Превратности расчета волатильности

Моя «волатильность» Газпрома

По данным с 10.10 по 19.12 — 4,9%
По данным с 12.10 по 21.12 (текущие OHLC дня) — 0,8%

Для справки: среднеисторическая «волатильность» Газпрома в 2012-2022 годах — 1,6%.

Вывод. После 12.10.2022 Газпром «умер».

Газпром волатильность торговые роботы акции

Газпром

howtotradeag

А. Г.

Москва

1799

84 789

с 17 января 2011

33 Комментария

Большой Брат
21 декабря 2022, 11:16
HL понятно, а волатильность OHLC это как?
0
Jame Bonds
21 декабря 2022, 11:19
ЦРУ, от курса доллара зависит только начисленная вариационная маржа (берется курс по вечернему фиксингу).
Сама позиция не переоценивается.
Так, что если у вас на все депо куплен фьючерс на нефть (или, допустим, золото), то это не «вся поза в долларе». Депо так и остается в рублях.
+1
А. Г.
21 декабря 2022, 11:20
ЦРУ, в наших валютных фьючерсах все хитрее. Если «грубо», то для позиции держащейся с прошлого клиринга до текущего, вариационная маржа (в рублях) равна:

(цена текущего клиринга в пунктах -цена прошлого клиринга в пунктах)*стоимость шага цены в рублях/шаг цены в пунктах

Стоимость шага цены в рублях рассчитывается через клиринговый курс, который публикуется на бирже и имеет некий опубликованный алгоритм расчета:

www.moex.com/ru/derivatives/currency-rate.aspx?currency=USD_RUB

+1
Данковский
21 декабря 2022, 11:31
Уважаемый А.Г.! Дайте, пожалуйста, совет начинающему алготрейдеру. Достаточно просто создать систему, которая безукоризненно работает на прошлых данных (даже за много лет), но которая потом внезапно «ломается» и уходит в глубокий убыток сразу же с момента запуска ее на реальных торгах. Как создать систему, которая будет работать не только на прошлых данных, но и на реальных будущих? Можно ли что-то почитать на эту тему?
0

Читайте на SMART-LAB:

Тамбовэнергосбыт. Надбавки на 26г. установлены. Изменение целевой цены

Департамент цен и тарифов Тамбовской области опубликовал приказ №164 от 23.12.2025г. об установлении сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО “Тамбовэнергосбыт”...

Mozgovik

21.01.2026

GOLD: цена приближается к очередному психологическому рубикону

Золото остается в восходящем тренде и продолжает свой рост, выйдя на очередные исторические вершины, который был обусловлен беспрецедентным наслоением геополитического хаоса: эскалацией торговых и...

Tickmill

21.01.2026

GloraX: итоги 2025 и планы по развитию бизнеса

GloraX подведет итоги года в прямом эфире Застройщик в 2025 году вышел на биржу, а сейчас готов поделится своими планами на 2026-й. Гостями «Акционеры. Цифры» станут вице-президенты...

Т-Инвестиции

21.01.2026

Сбер РПБУ 2025 г. - дешевле было только в 2022 году

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 2025 год Чистая прибыль за 2025 год составила 1,69 трлн руб. (+8,4% год к году). В декабре 126 млрд руб. (+7,1% год к году). Рентабельность капитала...