10 января 2023, 20:13

Машинное обучение и точка минимальных выплат по опционам.

В продолжение. После обучения нейронки по прогнозированию цены фьючерса на конец торговой сессии по точке минимальных выплат опционов, решил попробовать другие методы машинного обучения. Сделал без подбора параметров. Результат уступает нейронке (но нейронку я долго гонял и подбирал конфигурацию).
Если кто-то может посоветовать подбор параметров, то напишите пожалуйста.
Также интересно как реализовать кросс валидацию на нейронке.

Ссылка Colab Notebook по машинному обучению:
drive.google.com/file/d/1SY3qrqMF7XD4WDqoDCfzFexLe4LXeNZZ/view?usp=sharing

опционы

Алексей Манин

Санкт-Петербург

168

с 11 февраля 2020

8 Комментариев

Михаил
10 января 2023, 22:52
Я может чего не понимаю, но вроде вы прогнозируете цену базового актива текущего дня по цене текущего дня опционов — зачем это нужно? Когда вы узнаете цену опционов, то будете знать цену базового актива — зачем ее прогнозировать?
0
Последний лонгуст по натгазу
11 января 2023, 06:04
Без предварительной обработки данных с целью повышения робастности никуда, но это приводит к определенным искажением. Кроме того нужно бороться с переобучением. Рынок это ближе к моделированию биологических систем на мой взгляд со своими нюансами.
0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Момент истины для быков

Индекс S&P 500 после короткой коррекции вновь пошёл на штурм исторической области сопротивления 6924–6942. Покупатели решительно атакуют этот форпост медведей, игнорируя множащиеся заголовки о...

Tickmill

00:41

Инвест идея по тренду длиной в 1 день или бесконечность - шанс заработать с минимальным риском?

Новый год — время новых инвест идей спекулятивного характера Держите одну из них (сам взял сегодня на спекулятивный счет, скину если алюминий уйдет ниже 3000 баксов) Причины...

Mozgovik

06.01.2026

Чего ждать в новом 2026 году? #SOFL_тренды

Во первых, поздравляем всех наших читателей с наступившим 2026 годом, а во вторых, возвращаемся с интересными постами, чтобы вам было, что почитать на праздниках. Мы запускаем целую серию постов о...