13 ноября 2022, 09:56
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 3
Коллеги, доброе утро!
Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:
Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).
Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.
Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть.
Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.
MIX
RTS (в конце графика пару гэпов вниз это склейка. лень чистить для публикации, извините)
Si
На основании этих «веселых» картинок видно, какой инструмент кардинально изменил свое поведение.
P.S.
Ни один депозит при проведении лабораторной работы не пострадал.
Открыв Смарт-Лаб, увидел напоминалку о прошлых подвигах этого дня:
Наверное есть смысл продолжить традиции и написать сегодня что-нибудь на эту тему, тем более, что именно это и будет сезонной закономерностью ;).
Основная проблема в сезонных стратегиях, как вы помните из прошлых публикаций, это страх. Страх того, что все найденные закономерности это подгон, фикция и как только система встанет в продакшн, то будет приносить одни убытки.
Не буду разубеждать никого в этом убеждений. Во-первых, кто я такой, чтобы спорить с очевидными и логичными убеждениями. А во-вторых, зачастую именно так и есть.
Покажу вам на примере нескольких своих систем, именно в том виде, в котором они существовали до 24.02.2022, проход по тесту до сегодняшнего дня.
MIX
RTS (в конце графика пару гэпов вниз это склейка. лень чистить для публикации, извините)
Si
На основании этих «веселых» картинок видно, какой инструмент кардинально изменил свое поведение.
P.S.
Ни один депозит при проведении лабораторной работы не пострадал.
15:37
вобще не дают перезаходить
Бензин Аи-92 на бирже подешевел за неделю более чем на 4% Цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 4,2%, до 59,341 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,9%, до 62,944 тыс. рублей за тонну. С 1 с...
Бензин Аи-92 на бирже подешевел за неделю более чем на 4% Цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 4,2%, до 59,341 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,9%, до 62,944 тыс. рублей за тонну. С 1 с...
Константин, да вроде отскочили
Big Swinging Dick, идем вниз, как думаешь?
15:32
petr71, В ВТБ текучка работников сумасшедшая. Один менеджер разрешает, другой запрещает. Спросить не с кого оба уже уволены.Приложение корявое, не все бумаги показывает, а по облигам всего 10%, а о...
15:31
СД ДИАСОФТ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2024Г = 45 РУБ/АКЦ СД ДИАСОФТ: ДИВИДЕНДЫ 9М 2024Г = 45 РУБ/АКЦ Авто-репост. Читать в блоге >>>
15:29
Cтоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продаётся — руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников Рынок жилья в России продолжае...
Cтоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продаётся — руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников Рынок жилья в России продолжае...
15:25
ООО "Кузина" вышло из технического дефолта (выпуск облигаций серии БО-П02, 19 купонный период) 🌓 ООО «Кузина» вышло из технического дефолта по выплате 19-го купона облигационного выпуска сер...
результаты стратегии на основе этой публикации можно посмотреть по ссылке:
https://www.comon.ru/strategies/114929/
А существенных изменений в том же Сбербанке я тоже не заметил, а в Газпроме все изменения связаны с «играми в дивиденды» и их последствиями. Наверное и MIX не изменился существенно, так как там Газпром меньше 15%.
А то, что системы не были в лонге 24.02 — это хорошо. Если б я поторговал 23-го, то тоже бы отстопил лонг в RI, открытый 22-го, но так как акции не торговались, то я и RI с Si не стал торговать.
Поэтому мне было бы интересно увидеть результат без данных за 23.02, в предположении, что в этот день торгов не было.
В сезонках Ri очень похож на Mix и не очень похож на Si
Хотя если речь о полном ауте на конец дня при высокой волатильности и торговли только внутри дня, то понятно.
и биржа в лице главы продаж срочки Марии Патрикеевой постоянно призывает новых физиков заняться сбором/устранением неэффективностей на рынке и зарабатывать на этом.
Кстати сами подобные стратегии дают двух-трехзначную доходность, но невозможно адекватно оценить принимаемые на себя риски.
полагаю, они как и в кейсе «нефти по -37» могут кратно превышать собственные средства трейдера.
но, блин, мегазаманчиво это все
в основном да, но есть некоторые системы через ночь/выходные или «начало месяца».
сезонок у меня много и в количестве систем и в доле от прибыли зоопарка.
в предыдущие годы доля сезонок была на уровне 25-30%. с февраля сезонки полностью снял, начал возвращать только в августе, но пока доля на уровне единиц процентов.
кроме сезонок торгую тренды/паттерны (до сих пор не знаю что именно, мне кажется, что там больше паттернов, но кто-то наверное будет считать, что больше трендов) и албанский арбитраж.
ликвидность там огромная, требовательность к системостроению очень низкая, можно хоть руками торговать.
но тут вот какая беда, я же алготрейдер, а не продавец. я могу поменяться на что-нибудь нужное для меня, но даже не представляю на что :)
И Ри у меня в среднем заметно лучше, чем Микс.
И, главное, спасибо за эти посты.
микс у меня во все годы был лучше, чем ри в сезонках.
а в си ничего удивительного, инструмент сломался, это же очевидно.
значит мы с вами торгуем разное и это хорошо :)
в mix и ri преимущественно лонговые. Думаю процентов на 90-95. Мне кажется это естественно.