Контрольная закупка стаканов московской биржи.

Тут А.Г. интересовался, как изменилась ликвидность после повышения комиссий. Биржа не скажет, но нам она и не нужна, ведь у нас есть FullOrderLog. Кстати, кто юзает ордерлог на зарубежье, напишите, что как и почем.

Метод исследования следующий:
Берем ОрдерЛог и вырубаем из него самый полный стакан на начало каждой секунды. 
Вычисляем среднюю цену покупки и продажи N контрактов. Разницу записываем в массив Spread xN.
Строим диаграмму распределения этой величины.
Для тестов взял период с 1 октября по 9 декабря 2021 и 2022 года. 
По вертикали процент значений попадающих в диапазон. По горизонтали спрэд в процентах.

RTS


Сишка:

Сбербанк:



MXI


 MIX


Update
Добавил апрель-май 2022 до повышения комиссии.





получается, что повышение комиссии помогло.