Два слова об алгопортфеле

Провел поиск весов оптимального портфеля для 36 систем на фьючерсах. Период 10.01.2008 — 30.12 22. Часть систем живут весь период, часть включается по мере наличия достаточных данных. Например, системы на фьючерсе на юань — с конца весны 2022. При отсутствии части систем в какой-то промежуток времени, производилось умножение весов работающих систем на повышающий к-т так, чтобы сохранялся фиксированная сумма работающих весов.
Метод оптимизации — МонтеКарло. 50 000 бросков. Критерий оптимизации единственный — отношение доходности к риску.
Результаты следующие.
Значимое отличие весов от 0 — 25 систем. Причем оставление 18 из них с наибольшими весами практически не ухудшает результат.
Процентные соотношения по торгуемому активу получились такие.

Si	30,4%
CNY	25,7%
RTS	19,6%
MXX	11,3%
SBER	10,0%
BR	3,0%

торговые роботы

SergeyJu

Дубна, Московская область

343

3 119

с 31 мая 2013

50 Комментариев

Дмитрий Овчинников
08 января 2023, 11:56
Некоторые коллеги на основе эмпирического опыта утверждают, что выделять средства системам необходимо без оптимизации, да и вообще поровну.
+4
Replikant_mih
08 января 2023, 11:58
А чего монте-карлилось? Разная последовательность сделок в пределах системы?
0
Denis
08 января 2023, 15:00
Гэп от 24-го, выбрасываете, или оцениваете, как не разовый выброс в соотношении доход/риск?
0
kostay_scr
08 января 2023, 17:29
Может стоит попробовать нормальный оптимизатор, DE(дифференциальная эволюция), или GA(генетический алгоритм)? И добавить регуляризации L1 — штраф за не нулевые веса(по эпсилону, относительно самого большого веса), чтобы получить решение с меньшим количеством систем. Также разделить данные на 2 части, чтобы оценить влияние подгонки весов вне выборки.
0

Читайте на SMART-LAB

💡Размещения или вторичный рынок — где спрятана допвыгода от валютных облигаций?

Валютные облигации остаются в фокусе внимания инвесторов как основной инструмент для управления рисками, связанными с колебаниями курсов валют. На этой неделе состоятся два размещения...

ВТБ Мои Инвестиции

22:16

«Деньги не спят»: Василий Олейник обо всем самом важном на рынке

Рубль всемогущий, а рынок — нет: сколько продлится падение? Обсуждаем все самое важное для инвесторов в новом выпуске «Деньги не спят». Василий Олейник разберет причины падения акций:...

Т-Инвестиции

19:52

Рекордная дивдоходность в акциях РосДорБанка: почему это может быть интересно

16,40 рубл я на обыкновенную акцию за 2024 год. При цене закрытия 11 июля в 153 рубля это означает дивидендную доходность 10,7% . Для банковского сектора — выдающийся показатель....