Использовать бэквордацию в долларе.

Сейчас (вечерний клиринг 26 декабря) доллар стоит 69,29 рублей, Си стоит 68 300 рублей.
Для покупки 1000 долларов вам нужно потратить 69 290 рублей.
Но можно поступить иначе. Купим 1 контракт Си за 68 300 и отстегнем 10 000 на ГО. А свободные 58 000 положим в банк на 3 месяца под 8% годовых.
Проценты в банке нам дадут 1160р. В марте фьюч экспирируется по цене спота и мы купим 1000 долларов за 68300-1160=67140.
Сравните 1000 долларов сейчас за 69 290 или 1000 долларов через три месяца за 67140
Разница 3,2 % за три месяца или 12,8 % годовых.
Подводные камни? Пока не вижу. На случай падения доллара некоторый запас для ГО потребуется. Если доллар упадет с текущих до 61 рубля то потребуется 7000 рублей для удержания 1 контракта.

доллар трейдинг форекс доллар рубль

Доллар рубль

buy_sell

не определен

183

31 358

с 30 июля 2016

15 Комментариев

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷
27 декабря 2022, 07:29
А бэквордация в евро в 3 рубля никого не интересует?
0
- Андрей К
  27 декабря 2022, 08:12
  𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, ее (раздвижку спреда) не взять руками сейчас, в отличии от usdrub, поэтому такой бэквр
  0
  - Sania
    28 декабря 2022, 00:56
    Андрей К, можно чуть подробнее, почему?
    0
    - Андрей К
      28 декабря 2022, 05:51
      Sania, сейчас позу в евро не перенести через ночь. Брок очень сильно нахмурится. А чтобы этот спред взять, нужно сидеть в позе не один день
      +1
ICEDONE
27 декабря 2022, 08:53
по мне так лучше пут продать, и никакого гемора. Цена будет 68165-2900=65265
+3
- buy_sell
  27 декабря 2022, 09:19
  ICEDONE, хороший вариант, но если доллар пойдет выше, то у вас не будет 1000 долларов за 65265. У вас будет 2900 руьлей.
  +1
  - ICEDONE
    27 декабря 2022, 09:24
    buy_sell, это да
    0
Jonah
27 декабря 2022, 11:23
Откройте график бэквордации SIZ2 для начала. Каков план Б, когда бэквордация углубится до -5 рублей?
0

Читайте на SMART-LAB:

Какими будут дивиденды Сургутнефтегаза за 2025 и 2026 гг.?

Добрый вечер! ЦБ установил официальный курс валют на 31 декабря. Это означает, что можно приблизительно посчитать дивиденды на префы Сургутнефтегаза за 2026 год. По 2025 году интриги нет, из-за...

Mozgovik

30.12.2025

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Главснаб купон 26,55% | Л-Старт купон 32% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24%)

Иволга Капитал

30.12.2025

🎄 Как будут работать биржи в новогодние праздники

В преддверии Нового года напоминаем, как будет организована торговля на основных российских биржевых площадках, чтобы вы могли заранее спланировать свои действия. 📊 Московская биржа...