13 ноября 2022, 09:56
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3
Коллеги, доброе утро!
Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:
Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).
Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.
Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть.
Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.
MIX
RTS (в конце графика пару гэпов вниз это склейка. лень чистить для публикации, извините)
Si
На основании этих «веселых» картинок видно, какой инструмент кардинально изменил свое поведение.
P.S.
Ни один депозит при проведении лабораторной работы не пострадал.
Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:
Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).
Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.
Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть.
Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.
MIX
RTS (в конце графика пару гэпов вниз это склейка. лень чистить для публикации, извините)
Si
На основании этих «веселых» картинок видно, какой инструмент кардинально изменил свое поведение.
P.S.
Ни один депозит при проведении лабораторной работы не пострадал.
«Старлинк» производить некогда, надо бабло рубить
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Фролов и двое предпринимателей арестованы по ...
formalist, чё завтра гэп вверх?)
Donbass, не, совокупная реальная инфляция не выше 25%, а КС выше 20-21 уже не работает, но создает обратный эффект.
Потребительская матрица перенасыщена с запасом, зарплаты поднимать далее нет см...
19:04
Сираж Нигматуллин, это я понял. Я к тому, что некоторые уверовали в разворот и строят на этом свои ожидания.
Ну че, завтра коррегция?
19:29
Juan Gores, да. в 1-11 меньше ликвидность. и если у 1-5 +3,3% к ставке БКД… то у 1-11 +2,7%
по 11 купон текущий в стоимости больше … за счет этого разница в 200000р примерно съедается.
у 5 в...
Дмитрий, аптимисты)) Просто Карпов вышел из фондового рынка во вклады, вот Цб и просел
Свежие облигации Позитив 001Р-02 (флоатер). Так ли всё позитивно? Внезапно! Отлично нам всем известная группа «Позитив» завтра проведет сбор заявок на свой выпуск облигаций 001Р-02. Давайте качественн...
igorwolf, да она в посторонней помощи не нуждается Сама себя добьет
ИМ, разлом мировой экономики и так идёт, а с приходом дяжи трампа только ускорится. Сейчас не частая ситуация двоевластия в штатах, да и высказывания ВВП про то, что нужно было раньше начинать сво-...
результаты стратегии на основе этой публикации можно посмотреть по ссылке:
https://www.comon.ru/strategies/114929/
А существенных изменений в том же Сбербанке я тоже не заметил, а в Газпроме все изменения связаны с «играми в дивиденды» и их последствиями. Наверное и MIX не изменился существенно, так как там Газпром меньше 15%.
А то, что системы не были в лонге 24.02 — это хорошо. Если б я поторговал 23-го, то тоже бы отстопил лонг в RI, открытый 22-го, но так как акции не торговались, то я и RI с Si не стал торговать.
Поэтому мне было бы интересно увидеть результат без данных за 23.02, в предположении, что в этот день торгов не было.
В сезонках Ri очень похож на Mix и не очень похож на Si
Хотя если речь о полном ауте на конец дня при высокой волатильности и торговли только внутри дня, то понятно.
и биржа в лице главы продаж срочки Марии Патрикеевой постоянно призывает новых физиков заняться сбором/устранением неэффективностей на рынке и зарабатывать на этом.
Кстати сами подобные стратегии дают двух-трехзначную доходность, но невозможно адекватно оценить принимаемые на себя риски.
полагаю, они как и в кейсе «нефти по -37» могут кратно превышать собственные средства трейдера.
но, блин, мегазаманчиво это все
в основном да, но есть некоторые системы через ночь/выходные или «начало месяца».
сезонок у меня много и в количестве систем и в доле от прибыли зоопарка.
в предыдущие годы доля сезонок была на уровне 25-30%. с февраля сезонки полностью снял, начал возвращать только в августе, но пока доля на уровне единиц процентов.
кроме сезонок торгую тренды/паттерны (до сих пор не знаю что именно, мне кажется, что там больше паттернов, но кто-то наверное будет считать, что больше трендов) и албанский арбитраж.
ликвидность там огромная, требовательность к системостроению очень низкая, можно хоть руками торговать.
но тут вот какая беда, я же алготрейдер, а не продавец. я могу поменяться на что-нибудь нужное для меня, но даже не представляю на что :)
И Ри у меня в среднем заметно лучше, чем Микс.
И, главное, спасибо за эти посты.
микс у меня во все годы был лучше, чем ри в сезонках.
а в си ничего удивительного, инструмент сломался, это же очевидно.
значит мы с вами торгуем разное и это хорошо :)
в mix и ri преимущественно лонговые. Думаю процентов на 90-95. Мне кажется это естественно.