Мы знаем, что любую простую меру качества торговой системы можно за счет подгонки загнать высоко вверх. Беда в том, что это утверждение верно в отношении прошлого и не опрокидывается в будущее. Переподогнанные системы разваливаются при реальной торговле....Читать далее

Остановил торговлю фьючерсами на своем счете. Позиции закрыл. Деньги вывел на фондовую секцию. Сегодня куплю ближние ОФЗ с постоянным купоном. 
Мы не знаем, когда и как нам остановят торговлю, чтобы осуществить перевод. Выйти с зависшими фьючами на экспирацию или на перевод, завесить их надолго, имхо, избыточный риск....Читать далее

В России и во многих развивающихся странах часто акции и облигации падают вместе, особенно, если падение сильное. Не то в странах «развитых», там гораздо чаще наблюдался рост облигаций при падении акций. 
Что же мы видим сегодня, индексы Германии, Франции, Великобритании, США падают вместе с облигациями....Читать далее

Провел поиск весов оптимального портфеля для 36 систем на фьючерсах. Период 10.01.2008 — 30.12 22. Часть систем живут весь период, часть включается по мере  наличия достаточных данных. Например, системы на фьючерсе на юань — с конца весны 2022. При отсутствии части систем в какой-то промежуток времени, производилось умножение весов работающих систем на повышающий к-т так, чтобы сохранялся фиксированная сумма работающих весов....Читать далее

Опытнейший человек, руководитель, основатель и многолетний руководитель  АйтиИвест, управляющий директор в Финаме. Читайте из первых рук, вместе с обсуждением.
www.facebook.com/vladimir.tvardovsky/posts/2781909181859685
Вопрос аккуратного и грамотного закрытия брокером клиентских позиций по маржин-коллу обсуждается на срочном рынке не первый год....Читать далее

             Почему-то существует часто встречаемое мнение, что каждая акция торгуется сама по себе, а существенной связи между ними нет. Понятно, что это не так и я решил проверить наличие связи простым количественным методом.     
             Для анализа был взят интервал времени с 01....Читать далее

На прошлой неделе у нас началась массовая вакцинация и появилась возможность записаться через госуслуги Моск.Обл. Мы с женой сразу записались на 02.02.21, я на 11-00, а она на 12-00, поскольку на 11 оставалось одно место. 
Сегодня приехали в поликлинику к 10-50, прошли к кабинету....Читать далее

Перед самым НГ купил Э.Торп «Человек на все рынки». За 1 и 2 января прочел. Книга очень интересная, от человека, который сначала создал систему выигрыша у казино в 21 (блэкджек), потом в баккара, потом в рулетку. Потом разработал методы оценки опционов, варрантов и конвертируемых облигаций, но не стал их публиковать, а поднял кучу денег в хеджфонде с их помощью....Читать далее

ПЕРЕПОДГОНКА ч.2
В предыдущей заметке https://smart-lab.ru/blog/628025.php
я описал пример применения метода Монте-Карло для оценки переподгонки на базе дневных данных по фьючерсу на индекс РТС. Поскольку мало кто понял, о чем я, собственно, веду речь, и зачем это вообще  нужно, продолжу....Читать далее