О важности цифровой проверки визуальных наблюдений

Наряду с замеченным мной эффектом на RI , мне «бросился в глаза» еще один «эффект»:

Если внутри дня растет Норникель, то падает Северсталь и наоборот.

Решил проверить в цифрах. Скачал пятиминутки, убрал междневные приращения и посчитал корреляцию относительных приращений за сентябрь-октябрь. Увы, выборочная корреляция составила 0,47, т. е., хоть и не слишком большое, но точно положительное значение. Думая, что это возможно получилось за счет общего падения рынка на объявлении частичной мобилизации и после выплат дивидендов Газпрома, убрал из расчетов эти дни. Увы, и тут меня ждало разочарование: выборочная корреляция даже чуть выросла и стала 0,52. Конечно это статистически неотличимо от 0,47, но точно также положительно.

Конечно при корреляции 0,5 возможны локальные расхождения, но не более того. А «бросившийся в глаза» «эффект» глобально оказался лишь «обманом зрения».

Удачи в торгах!

Норникель Северсталь торговые роботы

howtotradeag

А. Г.

Москва

1707

78 336

с 17 января 2011

31 Комментарий

ДРАКОН ★ ★ ★ ★ ★
14 ноября 2022, 14:00
1. Спасибо за пост! Как всегда по делу.
2. Цифровые проверки, в меру образованности и понимания предмета — не то, что важны, а обязательны, на мой взгляд. Пример — этот ваш пост. Проверили гипотезу — выяснилось, что «показалось».
+4
Гриша
14 ноября 2022, 14:15
это конечно интересно, но вряд ли кто-то будет торговать по этим признакам
+2
- А. Г.
  14 ноября 2022, 14:29
  Гриша, да по приведенным в топике цифрам вообще непонятно как это использовать: статарбитража корреляция мала, а для Long-Short terma дополнительно нужен прогноз сильного роста или сильного падения одного из активов.
  
  Речь исключительно о том, что вынесено в заголовок.
  +1
Sir Dasfig
14 ноября 2022, 14:17
Когда кто-то из знакомых что-то утверждает без цифр, мой приятель спрашивает «это фактология или болтология?». Математику не обманешь, тоже доверяю только цифрам.
+4
Тимофей Мартынов
14 ноября 2022, 14:50
Интересная корреляция)
может ложная?:)
0
- А. Г.
  14 ноября 2022, 15:28
  Тимофей Мартынов, нет, реальная, правда, есть и доверительный интервал с вероятностью 0,95: плюс-минус 0,15. Но и 0,35, и 0,65 не дадут нам ничего для торговли. Ведь это корреляция приращений в одно и то же время. А с кросс-корреляциями еще хуже дела, они еще меньше по модулю и статистические отличия от нуля не просматриваются.
  0
- $even_17 (PhD)
  14 ноября 2022, 19:01
  Тимофей Мартынов, Тимофей, что было в школе по математике?
  0
Netro
14 ноября 2022, 15:33
Ты считал корелляцию (сорри никогда не могу запомнить как это слово пишется), а надо считать коинтеграцию
0
- А. Г.
  14 ноября 2022, 16:07
  Netro, а смысл? Коинтеграция — это просто однозначное следствие кросс-корреляционной функции. Если нет кросс-корреляций, отличных от нуля, то и коинтеграции нет
  0
  - Netro
    14 ноября 2022, 16:50
    А. Г., смысл во временном лаге. Я через это проходил, и зависимостей движения акций ещё штуки 3 точно вспомню. Если задействовать временной лаг, то можно получить более рабочую зависимость и увидеть как маркетмейкер двигает цену. Ж0па в том, что периодически эти зависимости ломаются, ставя раком всю ТС. Принципиально можно подстраиваться через объём, предвидя слом взаимного движения, но тут мои познания в программировании резко закончились и я забил.
    0
    - А. Г.
      14 ноября 2022, 17:09
      Netro, так я и говорю про кросс-корреляционную функцию, как отражение линейных зависимостей на несколько шагов. В данном конкретном случае (!) она статистически нулевая, если не считать приведенных корреляций «такт в такт». Объем не учитывался, только цены.
      0
Mingers
14 ноября 2022, 17:39
Корреляции долго не живут. Нет смысла на них тратить время. Искать надо закономерности… и они есть.
0
- А. Г.
  14 ноября 2022, 20:34
  Mingers, в данном случае и проверялась локальная закономерность. Оказалось, что ее на этом отрезке нет.
  0
  - Mingers
    14 ноября 2022, 23:36
    А. Г., Я рассматриваю закономерности в одном инструменте, независимо от других и эти же закономерности так же имеют место и в других инструментах. Они применимы к любому инструменту… ваш пример нельзя отнести к любому инструменту и торговлю на этом строить нельзя
    +2
    - А. Г.
      15 ноября 2022, 00:23
      Mingers, в данном конкретном случае я рассматривал локальные линейные взаимосвязи между двумя инструментами. Закономерности в одном инструменте тут не причем. Да и вообще закономерности на рынке не постоянны. Они бесспорно есть, но могут и появляться, и исчезать на время, потом снова появляться и только это «моргание» постоянно.
      +1
      - Mingers
        15 ноября 2022, 01:05
        А. Г., Я говорю о тех закономерностях, которые не исчезают…
        +2
Errar
14 ноября 2022, 18:06
Возможно, эффект имеет место только для больших приращений. Правда, как использовать такое тоже непонятно.
0
- А. Г.
  14 ноября 2022, 21:09
  Errar, если большие приращения имели разный знак, то это бы выразилось в отрицательную корреляцию. Скорее может быть наоборот: большие с одним знаком, а маленькие с разными. Тогда корреляция должна быть положительна и много меньше 1. Поэтому я и выбросил дни фронтального падения рынка. Но ничего не изменилось.
  0
  - Errar
    14 ноября 2022, 23:43
    А. Г., Если большие приращения достаточно редки, то корреляция может быть и положительной и отрицательной, при этом именно такие случаи бросались бы в глаза.
    Еще одним объяснением могло бы быть следующее: антикоррелированные приращения имеют свойство кластеризоваться. Например, такое наблюдалось бы, если бы кто-то достаточно крупный затеял парный трейдинг на этих двух бумагах.
    0
    - А. Г.
      15 ноября 2022, 00:26
      Errar, ну если что-то отмечается визуально, значит это было относительно частое повторение.
      0
Value
14 ноября 2022, 23:29
А вы это все на чем считаете? Matlab или свой софт (тестер)?
0
- А. Г.
  15 ноября 2022, 00:25
  Value, в данном случае SPSS. А RI вообще в Excel считался.
  +1
chizhan
15 ноября 2022, 05:33
Интересно было бы посмотреть, есть ли корреляция между лондонскими ценами на черный и цветной металл (или какая там корзина сбыта металла у «норки»?).

А так скорей всего мы наблюдаем игру горе арбитражеров внутри одного сектора. Никогда не видел смысла в таковом. К примеру взять две нефтяные фишки: SNGS и TATN. Когда-то татка всего лишь в два раза была дороже сургуча. Теперь же в раз в пятнадцать. Ну и как тут арбитражить? ))
0
- А. Г.
  15 ноября 2022, 07:13
  chizhan, да судя по корреляции мы ничего не наблюдаем глобально. Мой взгляд «упал» исключительно на локальные расхождения, которые при корреляции 0,5 вполне возможны. Арбитражить надо активы с корреляцией 0,9 и выше.
  
  Возможно эти расхождения вызваны внешними факторами типа цен на металлы, но я этого не проверял.
  0
Национальное Достояние ✔️
15 ноября 2022, 08:01
Добавьте к этому ещё и когнитивные искажения, веру в успех, плечики и пару удачных сделок, получится отличный рецепт минусового депозита.
0
Джон Доу
15 ноября 2022, 19:15
Рассчитано на новичков. Примитивный подход к пониманию закономерностей на рынке. Неудивительно поэтому, что вы никак нормальных роботов сделать не можете
+1