19 декабря 2022, 20:14
Кто способен найти рыночный Грааль?
Добрый вечер, коллеги!
Тут давеча (на прошлой неделе) один мой коллега (тоже математик по образованию, оч. неплохой) построил систему для работы на крипте с хорошей и гладкой эквити на истории. Попробовал обсудить ее на криптофоруме.
На меня (с точки зрения моих собственных исследований) система впечатления не произвела, но она интересна. В любом случае умнее и интереснее, чем 99.9% рыночных экспериментов.
Обсуждение началось некислое — чел практически обещал 80-90% годовых без плеча с просадкой 20% (Шарп сами посчитаете).
Но общий тренд обсуждения был примерно таким:
«Математик придумал идеальную систему — да это полная шняга»
«Покажите мне хотя бы одного богатого математика!»
«Саймонс — это исключение!»
«Вот если бы систему придумал сантехник, гинеколог или юрист, на худой конец, мы бы еще поверили»
В связи с вышеизложенным имею вопрос к уважаемому community:
Представитель какой профессии способен найти рыночный Грааль?
(а какой — неспособен)
С уважением
Тут давеча (на прошлой неделе) один мой коллега (тоже математик по образованию, оч. неплохой) построил систему для работы на крипте с хорошей и гладкой эквити на истории. Попробовал обсудить ее на криптофоруме.
На меня (с точки зрения моих собственных исследований) система впечатления не произвела, но она интересна. В любом случае умнее и интереснее, чем 99.9% рыночных экспериментов.
Обсуждение началось некислое — чел практически обещал 80-90% годовых без плеча с просадкой 20% (Шарп сами посчитаете).
Но общий тренд обсуждения был примерно таким:
«Математик придумал идеальную систему — да это полная шняга»
«Покажите мне хотя бы одного богатого математика!»
«Саймонс — это исключение!»
«Вот если бы систему придумал сантехник, гинеколог или юрист, на худой конец, мы бы еще поверили»
В связи с вышеизложенным имею вопрос к уважаемому community:
Представитель какой профессии способен найти рыночный Грааль?
(а какой — неспособен)
С уважением
Eduard_X,
а нет мысли о том, что купив акции у инорезов по 95₽ их потом выльют в рынок по 300+ и обрушат котировки?! Отличная прибыль 300% для МТС на ровном месте!
ЕС готовится прекратить импорт российского СПГ: поставки из Криогаз-Высоцк в Финляндию и Швецию могут прекратиться, объем 0,2 млн тонн - Ъ Импорт российского СПГ с проекта «Криогаз-Высоцк» НОВАТЭКа в ...
Кандидат на IPO - Промомед Обзор от 24.06.2024Российская фармацевтическая группа компаний «Промомед» собирается провести первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже. Компания плани...
Новый выпуск ВДО Урожай с доходностью 22% Давно не было размещения высокодоходных облигаций и обзоров по ним. Давайте наверстывать упущенное с облигациями компании Урожай.Урожай осуществляет деятель...
Автопроизводители усиливают внимание к никелю Европейский автоконцерн Stellantis намерен вложиться в строительство предприятий по выпуску никеля на территории Индонезии. Для этого он начал переговоры ...
Доллары и пиво Si 5мин 24.06.2024Шорчу сишку. Оставил дальше в овернайт
На акциях нормально пошортил Магнит
Авто-репост. Читать в блоге >>>
8:08
Доллары и пиво Si 5мин 24.06.2024Шорчу сишку. Оставил дальше в овернайт
На акциях нормально пошортил Магнит
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Лютый Комерсант, Шутить изволите? Ну-ну. Завтра уже ГОСА. Куда дальше тянуть-то?
Добыча угля в Кузбассе за 5 месяцев 2024г: 87,1 млн тонн (-5,1% г/г) 24.06.2024
По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе-мае 2024 года угледобывающие предприятия Кузбасса д...
8:04
Добыча угля в Кузбассе за 5 месяцев 2024г: 87,1 млн тонн (-5,1% г/г) 24.06.2024
По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в январе-мае 2024 года угледобывающие предприятия Кузбасса д...
Канал в телеге для подписчиков
Крупный. Ведет мой знакомый криптогуру.
Если интересно — могу запросить у него инвайт.
С уважением
Пока корреляции соседних приращений цен остаются экстремально высокими — биржа будет сосать.
Вопрос только в выборе биржи с низкими комиссиями.
С уважением
Я уже писал (можете почитать в моем блоге), что на малых таймфреймах (скажем 1m), все активы делятся на 2 класса
1. LP — если выросло на предыдущем баре, то вырастет и на следующем
2. LA — если упало на предыдущем баре, то вырастет и на следующем
В жизни реализуются оба сценария
А что конкретно Вы имели в виду?
С уважением
Я описал 2 типа активов
1. Бери что растет
2. Бери что падает
Оба из этих классов активов представлены на рынке.
Активов типа 1 ок. 10%, активов типа 2 ок. 90%
Но все это уже разжевывалось десятки раз
Я правильно понял, что Вы писатель, а не читатель?
С уважением
Я описал 2 модели рынка на микроуровне — LP и LA
Брать или не брать — вопрос стратегии
Научите меня стабильно зарабатывать… — буду Вашим вечным должником...
С уважением
а есть Грааль?
тута, как я, понял в энтом трейдерском деле… вместо Грааля присутствует математика с интуицией, опирающейся на опыт торговли…
И это можно не слишком сложно доказать
Вот найти его — значительно сложнее
Но (IMHO) к нему возможно приблизиться )))
С уважением
да и вообще топик не по теме данного сайта....
щас надо про водку или голых баб...
в швеции был дворник
торговал на бирже
умер-наследство миллион баксов оставил
думаю он кое что нашел
Кейс с лямом баксов, убирая двор?)
С уважением
dzen.ru/a/YLzBxrvVl0F42DOI?share_to=link
«Испить из чаши Грааля» — это вроде «Индиана Джонс 3» )))
Вроде, там все очень плохо кончилось… Не?
С уважением
Грааль для ручной торговли может найти просто любой. Мне потребовалось от 2-х до 4-х дней. Найден был с подачи работающего интрадей трейдера, но существенно отличался от его Грааля.
Я считаю, что Грааль — это метод, работающий на любых активах сколь угодно долгое время.
А не на избранных 10000 баров
С уважением
(длинный бектест невозможен)
В алго, стабильный на промежутке 500000+ бар, не верю
Ну т.е. они есть, но я поседел на их изготовлении...
С уважением
Как говорил товарищ Бендер — Зачем мне вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Значит — топик был не про тебя )))
Но на вопрос из топика ты так и не ответил...
С уважением
Может сделать потенциально почти любой. Сделает ли, это другой вопрос.
И ты не сделаешь
Все это чистое IMHO, конечно
С уважением
Это как автомобиль — купил, поездил неск лет, поменял на новый.
Для длинной дистанции на минутках достаточно м.б. 1500000 баров.
А если серьезно — рынки почти стационарны, а ключевые параметры медленно меняются (адиабатические)
Так что тест 50000- баров (3 мес.) не показывает вообще ничего
Жизнь — жестче
Впрочем, вполне возможно, что на МосКухне все просто
С уважением
Далее наши представления расходятся. Коли стационарны, да на 1м и ниже, то 500-800 сделок для оценки более чем достаточно — на остальных интервалах будет также.
1. Рынки почти стационарны (адиабатические)
НО
2. Коэффициенты оптимального индикатора с достаточной точностью считаются только по огромному массиву бесконечных данных. Более того, если их считать по всем предыдущим данным (бесконечного размера) — то разумная сходимость начинается от 500000+ обработанных баров
И, поскольку в этом классе я нашел идеальное решение, имею законное право посмеяться над всеми расчетами в диапазоне 10000-50000 баров )))
С уважением
Далее, смотрим параметры рынка и определяем оптимальный вектор и его размерность.
Все эти миллионы точек, ну, немного уточняют, но ничего существенного уже не вносят.
Вспомни метод Монте-Карло.
Если смотреть по времени образования экстремумов, то рынки стационарны. Развороты происходят в одно и то же время, по одной и той же цене. +- пару баров.
ВРЕМЯ важнее, цена чуть вторичнее.
я уже не говорю про 5-минутки… а про ананизм с минутками, так вообще говорить не стоит..))
да и на любом рынке, а не только на мосбирже…
мне потребовалось 2 года почти
а грааль — это кровь убитого бога вроде
не лезьте к чужим богам и не пейте крови ево и будет вам счастье
лучше-универсальный метод
И электриком работал, и сторожем, и сантехником приходилось. Но в основном барыжил.![]()
Грааль найден (вернее списан и частично подсказан).
У нас — фото «Грааля» в студию вместе с приложенной линейкой!
А все эти снимки в ванне со скукоженным «Граалем» за отмаз не канают
С уважением
Пы.Сы. Имхо, любой может найти Грааль (алмаз), математикам проще огранить его, чтобы превратить в бриллиант...
Глупый пингвин робко прячет
Умный — смело достает!
© Н. Фоменко
Вы про это, дружище?
С уважением
Надо как-то выдавить их с форума...
Мешают только...
С уважением
В первые 3 месяца в + торгуют всего 15-20%. Со временем и с опытом % падает до 5%. Грааль предельно прост и стабилен.
Представитель какой профессии способен найти «рыночный Грааль?» Это инфоцыгане, продавцы сигналов, роботорговцы. А какой — неспособны? Трейдеры, 95% тех кто оказался на этой стороне терминала, один на один с графиком!
… А чтобы считать забитые (или пропущенные) шайбы, дифференциальное исчисление не требуется.
Особенно, когда они прилетают в голову...
С уважением
ПС: Знавал я пару хоккеистов, они реально такие резковатые ребята. Этот ещё слащавый какой-то (экспортный вариант:)).
Вместо эпиграфа:
«Лет 15 назад одна моя знакомая инстаграммщица — очень эффектная деффка — подробно объясняла мне, почему красивые деффки выбирают футболистов?»
Причин было 3
1. Они все молодые — значит, х@й пока стоит
2. Они много бегают — все подтянутые — не стыдно выйти на пляж
3. Они, сцуко, тупые — значит, их можно ненапряжно шкурить на деньги
Буду честен — про хоккеистов мне ни одна деффка такую красивую историю пока не рассказывала.
Но, судя по опубликованным высерам нашего форумного хоккеиста, он соответствует этому описанию на 2/3 (эрекцию дистанционно проверить трудно). Ну т.е. туп более, чем другой спортсмен.
Кто-то из известных писателей на СЛ, вроде Криптокритика, публиковал посты про то, что хоккеисты — самые феерические неудачники в вопросе инвестиций. И даже пруфы приводил.
С уважением
Другое дело — математически доказать неработоспособность таких алгоритмов на незнакомых данных и сформулировать это доказательство понятным языком. За такое можно и Нобелевку дать. Вполне заслуженно.
Я в этом вопросе практически гуру
Вангую — за 1 год любым бэктестом на любом активе Вы не получите даже 1000% годовых (с плечом 1).
Более того — при известном будущем у меня есть оптимальное решение на любом активе при любой модели исполнения. И это не миллионы, и даже не тысячи процентов годовых.
При несогласии — пруфы в студию, плз. На прошлом, ессно.
С уважением
только 1000% мне и не надо… это уже от фаз и момента рынка зависит в разные временные отрезки..
нафиг вообще устанавливать заранее проценты… это выглядит как какое то выпрашивание у его Высочества Рынка… ну или как Поняковский выпрашивал мильончик у Корейко...)))
Это Вы про себя?) Или про меня?)
Подробности будут?)
С уважением
P.S. Вы последний из здешних могикан, который всерьез утверждает, что ММ может выправить любую эквити. Вроде уже 100500 раз разжевали, а Вы опять туда же… Периодически…
а НЕ ерунда это что по вашему, ессно, авторитетному мнению?
наверное, МО?
Опять же, на каком инструменте или на портфеле из N инструментов. Учтена ли ошибка выжившего, распределение по годам, а то может быть вся прибыль была получена в 2016-2017 гг, а дальше по нулям… и т.д. А пока что «столько то годовых» непонятно на чем и за какой период это ни о чем.
Логичнее спросить, какая специальность может мешать. В такой список предложу все технические и одну гуманитарную, надежно минимизирующую шансы.
Будет ли уместно выложить на СЛ жизненную историю оператора гидравлического пресса, который нашел Грааль и трахнул рынки?
С уважением
Подумайте, что мешает технарям, неужели выдающаяся тупость?
Хинт: может быть успешность?
старый трейдер, зачем мне угадывать, если надёжнее спросить?
Почему успешность должна помешать? И с каких пор успешность привязывается именно к технарям?
Foudroyant, тренировка, полезно.
Догадываться — единственный путь, готовенького нет.
Технарям привычно решать задачи, действуя шаблонно.
Талеб ругает технарей и экономистов, как самых бестолковых.
Способен ТАКСИСТ :)
Не способен банкир :)
Профессия тут не ключевой момент. На мой взгляд есть 2 основных критерия которые увеличивают шанс на открытие беспроигрышной системы это:
1- Упорный труд
2- Удача
Каждый из них по отдельности может одарить граалем, но конечно наличие этих 2 факторов вместе ускоряет этот процесс в разы!
Ерунда полная. Таких алгоритмов, если использовать всю историю можно построить множество, только далеко не все будут работать на следующих итерациях. Нужно строить торговую систему на половине истории, а на второй половине ее проверять. Результат будет принципиально иным. Просто когда строится торговая система на всей истории волей не волей выполняется функция оптимизации и всегда можно найти наилучший алгоритм для выбранного набора данных. Т.е если вы возьмёте и сгенерируете случайный набор данных по времени вы всегда сможете найти оптимальную стратегию на всем выбранном участке, но при дальнейшей генерации случайных величин система не будет работать.