07 ноября 2012, 16:45
Начинаем изучать опционы или ищем средства против пилы :)
А вот, собственно и первая сделка по опционам. Подробнее, почему решил взяться за опционы, можно посмотреть на моем блоге, там я написал красивое вступление и много слов :) На смартлаб публикую первую сделку. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем и целом ничего сложного, за исключением того, что это опционы и стопов больше не будет :)
Предположение следующее – 145 000 не прошли, поэтому идём вниз.
Так как мне жутко надоела пила и стопы, то открываем сделку на опционах и никаких стопов, там не будет, а позиция будет держаться аж до 17 декабря.
Позиция выглядит следующим образом:
Итого мы получаем затраты на эту позицию составляют 28 000 рублей, если рынок придёт в целевую зону на 125 000, прибыль составит 280 000 рублей. Соотношение профит/риск 1 к 10 меня вполне устраивает. При всём при этом, если рынок пойдет ниже 125 000, я планирую переоткрыть новый медвежий спрэд, который позволит дать прибыли течь. Вуаля – никаких стопов и до 17декабря можно быть очень спокойным. Кстати, многим будет интересно узнать, почему именно спрэд – всё дело в том, что подразумеваемая волатильность в 125 000 опционах выше, чем в 130 000, таким образом получается, что дешёвые опционы мы покупаем, а дорогие продаём.
Что же делать, если рынок пойдет выше 150 000, опять же этот вопрос тоже уже решён, в этом случае я открою другую позицию, которая уже спланирована, но об этом отдельный пост, на случай если быки решат выиграть сражение.
Предположение следующее – 145 000 не прошли, поэтому идём вниз.
Так как мне жутко надоела пила и стопы, то открываем сделку на опционах и никаких стопов, там не будет, а позиция будет держаться аж до 17 декабря.
Позиция выглядит следующим образом:
Итого мы получаем затраты на эту позицию составляют 28 000 рублей, если рынок придёт в целевую зону на 125 000, прибыль составит 280 000 рублей. Соотношение профит/риск 1 к 10 меня вполне устраивает. При всём при этом, если рынок пойдет ниже 125 000, я планирую переоткрыть новый медвежий спрэд, который позволит дать прибыли течь. Вуаля – никаких стопов и до 17декабря можно быть очень спокойным. Кстати, многим будет интересно узнать, почему именно спрэд – всё дело в том, что подразумеваемая волатильность в 125 000 опционах выше, чем в 130 000, таким образом получается, что дешёвые опционы мы покупаем, а дорогие продаём.
Что же делать, если рынок пойдет выше 150 000, опять же этот вопрос тоже уже решён, в этом случае я открою другую позицию, которая уже спланирована, но об этом отдельный пост, на случай если быки решат выиграть сражение.
Коплю на мечту🎩, Цена ему меньше 40!!!
сегодня ожидаем: HEAD: закрытие реестра по дивидендам 907 руб
см. календарь по акциям
«Норильский никель» готовит базу для будущего роста доходов Компания «Норильский никель» объявила об утверждении ее советом директоров бюджета на следующий год. Ключевым ее пунктом является инвестицио...
Sahka, у меня до сих пор висит тикет «выплата 16 декабря», брокер Сбер.
Смотрю график, год 2006 н.э. Газпром по 220 руб… с тех пор зарплата выросла в 10 раз… итого раз в 20-ть соотношение зарплата/акция...
Увеличить шорты! Полный вперёд!
Va Chen, ПИК следующий. Они виновники своих проблем. Нельзя было разгонять цены на жильё и всеми правдами и неправдами заставлять людей брать ипотеку.
Va Chen, график говорит об этом
0:07
Qwertyr, 2 копейки? т.е. в рост? (сейчас 1,2 копейки стоит примерно)
DS, гэп даже сил не хватило
Да придет спаситель!!
Какой смысл сейчас США останавливать СВО? В чем будет их выгода? Им выгодно что бы экономическое сотрудничество Европы и РФ сокращалось к минимуму, продолжение СВО далее...
Риски встаки у позы не 1 к 10, это эллюзия, скорректируй эту пропорцию хотябы на вероятностное распределение цены по времени и пропорция сильно уменьшится.
Я бы конечно больше предпочел чтобы временной распад работал на меня), а вот дальше можно думать как увеличить прибыль.
Талеб вроде тоже неплохо зарабатывает. На мой взгляд, крупняк реально может заработать только на другом крупняке, у толпы слишком мало денег, чтобы на продаже опционов толпе заработать более менее серьёзную сумму.
Волатильность тоже имеет относительную стоимость, она не линейно падает. Грубо говоря, на текущий момент, относительная волатильность очень низка, если год ещё простоим, она станет нормальной. Всё зависит от того, в какой системе координат мерить. В принципе, недавно смотрел лекцию Шиллера по опционам www.youtube.com/watch?v=sQChTusyPJA там есть график волатильности S&P500 за 100 лет, я с Вами согласен, она потрясающе стабильная, не считая Великой Депрессии и 2008 года. Но тем не менее, никто не мешает ловить её в низу канала и продавать вверху.
1. Но, почему тогда вся инфраструктура ФР построена на других принципах? Те, кто кормится с этого, почему то кормятся продажей сервисов, обустройством мест по продаже лотерейных билетов, НО не покупают их сами.
2. Вы привели пример двух крупняков, ибо они на слуху, а сколько «простых трейдеров» полегло? Как мерить то?
3. «система, основанная на покупке волатильности стабильно дает прибыль, если покупать волатильность при ее отклонении от средней вниз, честно лично протестировал». можно презентовать? если это через фьюч, то причем здесь опционы? а если через опционы, то как быть с этими лоботрясами, с греками?
1. Если Вы про спортлото, то там распределение без толстых хвостов, а придуманное человеком. На ФР я крайне мало знаю брокеров, которые сами продают опционы, максимум это арбитражёры, у которых позиция максимально нейтральная. После 2008 года ликвидность просто смыло и до сих пор маркетмейкеров сильно не хватает.
2. На ММВБ 30 000 активных счетов (1 сделка в месяц), вот скажите, где крупняку взять денег с этих вот 30 000, там денег нет на российском ФР у физиков денег сейчас крайне мало. Даже если всем этим 30 000 впаривать опционы, денег на этом не заработать.
3. Делаете индекс подразумеваемой волы на опционах со страйками около денег (типа РТС викс) и покупаете его при отклонении от средней, после чего держите X дней сразу увидите отличное положительное мат. ожидание. А как уж Вы будете покупать волу это Ваше дело, тут идей всяких море.
нужно учитывать вероятность получения разных результатов…