Превратности расчета волатильности

Моя «волатильность» Газпрома

По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%

Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.

Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».

Газпром волатильность торговые роботы акции

Газпром

howtotradeag

А. Г.

Москва

1806

86 074

с 17 января 2011

33 Комментария

Большой Брат
21 декабря 2022, 11:16
HL понятно, а волатильность OHLC это как?
0
Jame Bonds
21 декабря 2022, 11:19
ЦРУ, от курса доллара зависит только начисленная вариационная маржа (берется курс по вечернему фиксингу).
Сама позиция не переоценивается.
Так, что если у вас на все депо куплен фьючерс на нефть (или, допустим, золото), то это не «вся поза в долларе». Депо так и остается в рублях.
+1
А. Г.
21 декабря 2022, 11:20
ЦРУ, в наших валютных фьючерсах все хитрее. Если «грубо», то для позиции держащейся с прошлого клиринга до текущего, вариационная маржа (в рублях) равна:

(цена текущего клиринга в пунктах -цена прошлого клиринга в пунктах)*стоимость шага цены в рублях/шаг цены в пунктах

Стоимость шага цены в рублях рассчитывается через клиринговый курс, который публикуется на бирже и имеет некий опубликованный алгоритм расчета:

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB

+1
Данковский
21 декабря 2022, 11:31
Уважаемый А.Г.! Дайте, пожалуйста, совет начинающему алготрейдеру. Достаточно просто создать систему, которая безукоризненно работает на прошлых данных (даже за много лет), но которая потом внезапно «ломается» и уходит в глубокий убыток сразу же с момента запуска ее на реальных торгах. Как создать систему, которая будет работать не только на прошлых данных, но и на реальных будущих? Можно ли что-то почитать на эту тему?
0

Читайте на SMART-LAB:

Торги фьючерсами на акции ДОМ.PФ стартовали на Мосбирже

Инструмент открывает новые возможности для инвесторов, позволяет диверсифицировать инвестиционные стратегии и эффективно хеджировать риски. Уже сейчас доступны квартальные фьючерсные контракты с...

ДОМ.РФ

10:59

📅 Уже завтра: эфир по МСФО за 12 месяцев 2025 года

Уже завтра в 11:00 проведём эфир для инвесторов, в рамках которого подробно раскроем результаты работы Группы за 2025 год по МСФО. Обсудим ключевые финансовые показатели, динамику бизнеса...

МГКЛ

10:00

Новые размещения с фиксированным купоном

От размещения МТС до выпусков высокодоходных облигаций с доходностью до 32,53% годовых ― разбираем условия актуальных первичных размещений облигаций с разным уровнем риска. 📞 МТС-002Р-18...

Финам Брокер

06.04.2026

Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами

В нашем рейтинге акций знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я как обычно расскажу вам, что мы обсуждали в офисе по...