Зачем нужны теханализ и математика в алготрейдинге?

Доброе утро, коллеги!

Решил устроить маленькую дискуссию.

Любой торговый алгоритм (IMHO) принимает торговое решение (покупать или продавать) на основании предыдущих приращений цен. Кто-то может с этим не согласиться и вставлять в алгоритм абсолютные значения цен, но, думаю, в целом это верное утверждение.

Далее — практически любая функция от предыдущих приращений цен может быть представлена в виде ряда/полинома.

Ну т.е. скользящие средние (МА) — это линейная комбинация предыдущих приращений цен.
Боллинджер (или границы по СКО) — это линейная комбинация произведений предыдущих приращений цен.
Комбинация МА и Боллинджера — это кубический полином от приращений цен.
...

Если немного потрудиться, то можно понять, что максимальный рост эквити обеспечивает наилучший прогноз будущего приращения цены актива (в плане МНК). Это утверждение не зависит от формы распределения приращения цены актива. Таким образом, в плане заработка задача состоит в построении наилучшего прогноза приращения будущего изменения цены актива по предыдущим изменениям.

Известно, что для эргодичного нормально-распределенного случайного процесса линейный прогноз является оптимальным. Ну т.е. более высокие степени приращений цен не дают прироста эквити.

Менее известно (сам проверил), что для реальных рядов приращений цен имеет место тот же самый феномен (хотя эргодичность здесь присутствует в слабом смысле, а сами приращения цен вовсе не распределены нормально). Так что индикаторы высшего порядка (нелинейные) не востребованы с практической точки зрения.

Теперь переходим к интересному.

Задача построения стационарного линейного индикатора (вроде МА) давно сформулирована и давно решена. И результа даже отдаленно не похож на МА ))) На малых таймфреймах результат разочаровывает, т.к. прибыль на сделку у таких систем обычно ниже спреда.
На часовках и дневках результат значительно лучше — условно, речь идет о +30% годовых с DD=-33% (не годовых, конечно ))))

ВОПРОС:
1. Зачем тогда все эти сложные упражнения, если классическая базовая задача давно решена?
2. Или вы существенным образом используете нелинейность, и иксы падают регулярно на ваш счет?

Готов к любой конструктивной дискуссии

С уважением