Так ли важен для алготрейдера прогноз знака будущего приращения цены?

Доброй ночи, коллеги!

Почти перестал читать СЛ.

Мои любимые модеры постоянно отправляют меня в бан. Даже не знаю, как реагировать на такое повышенное внимание. А, поскольку мой недавний топик выявил, что женщин-модераторов на СЛ нет, такое повышенное внимание меня реально напрягает...

Про рынок никто не пишет, к топикам про то, как я слил денег, присоединяться не хочу (не слил, а поднял).

Поэтому хочу опять написать про рыночную математику.
Ибо без нее (IMHO) рассчитывать на плюс в долгосроке по меньшей мере безрассудно.

Начнем с азов.

Допустим, что результат рыночной сделки (плюс или минус) — это разница цен покупки и продажи.
На самом деле это не очевидно (при работе лимитными ордерами это вообще не так), но такая модель достаточно проста для начала дискуссии. Уверен, с ней согласятся 99% участников community.

Далее

Допустим, у нас есть торговый индикатор. И этот индикатор линейный — это линейно-взвешенная комбинация предыдущих приращений цен.
Такому допущению есть 2 причины:
1. (моя) Я умею доказывать, что любая ТС, базирующаяся на индикаторе — вычислимой функции — эквивалентна (в плане эквити) портфелю ТС, основанных на линейных индикаторах. Возможно, такой портфель будет состоять из бесконечного набора ТС.
2. (традиционный подход) Оптимальная ТС базируется на наилучшем прогнозе цены. Если принять подход ТВиМС (привет уважаемому А. Г.), то наилучший прогноз будущего приращения цены — это условное МО. В случае нормального (и близкого к нему) распределения, такой прогноз будет линейным.

Теперь мы готовы сформулировать задачу нахождения рыночного Грааля

Пусть X(i) — это массив цен
Пусть d(i) = X(i) — X(i-1) — это массив приращений цен
Пусть s(i) — это массив значений линейного индикатора. s(i) = сумма z(i)*d(i-k), где z — коэффициенты. Зависит от d(i-1), d(i-2), ...

В такой модели значение эквити выглядит так:

сумма( d(i)*знак(s(i) )

Теперь переходим к сути вопроса

1. Чтобы максимизировать эту сумму, совершенно недостаточно хорошо предсказывать знак будущего приращения цены
2. Ну т.е. нужно хорошо предсказывать знак больших приращений цены, но можно косячить на малых
3. Похожая задача — максимум суммы( знак(d(i))*s(i) ) решается полностью и вполне элементарно
4. И эта постановка полностью эквивалентна наилучшему прогнозу будущего знака приращения цены
5. Но саму задачу максимума эквити это не решает

Возможно, настал момент очередного конкурса с призом 50-100 тыр.

Идея — чистый curve-fitting.

Ну т.е. многие местные резиденты реально утверждают, что подгонка может дать 1000000% !!!

Вариант:
1. Я выкладываю историю актива, скажем, в размере 10000 баров
2. На конкурс принимаются индикаторы длиной до 9999 баров
3. Побеждает тот, чей линейный алго даст наибольший профит

Почему 10000? Потому, что более длинный трек перегрузит 99% оптимизаторов. При желании можно оптимизировать 1000000 баров.

Будет интерес — отписывайтесь здесь, в этом топике.

С уважением