Недели 2 назад заметил, что на опционах есть что-то вроде плеча, не знаю как это описать, нигде такой информации не находил. При покупке, например, опциона 15.12.22 1 кола ртс, можно зашортить 1 фьюч ртс. Но при покупке кола неделек почему-то нельзя шортить и надо больше покупать опционов. А как вообще понять меру этого «кредита» сколько надо купить опционов, чтобы можно было шортить фьючей, я так понимаю надо просуммировать дельту или что-то вроде этого. И правильно понимаю, что это что-то вроде бесплатного плеча? То есть можно купить 2 месячных кола и 2 пута и иметь возможность дополнительно вставать в Лонг/шорт 2 контракта по фьючам? Мы теряем только на тетте и волатильность, если последняя будет падать. И от того идея в голову приходит, что можно это действие провернуть и в боковиках торговать фьючами или просто когда низкая волатильность фьючами выгоднее торговать. В чём я не прав? :) Может есть где про это почитать? Нигде подобной информации не находил, только экспериментально.
Вот про то что вы написали и вбил. Походу оно и есть)))) Я не понимаю, это ли от моей неосведомлённости, то ли действительно кухня намеренно прячет такую информацию. Я недавно спрашивал в чате втб про диагональные спреды и синтетический фьючерс, если можно создать. Мне ответили какой-то отпиской на лоха, даже не перевели на профильного специалиста, сказали можно, на деле я проверил и нельзя)))). Очень странно, вертикальные спреды можно создавать, а вот остальные нельзя, синтетический фьюч нельзя, во вторник в 14:05 повышают ГО на недельные опционы, торговать ими нельзя.
Очень не нравится конечно, что у каждого брокера свой дурацкий порядок регулирования, приходится жертвовать чем-то у каждого брокера.
Xomyak147, да вы да же не представляете себе сколько незадекларированных возможностей предоставляет финансовая в т.ч и биржевая система — ее них просто не говорят, чтоб комиссии и тарифы удобнее и проще было мотивировать...
я этой технологией еще в кризис 2015-2016 валютный пользовался, для построение синтетики smart-lab.ru/blog/300944.php#comment4990162
Sergio Fedosoni, ну то что я описал это вообще нормальная тема?
«То есть можно купить 2 месячных кола и 2 пута и иметь возможность дополнительно вставать в Лонг/шорт 2 контракта по фьючам? Мы теряем только на тетте и волатильность, если последняя будет падать. И от того идея в голову приходит, что можно это действие провернуть и в боковиках торговать фьючами или просто когда низкая волатильность фьючами выгоднее торговать. „
Я просто не знаю кто вообще бы так делал, чисто экспериментальным путем узнаю это и самое главное про убытки я правильно понял, что только тетта нам враг? Или есть еще какой-то нюанс биржи, может за создание таких конструкции мы на чем-то еще теряем?
Xomyak147, не на 2 вставить — там не прямо все маржируется, но это биржевое ГО ( сумма которую РК выставляю а брокер конечному клиенту считает на основании собственных регламентов)
можно конечно получить квала и открыть такую штуку — но небюджетно
Xomyak147, а вы попробуйте это не с ботом втб )или другого брокера, а напрямую с Патрикеевой обсуждать или владельцами брокеров — к сожалению только так это работает...
Яркий пример — я два месяца обьяснял что нужно ввести какой-то фикс на срочке для клиентов кто работает лимитками пассивными и не платит коммисс ни бирже, ни как следствие брокеру — иначе брокер огорчится и начнет жестить....
вот только сейчас поняли что так и есть
Sergio Fedosoni, не представляет мне возможным, чтобы я на прямую вышел на брокера, дал ему в бубен и сказал: " эй, вы почему меня в чате игнорите?" Так было бы замечательно пообщаться напрямую с крупными дядьками в пиджаках, узнать что они думают о разных вещах
Sergio Fedosoni,
так брокер и так берет свою комиссию с любых сделок.
кроме брокеров, у которых комиссия автоматом привязана к биржевому сбору.
но и они на полунетто зарабатывают.
так что никакой фикс для «лимитчиков» не нужен!!!
Sergio Fedosoni, ещё, кстати, как я понял брокер и биржа обмениваются между собой инфой об одном и том же клиенте, но у разных брокеров. И видны какие позиции он держит у каждого брокера, хэджер это или спекулянтъ. Я так понимаю, что у них есть какой-то алгоритм системы управления рисками и каждого человека там помечают кто он такой)))
Xomyak147, не совсем так — обмениваются но больше в части 115фз, биржа видит заявки на срочку по номеру паспорта (там хитрый идентификатор) — это нужно для ограничений сделок самого с собой «Кросс сделки»
Ramil Zamilov, если бы знал фз внимательно и досконально я бы у вас не спрашивал и здесь бы меня не было.
Вот вы видимо знаете, поэтому у вас и спрашиваю. А если вы знаете поделитесь пожалуйста, ...
L51, помимо впн есть еще браузерные расширения, дурилки dpi, скачивальщики роликов, сервисы по просмотру ютуб контента через себя. Если лично вам лень полчаса посвятить самообразованию и охота жало...
igorwolf, уже говорят(Мартынов)- торгуется в «Атоне» на внебирже — вроде по 2500 вчера была.
— А вы присматриваетесь?
— Еще к нерасторгованрой?
— Денех на дивы — вроде 150 ярдов и обещают ...
«Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU — Пробы морской воды, отобранные на пляжах Анапы, соответствуют санитарным требованиям, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.»
Эт...
Вот про то что вы написали и вбил. Походу оно и есть)))) Я не понимаю, это ли от моей неосведомлённости, то ли действительно кухня намеренно прячет такую информацию. Я недавно спрашивал в чате втб про диагональные спреды и синтетический фьючерс, если можно создать. Мне ответили какой-то отпиской на лоха, даже не перевели на профильного специалиста, сказали можно, на деле я проверил и нельзя)))). Очень странно, вертикальные спреды можно создавать, а вот остальные нельзя, синтетический фьюч нельзя, во вторник в 14:05 повышают ГО на недельные опционы, торговать ими нельзя.
Очень не нравится конечно, что у каждого брокера свой дурацкий порядок регулирования, приходится жертвовать чем-то у каждого брокера.
я этой технологией еще в кризис 2015-2016 валютный пользовался, для построение синтетики
smart-lab.ru/blog/300944.php#comment4990162
Sergio Fedosoni, ну то что я описал это вообще нормальная тема?
«То есть можно купить 2 месячных кола и 2 пута и иметь возможность дополнительно вставать в Лонг/шорт 2 контракта по фьючам? Мы теряем только на тетте и волатильность, если последняя будет падать. И от того идея в голову приходит, что можно это действие провернуть и в боковиках торговать фьючами или просто когда низкая волатильность фьючами выгоднее торговать. „
Я просто не знаю кто вообще бы так делал, чисто экспериментальным путем узнаю это и самое главное про убытки я правильно понял, что только тетта нам враг? Или есть еще какой-то нюанс биржи, может за создание таких конструкции мы на чем-то еще теряем?
можно конечно получить квала и открыть такую штуку — но небюджетно
fs.moex.com/files/3678/
Яркий пример — я два месяца обьяснял что нужно ввести какой-то фикс на срочке для клиентов кто работает лимитками пассивными и не платит коммисс ни бирже, ни как следствие брокеру — иначе брокер огорчится и начнет жестить....
вот только сейчас поняли что так и есть
так брокер и так берет свою комиссию с любых сделок.
кроме брокеров, у которых комиссия автоматом привязана к биржевому сбору.
но и они на полунетто зарабатывают.
так что никакой фикс для «лимитчиков» не нужен!!!
для примера