jtrade
jtrade личный блог
19 июня 2011, 04:35

О торговых роботах и о их тестировании...

  О роботах...
Все к этому шло уже давно… Лень двигатель прогресса))) Все, что делает человек с тех пор, с каких он помнит себя- это максимально облегчить себе жизнь. Стоит осмотрется вокруг и начинаешь понимать, что все что создано — это только ради того, чтобы самому ничего не делать, читай как не работать… Типичный пример- коробка-автомат в автомобиле.
На финансовых рынках жажда человека взять большее, но меньшее сделать особенно обостряется. Так и появились — роботы, почему-то сразу вспоминается терминатор, киборг и т.д., но нет, так появились торговые роботы.
Чем отличается торговля человеком, от торговли которую делает робот?  Ответ очевиден! Торговый робот наделен тем, чем хочет обладать человек, торгуя на рынке. Что это?
Это:
1) Полное отсутствие эмоций;
2)Четкое исполнение сигналов купли/продажи;
Торговый робот — это и дисциплина и полное отсутствие пункта,  свойственного человеку — «Работа над ошибками».
Поэтому, системы основанные на индикаторах уже давно формализованы и превращены в алгоритмический код и применять их есть ли смысл? Они уже не эффективны. Тут же мне возражают «Но они ведь работают!?» «Да, работают»-отвечу я. Но с той же системой, построенной на основе скользящих средних (т.е. поймать тренд! А что еще нужно?)торговать сейчас уже совсем сложнее, если даже не в убыток?!

Рынок абсолютно эффективен и заработать на нем нельзя???!!! Это одна из теорий. Заработать на рынке можно только имея положительное матожидание-это то что нужно!
Можно ли обмануть рынок? Ведь он самоподобен, эффективен, он живое существо! К нему надо подстраиваться и нужно полюбить его...
Сможете ли Вы это сделать или лучше поручить это Вашему торговому роботу?!
//*********************************************************
Возможность использования торгового робота стала реальной. На С# и с испльзованием библиотеки S# (Спасибо Михаилу Сухову и постам Александра Муханчикова) удалось написать наипростейшего торгового робота, все банально просто. Осталось написать несколько строчек кода и… и удостовериться, что он абсолютно не эффективен.
Как и полагается, озадачился вопросом тестирования.
Отсюда возникают вопросы:
— как протестировать робота, если все, что ему нужно — это лишь стакан котировок? Можно ли вообще его протестировать?
-Можно. Имея демо-счет, но он должен быть максимально приближен к торгам, лишь с той разницей, что заявки постфактум фиктивны(пустышки).
И еще вопросы:
-Где можно протестировать такого робота (в демо Quik, как я помню, счет фортс не доступен)?;
-Знатокам S#, можно ли его протестировать в этой библиотеке, если все, что нужно -это стакан котировок?
 
 
 
 
 
21 Комментарий
  • Сергей Масюра
    19 июня 2011, 05:16
    — Чтобы тестировать на сделках пустышках с реал-тайм данными можно использовать RealTimeEmulationTrader.

    — По поводу тестирования с историческими стаканами на истории — скорее всего можно использую Гидру, на как именно — надо прояснить.

    — Если решили торговать на ФОРТС, то рано или поздно все равно придется открывать реальный счет. Можно тестировать одним контрактом на фьючерс СберБанк, ГО для которого около тысячи рублей.
  • Вадим
    19 июня 2011, 09:40
    Без тестировании на истории, робота никакого и нет. Сам я не использую стакан, а смотрю только цену. Поэтому тестирую своей отдельной программой. А потом работющие идеи реализую в роботе. Со стаканом конечно сложнее тестировать. Лучше начать с чего-нибудь совсем простого.
  • vfreeman
    19 июня 2011, 09:46
    для QUIK есть демо-сервер — фортс доступен в рабочее время, но там херово с ликвидностью, спред внезапно может расшириться.
  • garry
    19 июня 2011, 10:20
    Протестировать реально в чем хочешь, можно и в S#, можно скомпоновать нужные данные и тестировать в программе тех.анализа(WealthLab, Amibroker) Но сразу встает вопрос, а где взять исторические данные стаканов, реально ли их где-нибудь найти, или единственный выход записывать самому? Сам давно хотел покопать стаканы на предмет граалей, но вот в найти историю не реально, а начать записывать руки не доходят. Кто нибудь может просветить по данному вопросу?
  • Max_Profit
    19 июня 2011, 10:56
    В том виде, что есть в настоящее время — роботы не прибыльны.Только роботы обладающие самонастройкой. Неким прообразом нейронных сетей — может помочь роботы зарабатывать.
    • Aleksandr_Shevchenko, т.е. вы утверждаете, что все роботы без нейронной сети убыточны?
  • Вадим
    19 июня 2011, 11:52
    Пусть думают, что роботы убыточны))). Собственно роботы могут торговать так, что их сделки не отличишь от сделок человека. Никто ведь не заставляет писать HFT роботов. Робот может и 2 сделки в день делать.
  • ves2010
    19 июня 2011, 13:14
    счас самый простой вариант для новичка TSLAB
    1) бесплатный
    2) историю можно скачать с сайта финама
    3) очень прост в освоении не требует знаний программирования
    4) роботы реально экономят время обучения
    • 1234
      19 июня 2011, 13:15
      ves2010, ха одновременно написали )
  • 1234
    19 июня 2011, 13:15
    Самый простой способ сделать робота в тслаб
    и там же проверить на истории реальных котировок

    и историю сможешь взять какую хочешь…

    а на демо котировках может быть фигня будет потому что они не совсем такие как реальные
    • cyberpunk
      19 июня 2011, 13:22
      PahaPCT, Паша что там с твоим супер роботом оттестированным на истории, то ты вроде все писал, а теперь есть реал не пишешь?
      • 1234
        19 июня 2011, 14:16
        cyberpunk, у меня всё хорошо
        дак мне минусы ставят
        а ты чё всё язвить хочешь? )
  • cyberpunk
    19 июня 2011, 14:28
    не, я-же писал, что на реале таких рез-тов не будет ) вот и интересно )
  • igorius
    19 июня 2011, 17:23
    На мой взгляд, тестонутый робот на истории, умрет мгновенно в реале, т.к. столкнется с реакцией рынка…
    • 1234
      19 июня 2011, 18:02
      igorius, а не тестонутый робот на истории что сделает? сразу воспарит?
      • igorius
        19 июня 2011, 22:33
        PahaPCT, вероятно )
    • ves2010
      19 июня 2011, 21:10
      Jeta, каким местом он платный? там платная торговля, а тестирощик задаром
    • 1234
      19 июня 2011, 22:08
      Jeta, для постройки и тестирования всё бесплатно
      и ты чё вообще того? даже если торговать?
      ты посчитай в день сколько он стоит… 22 рубля в день…
      ты чё совсем уже?? даже нищий и то понимаю что это даром и окупиться…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн