Превратности расчета волатильности

Моя «волатильность» Газпрома

По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%

Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.

Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».

Газпром волатильность торговые роботы акции

Газпром

howtotradeag

А. Г.

Москва

1796

85 687

с 17 января 2011

33 Комментария

Большой Брат
21 декабря 2022, 11:16
HL понятно, а волатильность OHLC это как?
0
Jame Bonds
21 декабря 2022, 11:19
ЦРУ, от курса доллара зависит только начисленная вариационная маржа (берется курс по вечернему фиксингу).
Сама позиция не переоценивается.
Так, что если у вас на все депо куплен фьючерс на нефть (или, допустим, золото), то это не «вся поза в долларе». Депо так и остается в рублях.
+1
А. Г.
21 декабря 2022, 11:20
ЦРУ, в наших валютных фьючерсах все хитрее. Если «грубо», то для позиции держащейся с прошлого клиринга до текущего, вариационная маржа (в рублях) равна:

(цена текущего клиринга в пунктах -цена прошлого клиринга в пунктах)*стоимость шага цены в рублях/шаг цены в пунктах

Стоимость шага цены в рублях рассчитывается через клиринговый курс, который публикуется на бирже и имеет некий опубликованный алгоритм расчета:

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB

+1
Данковский
21 декабря 2022, 11:31
Уважаемый А.Г.! Дайте, пожалуйста, совет начинающему алготрейдеру. Достаточно просто создать систему, которая безукоризненно работает на прошлых данных (даже за много лет), но которая потом внезапно «ломается» и уходит в глубокий убыток сразу же с момента запуска ее на реальных торгах. Как создать систему, которая будет работать не только на прошлых данных, но и на реальных будущих? Можно ли что-то почитать на эту тему?
0

Читайте на SMART-LAB:

💡 Кто выиграет при росте юаня

🔹 Пара CNY/RUB от 10,65 — своей нижней точки, показанной в начале декабря — поднялась до 11,90. Таким образом, от минимума юань вырос уже на 12%. Потенциал роста ещё остаётся. 🔹 Финансовые...

ВТБ Мои Инвестиции

18:28

Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»

По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....

Ренессанс страхование

13:29

Российский рынок начал неделю в красной зоне

Торги 23 марта на российских фондовых площадках стартовали на отрицательной территории. К 13:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,77%, до 2843 пунктов, РТС снизился на 0,79%, до 1066, индекс...

Freedom Finance Global

14:13

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...