Изобретатель систем. Условно универсальная механическая торговая система №2
Всем привет!
Вступление к этой «рубрике» я написал в предыдущем посте (то, что 11 лет изобретаю торговые системы и т.д.), здесь же хочу добавить, что так как я за всю жизнь не прочитал ни одной книги по трейдингу, все совпадения в описании моих систем с описанием систем в какой-либо литературе прошу считать случайными ))
УУМТС №2 «Пробой минимума/максимума первой свечи»
Хорошо себя ведет почти на всех инструментах, в том числе на акциях (если, конечно, комиссии на акциях не слишком большие). Высокая волатильность инструмента не обязательна.
Выставляем тайм-фрейм, при котором на инструменте за сессию будет 20-24 свечи.
Как только сформировалась первая свеча в сессии, ожидаем сигнала на вход. Входим сразу же по пробою минимума или максимума первой свечи в направлении этого самого пробоя (делаем это с помощью отложенной заявки). Выставляем тейк-профит, равный половине значения ATR D1 c периодом 5. Стоп-лосс ставим на противоположном конце (минимуме или максимуме) первой свечи. Если расстояние от минимума до максимума этой (первой) свечи превышает 30% от ATR, делаем стоп 30% от ATR, если расстояние от минимума до максимума первой свечи меньше, чем 15% от ATR, делаем стоп 15% от ATR (имеется в виду ATR D1 c периодом 5).
Исходы:
Если срабатывает тейк — отдыхаем до начала следующего дня (сессии).
Если же срабатывает стоп — тут же, на уровне стопа, открываемся в противоположную сторону, и у этой второй позиции делаем такие же ограничители (стоп с тейком), как и у первой. Делаем это так же с помощью отложенной заявки.
Если до конца сессии цена не дошла ни до стопа, ни до тейка — закрываемся в конце сессии по факту.
В общем, за одну сессию мы открываем не больше двух позиций.
На флетовых периодах система не даст сверхприбыльных результатов (однако ж и сливать не будет), но на трендовых участках может дать очень неслабый прирост.
Понаблюдать за работой одной из моих ТС (и даже подписаться на сигналы) можно здесь:
t.me/+l8ESN6BVTgVkMjhk
(данные о доходности там же, мотайте вверх)
Возможно сотрудничество с фондом
линда рашке.
1980е года.
как ни парадоксально, до войны на ммвб хорошо работало на фьючах
их отсутствие, также, как и тейков.
и выход не в конце дня, а на открытии следующего.
и еще добавить надо немного фильтров на вход.
бывают же дни, когда инструменты сыпятся на несколько процентов, а иногда и на десятки процентов, как например, 11 месяцев назад.
а какие бы фильтры Вы еще добавили?
тогда поставьте стоп в 200% от ATR, если боитесь.
фильтры по времени:
-точно бы убрал вечернюю сессию, там уже нет смысла входить
-посмотрел бы по дням недели, есть ли какой-то день, отличающийся от остальных
но это все тестировать надо, а как начнешь тестировать, так окажется, что и не первая свечка должна быть и так далее :)
только тейк имхо неудачен
кстати раньше была тема с пробоем хая-лоя прошлого дня...
и кстати есть хороший индикатор направления для интрадея… цена выше открытия покупаем… цена ниже открыия продаем...
по моему опыту, пробои не работают при системном подходе. разве что у кого-то особый талант..))
а в какой момент смотрим, выше или ниже цена открытия?
атр период
и % от атр
и кстати мыж понимаем что первый час весьма спорное решение… и можно найти более оптимальный вариант по времени… т.е добавится еще один параметр
ну и мало физического смысла… если в первом случае ловля вершин… и это просто и наглядно и понятно то тут пробой первого часа....
у рашке и коннорс есть система… ловля трехдневных разворотов… т.е там тоже пробой первого часа… но если rsi(3) на дневках переподан и пробой вверх… для шорта аналогично… вот тут уже больше смысла… тредневный разворот
кстати я бы совместил пробой первого часа с твоей первой системой выкинув короткую сма… чтоо уменьшило бы число параметров оптимизации да 2ух…
есть еще неудобье… как в первом часе учитывать гэп? либо заполнение гэпа слелкой на 1 лот?
ну как спорное, тут дело вкуса скорее… знать бы, какое бесспорное)
ну развороты — это всегда хорошо, будь то 3-дневные или любые другие
гэп какой? перед первой свечой? никак не учитывать, работать только с первой свечой, с ее минимумом и максимумом
там ордера не ставят брокеры
гэп
и нет ликвидности
или первый час стоп не обязателен?
а тейк? внутри гэпа ликвидности нет...
я еще раз говорю у тебя есть тейк и стоп… брокера не ставят их первые несколько минут торгов...