Sergio Fedosoni
Sergio Fedosoni личный блог
21 ноября 2022, 22:30

Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября

Всем привет!
качели завершились, есть время проанализировать увиденное
Итак рассмотрим два торговых дня 17 и 21 ноября

Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября
Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября




как бы резко не падала нефть, спред упирается (ограничивается) в 2.5 долл

при спокойном рынке, неважно растущем или падающем, спред потихоньку сокращается (как и ожидалось к 17.30 он сошелся  на уровень 0.7-0.9$)
при резком росте нефть, спред схлопывается мгновенно (неторгуемо)
Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября


красная линия теоретическая, черная — практическая (по которой можно закрыть обе ноги)



--------------

см график за прошлую неделю

 график спреда брент ICE/MOEX посмотрите — тоже интересный

Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября

а ведь через неделю он будет равен 0!!!!!!



тезисы из истории комментов в клубе нефтетрейдеров

— 2.5 млн руб отвлекается на 1 минимальный хедж (100:1) расчетный выхлоп 100круб (за минусом налогов и комиссий по максимуму) — это от 200 до 300% годовых
  — где ловушка???  

— конструкция выдержит колебания цен от 70 до 100 долларов (ГО в РФ в 4 раза больше) запасов времени хватит пополнить и тут и там на вариационку 

— при этом дальнейшее падение нефти будет создавать тут (на мосбирже) + вариационки (и рост налогооблагаемой базы, что не очень приятно), там из за асимметричности требований по ГО ( начальное и поддерживающее спокойно удержится это падение)

— Резкий же рост котировок, исходя из предыдущего опыта, приведет к досрочному закрытию конструкции (схлопыванию спреда до 0) и, как следствие, более быстрой реализации цели ТС (и 500% годовых)


------


вопрос к знатокам нефтетрейдерам - 
а почему мы ничего не делаем с этой неэффективностью???
Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября

c 29.09 по 31.10 — месяц, минутки…


---------
А так начинался ноябрь на текущем контракте:



Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября
17 Комментариев
  • Олег Кузьмичев
    21 ноября 2022, 22:34
    а изза чего такой спред? где арбитражеры?
    • SellBuySell
      21 ноября 2022, 22:40
      Олег Кузьмичев, из-за санкций, доступ закрыли
    • G7 (Gone of seven)
      21 ноября 2022, 22:44
      Олег Кузьмичев, «арбитражеры» из Московской биржи завели себе друга Джона из Америки. Дали ему денег чтобы он купил на ихней бирже айс, фьючь на брент, а сами здесь свой недофьючик продают. К экспирации открывают чемоданчик и упаковывают туда бабочки. Вопрос- доколе их самих ни кто не упакует? Вроде бы пофигу всем, но ведь совершенно в открытую парни рубят капустку нечестным образом причем.
      • Олег Кузьмичев
        21 ноября 2022, 22:45
        Makc%, почему Серджио не может забрать арбитраж например? или другой банкир?
        • G7 (Gone of seven)
          21 ноября 2022, 22:47
          Олег Кузьмичев, а точно «не может»?
          • Олег Кузьмичев
            21 ноября 2022, 22:48
            Makc%, пока спред еще есть))
              • T-800
                22 ноября 2022, 08:27
                Sergio Fedosoni, а одноногий торговать не получится, чтобы с санкционной ногой не связываться?
  • Андрей К
    21 ноября 2022, 23:16
    тупо нет денег )
  • Андрей К
    21 ноября 2022, 23:20
     — где ловушка??? 
    если денег на ногу не хватит, закроют нахрен убыточную ногу по маржинколу и все дела ). Риски космические в текущих реалиях.
  • Сергей
    22 ноября 2022, 15:49
    на COILF3 (январский ICE) нужно ГО 25k$
    на BZF3 (январский NYMEX) нужно ГО 27k$
    + столько же по ГО нужно будет набрать на моське (примерно 90фьючей)
    (то есть классический спред потребует 3-3.2мио
    если через опцики то наверное можно раз в 10 дешевле сделать купленную на ICE ногу)
    что даст при схлопывании к примеру 1$ спреда 1к$ на ОБЩЕЕ ГО 50к$ = 2%
    (в ДЕНЬ при таких качелях)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн