стратегия имени тофарища 3Qu

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг

затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?

до 13 года посчитал… потом бросил… лень стало — да и результат попер резко отрицательный… оно и не мудрено — сам А.Г. в энти года хотел послать трейдинг на фуй...

а вывод напрашивается тока один.....2022 год был для лонга очень даже неплохим....

да еще картина по годам, совпадающая с дебетом-кредетом «научного» изыскания

которая четко показывает, что нету тренда… нету и прибыли....

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

трейдинг торговые роботы

wistopus

не определен

102

4 902

с 24 июля 2019

11 Комментариев

wistopus
14 января 2023, 10:24
забыл про телеграмм.......
щас пошью себе костюм с отливом, куплю антомобиль с магнитофоном и в ялту...

тогда и подписывайтеся на мой телеграмм…
0
Zombyboy
14 января 2023, 11:21
Это типа производную надо посчитать, если она с плюсом то лонх?
+1
- wistopus
  14 января 2023, 11:30
  Zombyboy,
  как то вы сложно мыслите...самая обыкновенная скользяшка..-
  
  вход
  (а1+а2+а3+а4+а5)/5>0
  a5>0
  
  выход
  а5<0
  
  дифуравнения не при делах....
  +1
d-s-x
14 января 2023, 11:36
> до 13 года посчитал… потом бросил… лень стало

А подсчёты вручную проводились или было лень протянуть формулу в экселе до края экрана?
+1
- wistopus
  14 января 2023, 11:59
  d-s-x,
  в ручную...… на последней стадии «научной» работы
  тама дальше надо было умную формулу писать по всей строгости… отлаживать ее.....
  не увидел смысла… времени затратил на ручной подсчет практически 3 секунды....
  
  0
Андрей
14 января 2023, 12:44
Это и есть трендовая система типа
0
wistopus
14 января 2023, 12:53
По своей сути это импульсная стратегия со сглаживанием через среднюю
немного не соглашуся с Вами… для импульсной стратегии вход должен быть, как минимум, при приращении не менее 1%, а тут вход при любом положительном значении приращения...
по памяти, пробовал поднять импульс до значения более 1%, но результаты не устроили…
Кстати, интереснее считать импульс через определенный интервал N (оптимизируемый параметр). В таком виде это будет немного похоже на пересечение средних (только более быстрая)
пересечение средних -… жуткий тормоз....
как вариант, можно рассмотреть только — скользяшка из N элементов и скользяшка из одного единственного элемента...
дает положительный результат на дистанции, но не впечатляющий...

Кстати, лучше смотреть не нулевую линию, а канал вокруг нуля, который можно функционально привязать к показателю волатильности например.
да там рыба есть… но существенно, на мой взгляд, теряется прибыль и входы становятся достаточно редкими… в общем энто на любителя…

Проблема всего энтого лонга в выходе из позиции — основная проблема трейдинга… любой стратегии (когда? и как?)
0
krolix
14 января 2023, 13:44
Какой шарп и фактор восстановления с начала тестов? Ниже 1 и 10 соответсивенно для сбера ни о чем
0

Читайте на SMART-LAB:

Сегодня время принимать самое важное решение на следующие полгода!

Пришло время принимать срочное решение! Брать билет и ехать в Питер к нам на конфу! Уверяю вас, в ближайшие полгода это самое полезное, что вы можете сделать 👉для своего...

11.06.2026

B2B-РТС: отчет за 1 квартал. Стало ли это лучше Сбера?

2 июня компания B2B-РТС раскрыла финансовые результаты 1 квартала и объявила квартальные дивиденды. Отчета МСФО не было, компания ограничилась пресс-релизом и датабуком. Датабук Пресс-релиз...

Mozgovik

11:52

Италия проголосовала за отмену антироссийских санкций в неопределенном будущем

Парламент Италии 11 июня большинством голосов принял резолюцию о постепенной отмене санкций против России по завершении украинского конфликта. Безусловно, в настоящее время это выглядит...