This is me
This is me личный блог
08 ноября 2022, 18:29

У кого нибудь есть инфа как формируется цена на Фьючерсный контракт NASD ?

Вообще не понятно по какому принципу тут образуется цена...

Он хоть и коррелирует с qqq, но если смотреть внутри дня, то есть существенные различия.
12 Комментариев
  • Андрей К
    08 ноября 2022, 18:32
    как бы это банально не звучало, но видать на основе спроса и предложения российский участников рынка )
  • Вячеслав Васильев
    08 ноября 2022, 18:49
    Если фьюч не поставочный-сырьевой, то есть без базиса хранения и прочей свойственной им лабуды, то все очень просто
    Цена фьючерса = (цена базового актива + ожидания рынка) * желание маркетмейкеров / возможности маркетмейкеров.

    Если речь про фьюч на мамбе, который недавно начал торговаться, то как я понимаю маркетмейкер там пока один и по сему его возможности безграничны, а желания как минимум не скромны, по этому вы и видите, что цена этого фьюча показывает погоду и лезть туда НЕ НАДО!
    Посмотрите этот же фьюч на CME, где маркетмейкеров 10+ и их возможности очень ограничены, а на желания их плевать, т.к. их много и у всех разные цели, а за сговоры там реально из ММ сразу «кактусы делают», т.к. там работают законы.
    Также имейте ввиду, что базовым активом для нашего фьюча является не индекс, а  ETF (фонд тобишь).
  • Sergio Fedosoni
    08 ноября 2022, 18:45
    я Вас удивлю, так и цены на МосБрент и много еще чего формируются — и на ВФ валютные и даже на Сишку — исключительно от спроса
    дальше вопросы к Марии Патрикеевой
    ------
    75% срочного рынка по оборотам — физики
    15% оборота — новые физики, с арбитражными стратегиями

    Интерес у рынка есть, у физиков есть и они их используют, эти возможности, какие возможности ???

    Если раньше у Вас не было возможности забирать те, скажем так, неэффективности которые есть на рынке, те арбитражные стратегии- их забирали банки и профучастники, вооруженные до зубов, а сейчас у них есть ограничения.

    Они не могут использовать торговлю и сейчас, как раз, настало время ваше забирать ту не эффективность, к которой раньше у вас раньше не было доступа.

    Что можно сказать про новые инструменты? Мы расширяем возможности по инструментариям добавляем все новые и новые инструменты и будем продолжать их добавлять, тем самым давая вам возможность доступа к тем рынка которым у вас доступа нет или не было.

    Запустив nasdaq мы дали вам возможность торговать Америкой. Запустили в сентябре, достаточно активно торгуется инструмент, очень много активных клиентов и мы видим спрос и продолжаем работать в этом направлении давай его вам возможности торговать также и Азиатский направлением, то есть в конце ноября мы планируем дать вам доступ китайском рынку запустив фьючерс на SSEC и это евро росток соответственно дальше мы планируем также расширить на NIKKEI и DAX.

    Если раньше было принято, что при покупке того или иного базового актива, именно базового актива, рисков нет то сейчас, так получилось, так сложилось, что на срочно рынке рисков меньше, потому, что на срочно рынке нет тех специфических рисков которые присущи рынкам базовых активов.

    Если у вас есть какие-то предложения, идеи по новым инструментариям, может быть мы что-то забыли не смотрим на какое-то направление, пишите в наши открытые каналы.
  • Sergio Fedosoni
    08 ноября 2022, 20:14
    10 ноября в 19:00 приглашаем на онлайн-лекцию «Фьючерсы SPYF и NASD» от Московской биржи на YouTube-канале 


    там и зададите вопрос))

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн