19 декабря 2022, 20:14
Кто способен найти рыночный Грааль?
Добрый вечер, коллеги!
Тут давеча (на прошлой неделе) один мой коллега (тоже математик по образованию, оч. неплохой) построил систему для работы на крипте с хорошей и гладкой эквити на истории. Попробовал обсудить ее на криптофоруме.
На меня (с точки зрения моих собственных исследований) система впечатления не произвела, но она интересна. В любом случае умнее и интереснее, чем 99.9% рыночных экспериментов.
Обсуждение началось некислое — чел практически обещал 80-90% годовых без плеча с просадкой 20% (Шарп сами посчитаете).
Но общий тренд обсуждения был примерно таким:
«Математик придумал идеальную систему — да это полная шняга»
«Покажите мне хотя бы одного богатого математика!»
«Саймонс — это исключение!»
«Вот если бы систему придумал сантехник, гинеколог или юрист, на худой конец, мы бы еще поверили»
В связи с вышеизложенным имею вопрос к уважаемому community:
Представитель какой профессии способен найти рыночный Грааль?
(а какой — неспособен)
С уважением
Тут давеча (на прошлой неделе) один мой коллега (тоже математик по образованию, оч. неплохой) построил систему для работы на крипте с хорошей и гладкой эквити на истории. Попробовал обсудить ее на криптофоруме.
На меня (с точки зрения моих собственных исследований) система впечатления не произвела, но она интересна. В любом случае умнее и интереснее, чем 99.9% рыночных экспериментов.
Обсуждение началось некислое — чел практически обещал 80-90% годовых без плеча с просадкой 20% (Шарп сами посчитаете).
Но общий тренд обсуждения был примерно таким:
«Математик придумал идеальную систему — да это полная шняга»
«Покажите мне хотя бы одного богатого математика!»
«Саймонс — это исключение!»
«Вот если бы систему придумал сантехник, гинеколог или юрист, на худой конец, мы бы еще поверили»
В связи с вышеизложенным имею вопрос к уважаемому community:
Представитель какой профессии способен найти рыночный Грааль?
(а какой — неспособен)
С уважением
ИМ, вообще не понял, к чему Вы мне это написали, у меня про Путина ни слова не было. У кого что болит, видимо...
Президент России Владимир Путин утвердил законопроект, позволяющий ЦБ вводить макропруденциальные лимиты на ипотечные и автомобильные кредиты для граждан, чтобы снизить закредитованность населения и п...
Выкачка газа из европейских ПХГ продолжается рекордными темпами
Текущие запасы газа составляют 108.9 миллиардов кубических метров. Это третий результат на этот день года за всю историю, однако темп...
Выкачка газа из европейских ПХГ продолжается рекордными темпами
Текущие запасы газа составляют 108.9 миллиардов кубических метров. Это третий результат на этот день года за всю историю, однако темп...
Путин подписал закон об уголовном наказании за подложные налоговые декларации... Здравствуйте!.. (ЗаяЦъ приветствует вас лёжа в удобной лежанке из листьев, греется грелочкой под боком и горячим чаем и...
Закрытие Индекса МосБиржи ниже 2600 - 23.11.2024 - H
Описание: t.me/Traider_Nigmatullin_Sirazh/194 Авто-репост. Читать в блоге >>>
Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз неоднократно делала ложные заявления насчет своего опыта работы экономистом, приукрашивая его, пишет газета The Times.
По данным издания, как минимум в пя...
22:59
genubat, вот это — потом тебе надо будет сильно потеть/доказать, все — исторически — коллекционное, научное и тому подобных делах!
— Коллекционер любитель!
— Определять по статье/делу — все р...
22:39
Heinrich von Baur, сам дурак
номинал 10 рублей, есть куда падать ещё+ у них получается 4 года убытки по 7-6-5 лярдов в этом году 10+ лярдов убыток это ещё год не закончился+ ставка если сохранится им придётся рефинансироваться, а...
Канал в телеге для подписчиков
Крупный. Ведет мой знакомый криптогуру.
Если интересно — могу запросить у него инвайт.
С уважением
Пока корреляции соседних приращений цен остаются экстремально высокими — биржа будет сосать.
Вопрос только в выборе биржи с низкими комиссиями.
С уважением
Я уже писал (можете почитать в моем блоге), что на малых таймфреймах (скажем 1m), все активы делятся на 2 класса
1. LP — если выросло на предыдущем баре, то вырастет и на следующем
2. LA — если упало на предыдущем баре, то вырастет и на следующем
В жизни реализуются оба сценария
А что конкретно Вы имели в виду?
С уважением
Я описал 2 типа активов
1. Бери что растет
2. Бери что падает
Оба из этих классов активов представлены на рынке.
Активов типа 1 ок. 10%, активов типа 2 ок. 90%
Но все это уже разжевывалось десятки раз
Я правильно понял, что Вы писатель, а не читатель?
С уважением
Я описал 2 модели рынка на микроуровне — LP и LA
Брать или не брать — вопрос стратегии
Научите меня стабильно зарабатывать… — буду Вашим вечным должником...
С уважением
а есть Грааль?
тута, как я, понял в энтом трейдерском деле… вместо Грааля присутствует математика с интуицией, опирающейся на опыт торговли…
И это можно не слишком сложно доказать
Вот найти его — значительно сложнее
Но (IMHO) к нему возможно приблизиться )))
С уважением
да и вообще топик не по теме данного сайта....
щас надо про водку или голых баб...
в швеции был дворник
торговал на бирже
умер-наследство миллион баксов оставил
думаю он кое что нашел
Кейс с лямом баксов, убирая двор?)
С уважением
dzen.ru/a/YLzBxrvVl0F42DOI?share_to=link
«Испить из чаши Грааля» — это вроде «Индиана Джонс 3» )))
Вроде, там все очень плохо кончилось… Не?
С уважением
Грааль для ручной торговли может найти просто любой. Мне потребовалось от 2-х до 4-х дней. Найден был с подачи работающего интрадей трейдера, но существенно отличался от его Грааля.
Я считаю, что Грааль — это метод, работающий на любых активах сколь угодно долгое время.
А не на избранных 10000 баров
С уважением
(длинный бектест невозможен)
В алго, стабильный на промежутке 500000+ бар, не верю
Ну т.е. они есть, но я поседел на их изготовлении...
С уважением
Как говорил товарищ Бендер — Зачем мне вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Значит — топик был не про тебя )))
Но на вопрос из топика ты так и не ответил...
С уважением
Может сделать потенциально почти любой. Сделает ли, это другой вопрос.
И ты не сделаешь
Все это чистое IMHO, конечно
С уважением
Это как автомобиль — купил, поездил неск лет, поменял на новый.
Для длинной дистанции на минутках достаточно м.б. 1500000 баров.
А если серьезно — рынки почти стационарны, а ключевые параметры медленно меняются (адиабатические)
Так что тест 50000- баров (3 мес.) не показывает вообще ничего
Жизнь — жестче
Впрочем, вполне возможно, что на МосКухне все просто
С уважением
Далее наши представления расходятся. Коли стационарны, да на 1м и ниже, то 500-800 сделок для оценки более чем достаточно — на остальных интервалах будет также.
1. Рынки почти стационарны (адиабатические)
НО
2. Коэффициенты оптимального индикатора с достаточной точностью считаются только по огромному массиву бесконечных данных. Более того, если их считать по всем предыдущим данным (бесконечного размера) — то разумная сходимость начинается от 500000+ обработанных баров
И, поскольку в этом классе я нашел идеальное решение, имею законное право посмеяться над всеми расчетами в диапазоне 10000-50000 баров )))
С уважением
Далее, смотрим параметры рынка и определяем оптимальный вектор и его размерность.
Все эти миллионы точек, ну, немного уточняют, но ничего существенного уже не вносят.
Вспомни метод Монте-Карло.
Если смотреть по времени образования экстремумов, то рынки стационарны. Развороты происходят в одно и то же время, по одной и той же цене. +- пару баров.
ВРЕМЯ важнее, цена чуть вторичнее.
я уже не говорю про 5-минутки… а про ананизм с минутками, так вообще говорить не стоит..))
да и на любом рынке, а не только на мосбирже…
мне потребовалось 2 года почти
а грааль — это кровь убитого бога вроде
не лезьте к чужим богам и не пейте крови ево и будет вам счастье
лучше-универсальный метод
И электриком работал, и сторожем, и сантехником приходилось. Но в основном барыжил.![]()
Грааль найден (вернее списан и частично подсказан).
У нас — фото «Грааля» в студию вместе с приложенной линейкой!
А все эти снимки в ванне со скукоженным «Граалем» за отмаз не канают
С уважением
Пы.Сы. Имхо, любой может найти Грааль (алмаз), математикам проще огранить его, чтобы превратить в бриллиант...
Глупый пингвин робко прячет
Умный — смело достает!
© Н. Фоменко
Вы про это, дружище?
С уважением
Надо как-то выдавить их с форума...
Мешают только...
С уважением
В первые 3 месяца в + торгуют всего 15-20%. Со временем и с опытом % падает до 5%. Грааль предельно прост и стабилен.
Представитель какой профессии способен найти «рыночный Грааль?» Это инфоцыгане, продавцы сигналов, роботорговцы. А какой — неспособны? Трейдеры, 95% тех кто оказался на этой стороне терминала, один на один с графиком!
… А чтобы считать забитые (или пропущенные) шайбы, дифференциальное исчисление не требуется.
Особенно, когда они прилетают в голову...
С уважением
ПС: Знавал я пару хоккеистов, они реально такие резковатые ребята. Этот ещё слащавый какой-то (экспортный вариант:)).
Вместо эпиграфа:
«Лет 15 назад одна моя знакомая инстаграммщица — очень эффектная деффка — подробно объясняла мне, почему красивые деффки выбирают футболистов?»
Причин было 3
1. Они все молодые — значит, х@й пока стоит
2. Они много бегают — все подтянутые — не стыдно выйти на пляж
3. Они, сцуко, тупые — значит, их можно ненапряжно шкурить на деньги
Буду честен — про хоккеистов мне ни одна деффка такую красивую историю пока не рассказывала.
Но, судя по опубликованным высерам нашего форумного хоккеиста, он соответствует этому описанию на 2/3 (эрекцию дистанционно проверить трудно). Ну т.е. туп более, чем другой спортсмен.
Кто-то из известных писателей на СЛ, вроде Криптокритика, публиковал посты про то, что хоккеисты — самые феерические неудачники в вопросе инвестиций. И даже пруфы приводил.
С уважением
Другое дело — математически доказать неработоспособность таких алгоритмов на незнакомых данных и сформулировать это доказательство понятным языком. За такое можно и Нобелевку дать. Вполне заслуженно.
Я в этом вопросе практически гуру
Вангую — за 1 год любым бэктестом на любом активе Вы не получите даже 1000% годовых (с плечом 1).
Более того — при известном будущем у меня есть оптимальное решение на любом активе при любой модели исполнения. И это не миллионы, и даже не тысячи процентов годовых.
При несогласии — пруфы в студию, плз. На прошлом, ессно.
С уважением
только 1000% мне и не надо… это уже от фаз и момента рынка зависит в разные временные отрезки..
нафиг вообще устанавливать заранее проценты… это выглядит как какое то выпрашивание у его Высочества Рынка… ну или как Поняковский выпрашивал мильончик у Корейко...)))
Это Вы про себя?) Или про меня?)
Подробности будут?)
С уважением
P.S. Вы последний из здешних могикан, который всерьез утверждает, что ММ может выправить любую эквити. Вроде уже 100500 раз разжевали, а Вы опять туда же… Периодически…
а НЕ ерунда это что по вашему, ессно, авторитетному мнению?
наверное, МО?
Опять же, на каком инструменте или на портфеле из N инструментов. Учтена ли ошибка выжившего, распределение по годам, а то может быть вся прибыль была получена в 2016-2017 гг, а дальше по нулям… и т.д. А пока что «столько то годовых» непонятно на чем и за какой период это ни о чем.
Логичнее спросить, какая специальность может мешать. В такой список предложу все технические и одну гуманитарную, надежно минимизирующую шансы.
Будет ли уместно выложить на СЛ жизненную историю оператора гидравлического пресса, который нашел Грааль и трахнул рынки?
С уважением
Подумайте, что мешает технарям, неужели выдающаяся тупость?
Хинт: может быть успешность?
старый трейдер, зачем мне угадывать, если надёжнее спросить?
Почему успешность должна помешать? И с каких пор успешность привязывается именно к технарям?
Foudroyant, тренировка, полезно.
Догадываться — единственный путь, готовенького нет.
Технарям привычно решать задачи, действуя шаблонно.
Талеб ругает технарей и экономистов, как самых бестолковых.
Способен ТАКСИСТ :)
Не способен банкир :)
Профессия тут не ключевой момент. На мой взгляд есть 2 основных критерия которые увеличивают шанс на открытие беспроигрышной системы это:
1- Упорный труд
2- Удача
Каждый из них по отдельности может одарить граалем, но конечно наличие этих 2 факторов вместе ускоряет этот процесс в разы!
Ерунда полная. Таких алгоритмов, если использовать всю историю можно построить множество, только далеко не все будут работать на следующих итерациях. Нужно строить торговую систему на половине истории, а на второй половине ее проверять. Результат будет принципиально иным. Просто когда строится торговая система на всей истории волей не волей выполняется функция оптимизации и всегда можно найти наилучший алгоритм для выбранного набора данных. Т.е если вы возьмёте и сгенерируете случайный набор данных по времени вы всегда сможете найти оптимальную стратегию на всем выбранном участке, но при дальнейшей генерации случайных величин система не будет работать.