09 ноября 2012, 23:35
Собрал такую конструкцию
Жень, вот скажи, чем такая поза хуже чем коловый ретио?
Почему ты путы не любиш?
Почему ты путы не любиш?
Коплю на мечту🎩, а прикинь по твоим любимым аптекам начнут херачить.)
Витя, эт у тебя в головушке логово нациков, а там будешь через пейджер корректировать огонь и наводить вундервафлю на центральные бани.
Marina, Ждите. «Обещанного 3 года ждут» — русск.нар.пословиц. А это даже не обещанное, а ПРОЕКт бюджета
Тимур,
смотрел на сайте Мосбиржи.
РДВ не читаю
Чингачгук (Великий Змей), во всем виноват сталин и чубайс
смотрите недельный график, цена находится на зеркальном уровне 2008 года, возможно проколы, остальному рынку до этих целей падать и падать, а здесь «двойное дно» и проторговка, без фанатизма буду наби...
Индекс немного подрос на нефти, рубль пришел к своим 95 за доллар, дивидендный сезон закончился и другие новости рынка Рынок падает, но цены на нефть толкают его вверх, помогает рынку и наш рубль, к...
Индекс немного подрос на нефти, рубль пришел к своим 95 за доллар, дивидендный сезон закончился и другие новости рынка Рынок падает, но цены на нефть толкают его вверх, помогает рынку и наш рубль, к...
21:26
воскресное, вечернее легкое чтиво.. найден способ ухода от утильсбора:
ноябрьские коллопционы на наФту по сотке$:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Золото Золото. Цена формирует треугольник в 4 волне. Выход из него с ретестом либо пробой 2741 можно использовать как точку входа
Не является иир
Авто-репост. Читать в блоге >>>
)))
правдо пришлось два дня на измене посидеть, и немного риска принять, временного… и собралось
и был бы должен тыщ 30 на всем отрезке от 120 и до ,,,
хотя хз, че бы я делал с этим, да еще перевернутым :)
Тебе интересны обратные сделки?
Разобрать же ее очень сложно будет в диапазоне от 120 до 135 без потерь на спрэде соотносимых с размером профита.
А так, теоретически очень нравится.
ХВАЛЮ!
не пугай, сайз же три копейки для фортса!?
а так, вот маржа на колах есть, чеб такой лотерейный билет не запустить?
Грааль, епт )
КОЛЕГА )))
ГО 100 000 вместо 412 000 :)
по сравнению с календарями тут все демократично )
Программа, ищущая оптимальные позы, частенько выдает подобные конструкции — там действительно достаточное хорошее соотношение риск/доходность. При определенных условиях можно и в гарантированный "+" сразу попасть.
«гарантированный „+“ сразу попасть»?
Можно собрать конструкцию с похожим свойствами, но эта горизонтальная часть будет выше оси Х более чем на комиссию.
Повторю:
«При определенных условиях можно и в гарантированный „+“ сразу попасть.»
попасть в данном случае словопопасть в каком контексе?
типа желзно бетонный профит, или при кривлении ты попадешь?
в как контекте речь?
продайте езе 300 лотов и тряхнет при 20% росте волы очень сильно уже :)
тогда вопрос, согласуются ли риски, которые выдает эта программа с учетом методологии, о которой было не раз написанно в жж?
Под методологией я понимаю рисование «текущего» профиля с учетом смешения,, результаты которого выкладывались в том же ЖЖ?
Дальше не осилил смыслов, сорри )))
Давай в скайпе голосом.
смарт лаб, пятница, алкоголь )))
Да и дело вкуса, наверное, ограничивать себя изначально или поискать и в далеких места — там иногда тоже ч.н. полезное бывает. Тут еще вопрос «чем ограничивать» — признаюсь, у меня тоже такие «ворота» есть, но они динамические и от одного параметра.
Мой процесс отбора состоит:
— прогноз улыбок от времени и движения БА
— генерация комбинаций с использованием всех опц. серий на БА
— построение их профилей на определенные даты и цены БА
— их оценка в заданных временных и ценовых диапазонах
— отбор и т.д.
В общем получается на порядки более нескольких сотен комбинаций и более чем одномерная матрица исходов.
Вполне возможно, что Ваша идея с предварительным более жестким ограничением имеет смысл.
Могли бы Вы более детально раскрыть этот вопрос?
Далее собственно типы комбинаций: их 15
бабочки — 3 страйка 1 тлько коллы только путы, объемы произвольные, всмысле соотношения,
вертикальные спрэды парами — они же кондоры, 4 страйка, бабочка как предельный вариант,
вертикальные спрэды — 2 страйка, произвольный объем, соответственнооо пропорционалки, то есть всего то проблема 2,3 или 4 страйка комбинировать. 5 уже смысла не имеет имхо
— задаете доп.критерии по расширенному набору греков и их комбинаций
— задаете ограничения на комбинации и их «ширину» в страйках
все уловил или…?
Вот видите, сколько людей, столько и подходов ))
У меня греки вообще не используются — все оценивется в вероятностях(%), рисках и доходностях($).
Как результат получаем:
— большые универсальность и число комбинаций
— и, в нагрузку, большее количество вычислений.
Видимо, в завершении нужно понять для каких случаев какой подход предпочтительнее. Какие будут мысли на этот счет?
или через каждый 1 страйк вверх открывать подобную конструкцию пока депо хватит
сверху написано, шо по чем )
проблема в следующем…
вот представим, что три недели рынок на месте…
и потом попер. в какой момент фиксить? на шапке, до нее?
не…
я ее выросщу до без рисковой и под нее уже продамся путами, с расчетом на вырост.
типа непрерывный цыкл, рано или позно выстрелить же )))
Кстати есть такое мнение и оно имеет все шансы сбыться что у тебя вылезает крайне плохооцениваемый риск :)
Инструмент то долларовый а переоценка — рублевая, так что ты совершенно рандомно стоишь долларом, рандомным сайзом в рандомную сторону :)
вечно этот головняк…
колов на си купить шоле?
но все эти критерии вилами по воде писаны.
Думаешь при падении убытка не будет?
да сотку нарисуют и не моргнут (
Что тут добавить к указанным выше валютным рынкам кроме рекомендаци работать на Америке? )))
Имхо:
— выбирать инструментыс более прогнозируемой улыбкой
— строить конструкции с таким же или лучше критерием риск/доходность, ориентированные на более краткосрочную торговлю и, как следствие, вожность фиксить вариационку в депо.