь простой механизм. И не нужно выдумывать. Ну и плюс смотришь возможности риски. К третьесортным бумагам это не относится. Там просто сольют до нуля инсайдеры. Как например было в транссайэро вроде.
0
22022022
02 февраля 2023, 13:55
Усреднение — когда щипаешь прибыль микросайзом, а убыток ловишь на всё!
+3
дадашов фархад
02 февраля 2023, 13:58
Т.е. создаешь базу на три четыре года под перепродажу. И вто же время создаешь спекулятивную возможность перепродажи движения цены с набором позиции.
Так как в долгосрок в принципе невозможно создать идеальную цену входа. Цена всегда будет плавающей. А для оптимистического прогноза будущего. Должен оценивать полезность и незаменимость компании в будущем.
0
Valery1983
02 февраля 2023, 14:11
Тема высосана из пальца. Это и пятикласснику понятно. Тут большинство споров и разоблачений возникает из-за того, что люди путают понятие инвестора и трейдера. Есть парень, он тупо с определенной периодичностью покупает акции Сбера (например), ему не хочется каждый день смотреть графики, заходить в терминал, торговать, он вкладывает деньги на годы вперед. Он видит свою среднюю и все. А есть пипсовщики, которые за каждое движение пункта воюют, за десятые и сотые доли процента прибыли на счете, с оборотом торговли на суммы тысячекратно превышающими их размер депозита. Это разные люди и у них разные подходы, а зачастую противоположные. Но при этом чистых типов не бывает. Если держишь позицию дольше суток, то ты уже чуть чуть инвестор. И принимаешь риски инвестора (сидеть в минусах годами). А как только начинаешь на графике искать точку входа, то ты уже чуть чуть трейдер и несешь риски трейдера (залосить, а потом залосить еще несколько раз подряд).
+1
Valery1983
02 февраля 2023, 14:24
И проблема в том, что для инвестора попытка усредняться «эффективно», может привести к бОльшим убыткам, чем если бы он вкладывал равнопериодично. К счастью никто не знает куда пойдет график. И второе дно в подарок никто не отменял. Вот набрали позу 10 акций по 1000 Новатека. А он 900 стал. Надо усредниться «эффективно». Берем 20 акций по 900. Средняя стала 933.3. А Новатек уходит на 700. А дальше что? «Эффективно» усредняемся дальше. Берем 60 акций по 700. Итого средняя 777,77. А Новатек уходит на 500. А дальше что?
А дальше деньги у нас закончились. Вот и вся «эффективность».
Есть альтернативное продолжение этой истории:
И мы «эффективно» усредняемся на плечи по 500. А Новатек идет на 100.
0
- kuzbass_oleg
  02 февраля 2023, 14:35
  Valery1983, ну или инвестор по 777.77
  0
  - Valery1983
    02 февраля 2023, 15:10
    kuzbass_oleg, ну если бы парень равнопериодично покупал бы по 10 акций, его убыток был бы 11000 уже при цене 500. А если бы «эффективно» усреднялся, то при цене 500 убыток был бы 25000. А при цене 100 приравнопериодичном подходе убыток был бы 27000, а у «эффективного» после усреднения по 500 на 90 акций при цене 100 убыток был бы 97000. В процентах убыток меньше, в рублях больше, средняя была бы 775 у первого и 638 у «эффективного». В то время как на эту разницу (97000-27000)=70000 можно было бы прикупить других акций, которые возможно дали бы рост.
    0
    - kuzbass_oleg
      02 февраля 2023, 15:40
      Valery1983, Пока не продал убыток не зафиксирован.
      0
- Salvinit
  02 февраля 2023, 14:58
  Valery1983, ну и отлично, если по 100р новатэка, возьмешь, 100 акцулек, на них потом дивы дадут, хОрОшО. Постепенно выйдешь в безубыток . Норм. Главн. Не брать шлак.
  +2
  - Valery1983
    02 февраля 2023, 15:12
    Salvinit, так а на что брать, если при «эффективном» усреднении все потрачено на хаях? На плечи?
    0
    - Salvinit
      02 февраля 2023, 15:56
      Valery1983, если на хаях, то это уже не усреднение… плечи противопоказаны, тем кто берет на хаях .
      0
      - Valery1983
        02 февраля 2023, 17:03
        Salvinit, ну так я про что и пишу. Это вы задним умом задним числом крепки. И на демо счете торговать несуществующими бесконечными денежками и рассуждать на графике слева о том, что вот тут я купил, а вот тут я «эффективно» усреднюсь, это отношения к реальности не имеет. В реальности вы никогда гарантированно не знаете, на хаях вы купили или на лоях. В реальности количество денег у вас ограничено. Вот может сегодня самая низкая цена в истории на акции Сбера? Откуда вы знаете? Через некоторое время он может стоить будет не менее 1000? А может он будет стоить 33 копейки через пару лет. Откуда вы знаете, что «эффективно» усредняетесь не на хаях? Откуда вы знаете, что завтра ниже не будет? Вы оракул? Ну тогда почему вы до сих пор пишите комментарии на СЛ, а не купаетесь в деньгах на собственном острове? Вы вообще поняли о чем ТС пишет? И о чем пишу я?
        0
      - Valery1983
        02 февраля 2023, 17:22
        Salvinit, ТС говорит, что все лохи и никто не умеет усредняться. Он один умеет. Когда цена на купленные акции падает, нужно покупать равный или бОльший объем, чтобы средняя была меньше и больше заработать при возвращении и росте цены. А тип люди которые покупают равнопериодично — додики и усредняться не умеют.
        А я говорю, что такой метод не каждому подойдет. Что это только для трейдеров. И что при долгосрочных инвестициях такой метод может принести бОльшие убытки, чем равнопериодичные покупки.
        ПОТОМУ ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ КУДА ПОЙДЕТ РЫНОК. А денежки не бесконечны. Вы не сможете бесконечно усредняться по методу ТСа.
        А вы мне утверждаете, что вы точно знаете, что вот цена сейчас — это хай, а цена завтра это будет лой. И что вот тут нужно купить, а вот там нужно усредняться.
        0
        Salvinit
        03 февраля 2023, 08:53
        Valery1983, Я ни чего вам не утверждаю, тем более где там хай и где лой, завтра или вчера. И тем более я не писал как усредняться, это вы, как девушка, сами себе все домыслили. И на демо, ни когда не торговал. И самое важно, из-за того что я НЕ ЗНАЮ где будет цена, я и уменьшаю объем входа, разношу его по цене и что важно по времени. Бесконечно усреднять низя ибо должен быть лимит на инструмент, и общий риск на сделку. И даже если бы я купался в деньгах, хотя я не бедствую, Я бы все равно писал и общался на СЛ, потому как это отличный сайт, и больше ни где не найти столько инфы как здесь.
        0
- 22022022
  02 февраля 2023, 15:04
  Valery1983, набрал позу 10 акции по 1000 и рынок развернулся. Получается что угадал, победа, но всего на 10 акции.
  0
  - Valery1983
    02 февраля 2023, 15:15
    22022022, правильно. Потому что вы рассуждаете как трейдер.
    0
- Сергей Хорошавин
  03 февраля 2023, 10:43
  Valery1983, Новатек на 500? Да ладно...
  Я и то куплю по такой цене, хотя не брал не разу...
  0
Николай Помещенко
02 февраля 2023, 16:38
усреднение — это путь к сливу. просто самый короткий.
я признаю только одно усреднение, ради налоговой оптимизации :)

ну и высший пилотаж — на росте усредняться, выросла на 100, упала на 30 — усреднил (на коррекции). но это надо с кэшем под рукой быть
-1