Заблуждения теханализа, или "Моя торговая система так показывает!"

Очень часто я пишу бред. Практически постоянно. Никогда не думал, что кто-то будет читать, вдумываться, да ещё и комментировать. Читают и комментируют, и я в этом действе участвую, значит интересно значит не я один такой псих. Но поговорить я хотел вот о чём. Не боюсь, что на меня сейчас накинутся поклонники чистого теханализа, потому что привык, да и безболезненно это. Тысячу раз повторял и ещё раз повторю: я не против теханализа, я его приветствую, но в очень разумных пределах. По этому поводу мне понравилось несколько высказываний из блогосферы, я воспользуюсь без упоминания авторства и напишу своими словами, так что без обид.

«И Вы полагаете, что вот эти кружочки, треугольники и чёрточки на графике, научиться рисовать которые и составить по ним мнение о движении цены сумеет за неделю любой третьеклассник, могут как-то повлиять на события на рынке?» — очень точное, по моему мнению, замечание. Второе — диалог: — «Щас часовая свечка оттолкнётся от 200МА, нарисует нижний хвост — и можно покупать». — «Ага, щас как раз магнаты в Чикаго и Нью-Йорке сидят, тупо следят за хвостом твоей часовой свечки и тоже будут покупать», — весьма интересное рассуждение.


 
«Цена учитывает всё» — величайший бред нашего времени, это похлеще моего бреда, и похлеще «Фауста» Гёте. Текущая цена не может учесть завтрашних событий и будущих перипетий рынка. Максимум, что может показать цена, и даже не цена, а диапазон цен — это направление. Не сомневаюсь, что есть специалисты, которые по 15-ти или 5-тиминутным свечам могут угадать мгновенную смену настроений рынка и тут же открыть позицию в ту сторону, в которую надо. Но только в краткосрок. В среднесрок нужно рассматривать более высокие таймфреймы. Но дело даже не в этом. Такую торговлю нельзя назвать трейдингом на основе ТА, здесь трейдер ищет настроения в поведении рынка на уровне рефлексов, и теханализом подобный метод можно назвать с большой натяжкой. Я бы назвал такой подход психологическим анализом, и это почти искусство.
 
Теханализом я могу назвать торговлю по индикаторам и их интерпретациям, по линиям, каналам, по фигурам. Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50. И если человек безоговорочно верит в свои построения, рынок его всё равно накажет. Я отказался от индикаторов где-то в 2010 году, а причиной послужила банальная дивергенция, в простонародье «дивер» — расхождение в направлении цены и индикатора. Не буду вспоминать 2008 и 2009 годы, когда диверы на дневном графике сыпались как спички, нарисую я пример из 2010 года, где серийный дивер был вероломно сломан и рынок посмеялся над всеми, использующими эту формацию в составе своих «индикаторов». Посмотрите на серию дивергенций со стохастиком, самым распространённым индикатором для выявления дивергенций, которая «абсолютно точно, стопроцентно» указывала на разворот (заметьте, после каждой дивергенции находились покупатели, которые и теряли «серийно»). После мнимого разворота — непродолжительный флет, а потом, без всяких диверов, через этапы 5 и 6 происходит слив. Есть ещё немало подобных примеров.

Одно из самых страшных заблуждений теханализа — «треугольник является продолжением тренда». Я уже рассматривал этот вопрос. Могу ещё раз подтвердить свои выводы: треугольник — фигура сомнений на рынке, и в зависимости от фундаментальных факторов, может быть пробита в любую сторону, как это недавно случилось с евро. Самое страшное, что может произойти, это ложный пробой в сторону тренда, а потом разворот и пробой против тренда. Трейдерских судеб на этом ломается громадное количество. Лично я недавнюю ситуацию победил только фундаментальными построениями.
 
Одна неприятная особенность теханализа — разница в подходах к одним и тем же и совершенно разным техническим факторам. Ещё один диалог:
 
— Ты неправ, потому что пока цена не коснётся МА100, вверх не пойдём.
— Нет, это ты неправ, мы уже сели на поддержку облака Ишимоку и пора вверх.
— Вы оба неправы, потому что мы пробили недельный пивот вниз и нам идти только вниз.


Лично я в такие дискуссии никогда не вступаю и вступать не собираюсь по одной простой причине, сколько людей — столько и мнений. И совершенно глупо доказывать друг другу то, что возможно не произойдёт никогда, на основе тех самых «кружочков, треугольников и чёрточек на графике, которые может нарисовать любой третьеклассник». Все, кто работает на рынке, работают только с вероятностью, и доказывать, что «моё событие произойдёт с большей вероятностью, чем твоё», просто нелепо. Здесь каждый пользуется теми причинно-следственными связями, которые у него в истории работают лучше всего.
 
Ещё больше я проникаюсь чувством сострадания к людям, которые пишут в комментариях «Читаю ваши обзоры уже третий год, не могли бы вы подробнее рассказать о Вашей системе?» Тут же на меня нападает кондратий, и я спокойно пытаюсь пытаюсь от кондратия отвязаться, нет бы рявкнуть: «А то, что я выкладываю в течении трёх лет — это не система?» Нет, оказывается не система. Система, по мнению большинства, это что-то визуальное, осязаемое, то, что выдаёт «сигналы», лучше бы, чтобы в виде надписей: «покупать» или «продавать». Это может быть набор индикаторов, паттернов, которые при совпадении условий дают чёткую рекомендацию. И, после очередного громкого выкрика «А завтра точно вверх!», я задаю навстречу стандартный вопрос «И аргументы есть?», на что мне отвечают «Моя система так показывает!». Похоже, что владение «Своей Системой» бывает покруче здравого смысла.
 
И до многих не доходит простая истина, что система или стратегия, по сути, это фикция, миф. Без самого трейдера, без собственной философии, дисциплины, правил любая стратегия не дееспособна. И когда меня спрашивают, а нельзя ли мою «систему» «прикрутить» к квику или транзаку, меня начинает разбирать нервный смех. Что и куда прикрутить? Мои знания, мой опыт, мои накопления сведений за много лет, которые ежедневно пополняются новыми знаниями и сведениями, обрабатываются в моём ущербном сознании и выдают весьма слабо сформулированную идею о дальнейшем движении рынка — куда всё это прикрутить? К квику? И что от этого тому квику? У бедного квика случится нервный срыв, если к нему прикрутить мои безумные мысли.
 
Именно из всех этих соображений я и создал тот самый симбиоз фундаментального и технического анализа, которым пользуюсь до сих пор. Про фундаментальный анализ я уже достаточно подробно написал. А о технических принципах подхода к торговле я тоже не раз упоминал в своих обзорах. Сейчас ещё раз пройдусь по самым общим понятиям. Многие считают, что построение уровней на графике глупое занятие, уровней просто не существует. А я говорю, что уровни существуют, и даже фундаментальное обстоятельство для этого есть. На уровнях (применительно хотя бы к валютному рынку) скапливаются ордера, заявки, так что в местах скопления спроса всегда будет сопротивление. Осталось только выяснить где оно, но об этом я тоже писал. По поводу каналов и уровней просто повторю собственную недавнюю фразу: «Каналы на графиках существуют и работают и лично я с этим недоразумением ничего поделать не могу, а уровни почему-то срабатывают и это тоже нонсенс, но они есть и отвергать их бессмысленно».
 
По текущей торговле. Напомню, что все мои продажи евро из района 1.3008 закрылись в безубытке на 1.2846. Мне удалось после некоторых расстройств восстановить часть продаж от 1.2787 и 1.2766, это всего в шестидесяти пунктах ниже закрытия верхних продаж. Все позиции частично закрыты и оставлены на выходные. Продолжаю в краткосрочной перспективе ждать касания 1.25. Неделя была весьма содержательной, и после всех событий на рынках оптимизма не появилось, что заставляет предположить дальнейшее снижение.
 
На недельном графике евро теперь уже красиво и внятно сформировала отскок от верхней стенки широкого нисходящего канала. Цена достаточно уверенно прошла границу временной зоны М-сетки.

На дневном графике евро закрепилась в новом ценовом диапазоне. Можно предположить, что нам нужно сходить к нижнему краю прямоугольника по крайней мере для обычного теста.

Мирошниченко Михаил (consortium)
Примечания.
— Обзоры не являются рекомендациями к торговым операциям.
— Прежде чем делать выводы по конкретной статье, загляните в предыдущие, может быть там есть объяснение моих действий сегодня.
— Все графики в публикации сняты с нерабочих счетов. На них скопированы ордера с реальных позиций с разницей в несколько пунктов.