Тонкости арбитража нефти, на примере 17-21 ноября

Всем привет!
качели завершились, есть время проанализировать увиденное
Итак рассмотрим два торговых дня 17 и 21 ноября

как бы резко не падала нефть, спред упирается (ограничивается) в 2.5 долл

при спокойном рынке, неважно растущем или падающем, спред потихоньку сокращается (как и ожидалось к 17.30 он сошелся на уровень 0.7-0.9$)
при резком росте нефть, спред схлопывается мгновенно (неторгуемо)

красная линия теоретическая, черная — практическая (по которой можно закрыть обе ноги)

--------------

см график за прошлую неделю

график спреда брент ICE/MOEX посмотрите — тоже интересный

а ведь через неделю он будет равен 0!!!!!!

тезисы из истории комментов в клубе нефтетрейдеров

— 2.5 млн руб отвлекается на 1 минимальный хедж (100:1) расчетный выхлоп 100круб (за минусом налогов и комиссий по максимуму) — это от 200 до 300% годовых
— где ловушка???

— конструкция выдержит колебания цен от 70 до 100 долларов (ГО в РФ в 4 раза больше) запасов времени хватит пополнить и тут и там на вариационку

— при этом дальнейшее падение нефти будет создавать тут (на мосбирже) + вариационки (и рост налогооблагаемой базы, что не очень приятно), там из за асимметричности требований по ГО ( начальное и поддерживающее спокойно удержится это падение)

— Резкий же рост котировок, исходя из предыдущего опыта, приведет к досрочному закрытию конструкции (схлопыванию спреда до 0) и, как следствие, более быстрой реализации цели ТС (и 500% годовых)

------

вопрос к знатокам нефтетрейдерам -
а почему мы ничего не делаем с этой неэффективностью???

c 29.09 по 31.10 — месяц, минутки…

---------
А так начинался ноябрь на текущем контракте:

нефть арбитраж sibrent трейдинг

Sergio Fedosoni

Балашиха МО

1898

79 880

с 26 октября 2013

17 Комментариев

Олег Кузьмичев
21 ноября 2022, 22:34
а изза чего такой спред? где арбитражеры?
0
- Sergio Fedosoni
  21 ноября 2022, 22:41
  Олег Кузьмичев, на это ответила Патрикеева на конфе:
  
  Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ??? Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.Что можно сказать про новые инструменты? Мы расширяем возможности по инструментариям добавляем все новые и новые инструменты и будем продолжать их добавлять, тем самым давая вам возможность доступа к тем рынка которым у вас доступа нет или не было.
  +2
- SellBuySell
  21 ноября 2022, 22:40
  Олег Кузьмичев, из-за санкций, доступ закрыли
  0
- G7 (Gone of seven)
  21 ноября 2022, 22:44
  Олег Кузьмичев, «арбитражеры» из Московской биржи завели себе друга Джона из Америки. Дали ему денег чтобы он купил на ихней бирже айс, фьючь на брент, а сами здесь свой недофьючик продают. К экспирации открывают чемоданчик и упаковывают туда бабочки. Вопрос- доколе их самих ни кто не упакует? Вроде бы пофигу всем, но ведь совершенно в открытую парни рубят капустку нечестным образом причем.
  +3
  - Олег Кузьмичев
    21 ноября 2022, 22:45
    Makc%, почему Серджио не может забрать арбитраж например? или другой банкир?
    0
    - G7 (Gone of seven)
      21 ноября 2022, 22:47
      Олег Кузьмичев, а точно «не может»?
      +1
      - Олег Кузьмичев
        21 ноября 2022, 22:48
        Makc%, пока спред еще есть))
        0
        Sergio Fedosoni
        21 ноября 2022, 22:55
        Олег Кузьмичев, «лосенок маленький, на всех не хватит» )))
        обкатываю как раз все это
        поскольку тема немного санкционная, про «зарубежную ногу» конкретики в паблике не будет
        Общий смысл тарифы асимметричные, разумные, ГО в 4 раза меньше чем у нас, налоговые базы не сальдируются, как выводить оттуда пока не понятно.
        
        кратность лота 2.5 млн руб примерно на обе ноги
        
        +3
        T-800
        22 ноября 2022, 08:27
        Sergio Fedosoni, а одноногий торговать не получится, чтобы с санкционной ногой не связываться?
        0
        Sergio Fedosoni
        22 ноября 2022, 08:04
        T-800, наверное получится, но сложнее точно
        0
        Sergio Fedosoni
        21 ноября 2022, 22:56
        Олег Кузьмичев, к концу недели спред закроется — вангую)))
        0
  - Sergio Fedosoni
    21 ноября 2022, 22:51
    Makc%, нет никаких проблем россиянину открыть себе счет (СЕЙЧАС ДАЖЕ!!) с доступом на ICE, на смарте есть эксперт в этом вопросе, сотрудник брокера
    кому интересно пишите в личку — санкции же
    +1
Андрей К
21 ноября 2022, 23:16
тупо нет денег )
0
- Sergio Fedosoni
  22 ноября 2022, 00:55
  Андрей К, что бы выровнять биржи надо примерно 2.5 млрд на ГО на обе ноги
  
  0
Андрей К
21 ноября 2022, 23:20
— где ловушка???
если денег на ногу не хватит, закроют нахрен убыточную ногу по маржинколу и все дела ). Риски космические в текущих реалиях.
0
- Sergio Fedosoni
  22 ноября 2022, 00:54
  Андрей К, а почему не хватит — то диапазон 70-100 спокойно закрывается, неделя осталось до обнуления и перехода на новый контракт
  0
Сергей
22 ноября 2022, 15:49
на COILF3 (январский ICE) нужно ГО 25k$
на BZF3 (январский NYMEX) нужно ГО 27k$
+ столько же по ГО нужно будет набрать на моське (примерно 90фьючей)
(то есть классический спред потребует 3-3.2мио
если через опцики то наверное можно раз в 10 дешевле сделать купленную на ICE ногу)
что даст при схлопывании к примеру 1$ спреда 1к$ на ОБЩЕЕ ГО 50к$ = 2%
(в ДЕНЬ при таких качелях)
0