OptionVictory (OptionFVV): экспериментальная поддержка моделирования позиций в премиальных опционах на акции

Сегодня вышла версия OptionVictory (OptionFVV) 2.3.7 с поддержкой моделирования позиций в новых премиальных опционах на акции.

ВАЖНО: новая версия требует изменения настроек таблицы текущих торгов в Quik: нужно добавить последним столбец Код класса.

Чтобы работать с премиальными опционами, нужно добавить в начало таблицы соответствующую акцию (туда же, куда добавляем фьючи), базовые активы должны идти в таблице первыми, а потом добавить интересующие серии опционов на акции (их можно найти по хвосту _CLT). 

Получится что-то такое:

Дальше открываем OptionVictory и запускаем вывод по DDE из Quik. 

Собираем моделируемую опционную позицию из премиальных опционов

Синхронизация хеджирования реальных позиций акцией не происходит. Функциональность подразумевает только моделирование и мониторинг улыбки. 

Моделируйте, решайте и приходите покупать опционы! ;)

По поводу возможных ошибок пишите в чат канала в Телеграмм или в Issue Tracker