Использовать бэквордацию в долларе.

Сейчас (вечерний клиринг 26 декабря) доллар стоит 69,29 рублей, Си стоит 68 300 рублей.
Для покупки 1000 долларов вам нужно потратить 69 290 рублей.
Но можно поступить иначе. Купим 1 контракт Си за 68 300 и отстегнем 10 000 на ГО. А свободные 58 000 положим в банк на 3 месяца под 8% годовых.
Проценты в банке нам дадут 1160р. В марте фьюч экспирируется по цене спота и мы купим 1000 долларов за 68300-1160=67140.
Сравните 1000 долларов сейчас за 69 290 или 1000 долларов через три месяца за 67140
Разница 3,2 % за три месяца или 12,8 % годовых.
Подводные камни? Пока не вижу. На случай падения доллара некоторый запас для ГО потребуется. Если доллар упадет с текущих до 61 рубля то потребуется 7000 рублей для удержания 1 контракта.

доллар трейдинг форекс доллар рубль

Доллар рубль

buy_sell

не определен

181

31 358

с 30 июля 2016

15 Комментариев

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
27 декабря 2022, 07:29
А бэквордация в евро в 3 рубля никого не интересует?
0
- Андрей К
  27 декабря 2022, 08:12
  𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, ее (раздвижку спреда) не взять руками сейчас, в отличии от usdrub, поэтому такой бэквр
  0
  - Sania
    28 декабря 2022, 00:56
    Андрей К, можно чуть подробнее, почему?
    0
    - Андрей К
      28 декабря 2022, 05:51
      Sania, сейчас позу в евро не перенести через ночь. Брок очень сильно нахмурится. А чтобы этот спред взять, нужно сидеть в позе не один день
      +1
ICEDONE
27 декабря 2022, 08:53
по мне так лучше пут продать, и никакого гемора. Цена будет 68165-2900=65265
+3
- buy_sell
  27 декабря 2022, 09:19
  ICEDONE, хороший вариант, но если доллар пойдет выше, то у вас не будет 1000 долларов за 65265. У вас будет 2900 руьлей.
  +1
  - ICEDONE
    27 декабря 2022, 09:24
    buy_sell, это да
    0
Jonah
27 декабря 2022, 11:23
Откройте график бэквордации SIZ2 для начала. Каков план Б, когда бэквордация углубится до -5 рублей?
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 3 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

03.04.2026

Прибыль Мосбиржи вернулась к росту?

По Мосбирже есть несколько признаков того, что отчет за 1 квартал будет неплохим. И в целом похоже, что прибыль от падения год к году перешла к росту.

Mozgovik

04:36

«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости

Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри них часто не возникает. Любые сдвиги по оборотам...

Accent

03.04.2026

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...