Статистика диапазона колебаний акций Сбера

С августа 2007 года внутримесячные колебания акций Сбербанка

Диапазон изменений-в течение месяца расстояние между хаем и лоу не превышает указанную величину
Зачем это нужно? Я думаю, что это понадобиться для стратегии продажи голых опционов.

Сбербанк

Григорий

Химки

268

6 632

с 21 декабря 2010

12 Комментариев

Григорий
10 ноября 2012, 23:08
Роман Некрасов, 10-20 рублей сверх теоретической заплатите ММ и получите)
0
Мурен(а)
10 ноября 2012, 23:34
почему ваш топик сразу на главной? :-)
+3
- Барак Обама
  11 ноября 2012, 00:29
  Евгений Александрович, коррупция в России ))
  +2
- mauzer
  11 ноября 2012, 01:25
  Евгений Александрович, сижу жду ответа :)))
  0
- Григорий
  11 ноября 2012, 09:37
  Евгений Александрович, сами удивляемся )))
  0
KukloVar
11 ноября 2012, 00:23
а чего на 30-ти остановились? это пол-дела же

может на 50-ти вообще будет 99,9%
+1
- Григорий
  11 ноября 2012, 09:48
  KukloVar, да, можно было, но опцики продавать в таком диапазоне, наверное. уже не получится из-за низкой ликвидности и стоимости. Что дальше: составляем таблиц стоимости опционов call и put, рассчитываем риск по модели и считаем ожидаемую прибыль. Прибыль=вероятность прибыли*возможная прибыль в диапазон-вероятность убытка*вероятный убыток от закрытия (в сбере не более 300 руб на ветку будет, а скорее всего меньше, так как только в конце жизни месячного опциона это произойдет).
  0
RC
11 ноября 2012, 14:47
Григорий, по Ри, такая штука была бы полезнее:) там и опционы поликвиднее будут
0
- Григорий
  11 ноября 2012, 19:22
  Руслан rzusynin, согласен, надо сделать
  0

Читайте на SMART-LAB:

ПКО СЗА по номиналу - опять только на первичке (BB–|ru|, 200 млн р.,YTM 28,71%)

📍 ПКО СЗА БО-06 (для квал. инвесторов, BB–|ru| , 200 млн руб., ставки купона 25,25%, YTM 28,39% , дюрация 2,14 года) - по номиналу — опять только на первичке. Подробности участия в...

Иволга Капитал

05.03.2026

Ресейл Инвест — в Топ-5 инвестиционных платформ по итогам января 2026 года

🏆 Инвестиционная платформа Ресейл Инвест вошла в пятёрку крупнейших краудлендинговых платформ по доле объёма выдач за январь 2026 года. Данный результат показателен на фоне того, что...

МГКЛ

05.03.2026

AUD/USD: Флэт как пружина — покупатели защищают плацдарм для мартовского рывка

Австралийский доллар застрял в торговом коридоре. Нижняя граница в районе 0.6900–0.6940 сейчас выступает в роли фундамента, который покупатели пробуют на прочность. Несмотря на геополитическое...

Tickmill

05.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...