myTSLab: 1 ВВЕДЕНИЕ - казнить нельзя помиловать
Добрый день!
Тут на днях многие алготрейдеры возбудились и проявили активность. В итоге стрела Музы рикошетом попала и в меня – пришлось написать свой опус.
Данный пост может быть Вам интересен, если Вы входите в одну из следующих групп:
А) задумываюсь об алго-трейдинге, но не программист ни разу
В) в целом имею некоторый опыт программирования вне трейдинга, но не торговал алго
С) уже торгую алго, но сижу на своем решении (основанном на старых технологиях).
При этом Вы слышали про ТС лаб и, возможно, даже про его API, и эти темы Вам потенциально интересны. Однако, от их изучения Вас удерживает опасение чрезмерных, нерентабельных трудозатрат.
Я был точно в такой же ситуации, поэтому решил поделиться своими опытом и мыслями.
Внимание — ОЧЕНЬ много букв! Но, к сожалению, времени вылизывать и структурировать текст нет – итак полдня убил. Поэтому отнеситесь к моему опусу как к небольшой книжке. В конце концов, для кого вопрос алготрейдинга актуальный – думаю, даже может обрадоваться – тут чем больше информации, тем лучше. А всем остальным рекомендую даже время своё не тратить – зачем?
Опус разобью на несколько частей – хоть для какой-то читабельности.
Для начала кратко о моем пути/опыте:
— На рынке с 2016-го. 2-3 года сидел на связке Excel+VBA, которые знаю достаточно хорошо. В общем тестил и торговал ТС банально с Excel и через импорт текстовых файлов квика. Была даже анимация :). Но на тот период не считаю себя алго-трейдером, т.к. было очень много ручных сделок. В общем, бывший программист пришел в трейдинг и торговал вручную, параллельно пытаясь по привычке что-то там автоматизировать. Возможно, я даже термина «алготрейдинг» тогда не знал.
— потом умные люди подсказали, что есть алго-системы, написанные профессионалами. Показали в работе – впечатлился. В силу любви к языку Pascal и сырости в те времена ТСЛаб 2.х – я выбрал Multicharts, на которой тестил и торговал несколько лет. Очень хорошая система – и полностью от нее никогда не откажусь. Главный (и чуть ли не единственный) недостаток – кривой квик-коннектор и отсутствие транзак-коннектора. С IB и прочими западными брокерами Мультик работает «на ура» — не попадал ни разу. С учетом того, что разработчик системы – это те же ростовские (хотя с учетом СВО уже не уверен) ребята, которые запилили трейдингвью, ресурсы и фокус на Multicharts явно не те.
— потом у меня в хозяйстве появились уже готовые боты под TS Lab, который добрый человек мне настроил и запустил, затем провел краткий инструктаж «для особо одаренных чукчей» – когда и как «кормить собак». Поэтому я волей-неволей стал потихоньку осваивать ТС Лаб, параллельно торгуя эти же ТС на мультичартс. Времени у меня было в обрез, т.к. тогда работал вне трейдинга и на полную катушку.
— сейчас я, не смотря на то, что изучил далеко не все фишки ТС Лаба, ОЧЕНЬ доволен этой системой. И на волне позитива решил (о Боже!) замахнуться на Си шарп для использования API TSLab. Хотя на си никогда толком и не писал. Уже есть первые результаты – я доволен.
Ниже мое понимание того, как бы я сейчас прошел весь этот путь, уже изучив фарватер на своем горбу.
Да, оговорюсь сразу – ни к кому из упомянутых в моем посте никакого отношения и материального интереса не имею. Всех намекающих на иное баню сразу за балабольство.
Итак, для разработки торгового робота на кубиках ТС Лаба опыт программирования не нужен – достаточно способности формализовывать свои мысли. Это действительно так.
Для работы с API, думаю, все же совсем не программистам будет тяжеловато. Тут желателен опыт программирования хоть на чем-то – уже станет гораздо проще. Если же есть опыт с ООП, всё будет скорее даже легко. А для уже знающих си шарп – и вовсе практически халява.
Поэтому в первом приближении, для групп А и В считаю оптимальным на первых порах сфокусироваться на изучении «кубикового» ТС Лаба. Поверьте – его возможностей хватает на 95% ТС. А с учетом того, что на рынке лучше работают именно простые идеи, то вышесказанное можно переформулировать так: «его возможностей хватает на 99% прибыльных и наиболее устойчивых ТС».
А вот тратить силы на API ТС Лаба разумно либо тем, кто уперся в свое устаревшее технологическое решение и точно знает, что кубики его ТС не потянут; либо тем, кто уже освоился с кубиками и хочет выжать из ТС Лаба все 100%. Насколько это имеет смысл зависит от конкретной ситуации – общего ответа нет. Ну и естественно — сюда же можно отнести нормальных (в смысле — опытных) программистов, т.к. им писать код в 100 раз быстрее и проще, чем тигать кубики.
Поэтому я напишу 2 рецепта — условно для кубиков и API соответственно.
Продолжение следует…
Но 25 февраля вывел 80% средств с биржи — тупо не верю нашим брокерам — пишу это прямым текстом. Потом по копеечке стал заводить. Но когда недавно пошла очередная волна истерии — вывел нафиг почти все средства. — оставил тысяч 20 — для текущих тестов. По той же причине. Наши договора с брокерами — филькина грамота. Ничего никому не докажешь. Поэтому часть выведенного уже пошла вне трейдинг.
Оба счета на америке пришлось закрыть также еще в начале марта (IB и firstrade), средства с них начал плавно выводить ровно год назад — было уже понятна риторика Байдена.
Поэтому по факту именно сейчас торговля остановлена. ТС Лаб правда по привычке крутится за спиной, непревычно даже с нулевым депо пару дней назад вывел все в 0 — прогнозировал риск апокалипсиса и возникла непонятна с финамом, а тут такая движуха в сишке! Но заработать всегда успею, а терять не хочу — через неделю начну заводить обратно — если обстановка не начнет снова нагнетаться.
Изучение новых ТС — не останавливаю, если что перейду на крипту (ей вообще ни разу не занимался).
Заодно и технологию тестирования перепиливаю — хочу кардинально ускорить методологически. под что и написал уже в ТС лабе кучу своих показателей для оптимизации, а также интеграционный показатель, одной цифрой говорящий мне композитный рейтинг варианта. Могу теперь не разглядывать график эквити. Ибо очень затягивающий процесс :)
Те ТС, которые есть у меня, и при этом торгуются моим партнером (который и является их автором и менее труслив чем я плане рисков, поэтому торговлю не останавливает и даже наоборот увеличивает депо) — в этом году сделали — ой чтоб не наврать и не особо выдать — какие то 50%, какие то 150%. Недавно сделали перехай. Хотя одна из систем весь год болталась около нуля. Если не ошибаюсь ее даже автор вырубил — подумали что сломалась. За октябрь сделала бы 100%. Сука :)
В общем, не хочу нагнетать — знаю многие влетели на акциях, но для алго 2022 год просто бальзам на сердце, особенно после 2021, который был достаточно тяжелым и нетипичным.
В общем, я вам точно говорю — с алготрейдинга можно зарабатывать. Те цифры которые написал выше — это текущий год. В среднем цифры гораздо скромнее, во всяком случая «в бюджет» лучше закладывать пессимистисный сценарий, но выше банковского депозита в разы.
Надеюсь ответил на Ваш вопрос.
Чем торговали там?
Как условия firstrade по сравнению с IB ??
торговал акциями. На производные у меня депо там не хватало, да и стратегий особо не было.
Плюс (единственный, но важный) firstrade — бесплатность сделок. Это же жесткий дискаунтер. Сказать что маркет заявки исполнялись по совсем уж неприличной цене по сравнению с IB — не могу. Если входить не в пик волы, то вообще не отличишь. Но я понимаю, что все дискаунтеры «маршрутизируют» заявки. Впрочем, как и IB, если уж разбираться. В общем, месяц внимательно отслеживал этот момент и остался очень доволен (ибо боялся что все мои заявки будут закрывать по каким то крайним ценам, но этого не случилось). Поэтому в вопросе честности цен я российским брокерам меньше верю — и есть основания из личного опыта сделок).
Самый главный минус firstrade — невозможность торговать алго. У них его нет (возможно на идеологическом уровне — частота сделок может вмиг убить рентабельность их модели бизнеса, которая зависит в том числе и от «лежания денег» на счетах). В общем, торговать можно или через браузер. В целом терпимо для среднесрока, но там даже графика и стакана нет — смотришь к примеру в трейдинг-вью (ну или в IB — как я) и кидаешь заявку. Непривычные поначалу ощущения :).
По отдельному запросу — давали доступ к своей десктопной версии — там уже график и прочие фишки, в целом напоминает финамовский фритрайд (кстати, тоже почти бесплатный на соответствующем тарифе).
Но блин я ведь алго — мне нужна автоматика. В итоге никоим образом не смог ее прикрутить к этому брокеру :((((. Зато было куда деть свою лудоманию — вручную копировал сделки своих роботов, торгующих в IB :) — для тех ТС, где комиссия была значительна относительно профита. Действовал просто — если в IB робот вошел в сделку, я выставлял лимитку в firstrade по чуть лучшей цене. Если в инструменте был небольшой задерг — получается что я улучшал свою совокупную позицию (по двум брокерам) — и это увеличивало прибыль — ведь вторая позиция была набрана и по лучшей цене, да еще и без комиссий. Ну а если задерга не было, то получал итоги торговли только робота в IB. Главное при входе в firstrade было стоп быстренько выставить. А это уже держало у терминала. Впрочем, зависит от ТС. Паттерны бывают разные.
Ну и естественно техподдержка у них по сравнению с IB совсем никакая — только почта, только английский, ответы — дня через 3-4 (а могут и не ответить). В общем, по сервису и возможностей какой то студенческий брокер, но это прямое следствие отсутствия комиссий. Мне даже начисляли % за деньги на счету. :)
IB в этом плане конечно имхо идеальный брокер. Очень жалею, что пришлось от них уйти. И очень понравилось как они себя вели даже при расставании. Даже где-то пару раз по хорошему подумал про американцев, к которым у меня жесткая нетерпимость за их внешнюю политику. Но когда пару раз мой звонок не брала русская (в смысле прибалтийская :) техподдержка (клиентоориентированность у них на 5++++, просто был шквал звонков) — мой звонок уходил на америку. Там каждый раз принявший звонок и моё «ай эм рашен. сорри май игнлиш вери бэд. ай вил кол афте» — говорил «вай момент!», поднимал задницу — и мигом находил в офисе кого-нибудь из русско-говорящих. И мне помогали. Пару раз я так пообщался как я понял с достаточно высокопоставленными сотрудниками финотдела (надеюсь прибалтийскому парню за это ничего не было — девчонки были вполне адекватными).
0. вообще бесплатность?? Как «РобинГуд» ?
1. как firstrade относится к росс. паспорту сегодня?? Слышал, что кроме IB никто счёт не открывает (правда ещё Ninja подмигивает из-за угла).
2. как торговать через firstrade внутри дня, есть ли адекватный терминал с графиком и стаканом? Есть ли возможность подключить внешний терминал, TigerTrade например??
3*. Люди жалуются на очень большое ГО на Срочке у IB (выше биржевого раза в 3). Не знаете как с этим у firstrade??
0. Да. Есть такие брокеры, которые за счет лежания ваших денег у них (официальная версия) и предоставления оптовой ликвидности своим партнерам (популярная версия — типа страховые и банки при ипотеке) — могут позволить вам совершать свои сделки без комиссии. Народ пугают что мог проскальзывание будет дикое. Я замерял — нифига, норм и практически не отличается от IB. В любом случае никто ведь не запрещает торговать лимитками, у которых как известно проскальзывание в любом случае = 0. И с меня за такие сделки не брали ни цента. Даже еще по результатам месяца доплачивали.
1. Россиянам firsttrade вход закрывал уже год назад, поэтому нужно другое гражданство. В марте я не стал от них дожидаться писем счастья, но другим коллегам они приходили — типа вводилась абонентка если не ошибаюсь.
Если что на банки ру есть ветка по этому брокеру.
Про IB все настолько на соплях, что я ушел сам.
2. Вроде писал выше — есть десктоп с графиком.
В моем понимании допустимы только их терминалы. Иначебы я подключил квик и торговал бы алго. С нулевой комиссией :). Поэтому и финамовский freetrade тоже не дурак пускать с чужим терминалом.
3. Не смогу прокомментировать, это уже по текущей ситуации надо узнавать. Напишите на форуме банки ру — там есть ребята. Но если у Вас только российский паспорт — пока про firstrade забудьте.
Здорово!
Ещё лучше!
Меня это давно не пугает, т.к. даже на ликвидных рынках я рыночные заявки заменяю на «лимитные перекрёстом», т.е. покупка/продажа на 10 тиков выше/ниже текущей.
А не знаете, если иметь ВНЖ др. страны, то откроют счёт?
О, спасибо!
Логично!
Понятно
Всё ясно, спасибо
Alpinist573, насчет наглядности — имхо зависит от «прошивки человека», т.е. его устоявшихся нейронных связей.
Вот что я думаю, если мне скажут «вторник и в четверг»?
Я автоматически представляю это :
Потому что реки в мозгу текут по наиболее протоптанным дорожкам. Поэтому у кого есть опыт программирования, английского языка, игры на музыкальном инструменте и т.д. — у того и срабатывают соответствующие картинки.
Я бывший программист — и мне тоже проще в коде.
Для тех кто никогда не программировал — для них код это как для меня «английский со словарем» — вроде даже понимаю и без него что-то, то блин — это всегда загрузка с винта, а не с оперативной памяти.
К сожалению мало кто прочитает и тем более осознает. Многочисленные инфоцыгане намного технологичнее и креативнее, битву за разум вам (нам) не выиграть. Но вы все еще пытаетесь и это очень и очень здорово.
Снимаю шляпу и жму руку!
Дмитрий Овчинников, насчет картинок согласен, но это осознанно. Потому что:
а) картинки требуют дополнительного времени. После того как текст материала был написал, мой бюджет времени на благотворительность был уже исчерпан. Понятно, что я в отпуске, но хочется и другой хренью позаниматься помимо смарт-лаба
б) У меня нет цели научить чему-то конкретному. Я поделился своим пониманием самого пути (что и в какой последовательности надо пройти) тому, кто хочет прокачаться в части алго. Вот там и будут картинки и даже видео со звуком на русском языке. А так получается, что на каждом дорожном указателе нужно рисовать сам город.
Кстати, отвечая Вам понял почему рецепты врачей такие нечитабельные, даже для знающих латинские буквы. А потому что если бы рецепты были красочными, все объясняющими, то большинство людей:
а) нихера не читало бы сами инструкции, с последующими судебными исками;
б) продолжало бы лежать на диване и ждать дальнейших красочных рассказов врача о том, как космические корабли лечат тысячи людей. А так — получил бумажку с шифрограммой — мозг сразу невольно включается «что это за хрень? — надо разобраться!» — и побежал чел к дешифровщику в аптеку.
Шучу конечно, но нафиг мне еще и картинки делать? Я прекрасно понимаю, что мы все в игре с нулевой суммой минус комиссии. Поэтому я просто вернул долг Смарт-лабу, благодаря которому некогда познакомился с людьми, которые научили меня алготрейдингу. Это всё. Ну разве что помочь тем, кто влетел в этом году на акциях, т.к. в моем понимании это вообще жесть какая-то — даже многие уважаемые мной гуру влетели. Роботы то в эти дни бабки лопатой гребли — поэтому где-то и карму свою очищаю :).
В общем, нет у меня особой цели ни соревноваться с инфоцаганами, ни обучать дополнительных конкурентов. Я сторонник принципа — умный дальше сам догадается, а дураку и не надо — хоть я мильон картинок нарисую, он все равно пойдет дальше лудоманить без какой-либо системы.
И хорошо. Значим моим ботам будет что поесть.
Итог: свою карму я этой серией постов очистил, долг вернул, потребность Маслоу в общении с другими — удовлетворил. Мне этого более чем достаточно.
У нас в деревне пару лет назад поставили компы (хотя бы у терапевтов). И теперь рецепты печатаются на компе и распечатываются на принтере!
Супер!
asfa, когда я пришел на завод (были тяжкие 90-е и с него на тот момент сократили уже 3500 человек), там одну и ту же производственную оснастку перечерчивали по 4-6 месяцев каждый раз, хотя для новой детали она отличалась на пару процентов.
И тут нарисовался я с автокадом и автолиспом (язык программирования в автокаде).
Через месяц 6 месячная работа любого отдела из 15-20 технологов выползала из перьевого плоттера через 6 часов (а через полгода — когда купили струйник — через 40 минут).
Угадайте общую тему разговора с сыновьями моих бабушек-коллег (20 лет перерисовывающих одну и ту же оснастку), состоявшуюся после моего выхода из проходной в день моей демонстрации прогрессивных возможностей повышения конкурентоспособности завода :).
Хорошо, что мимо совершенно случайно проходил главный металлург — крепкий мужик, который и вытащил меня из дискуссии «чем именно должно заниматься бюро перспективного развития завода». Мои чертежи были спрятаны в сейф на 2 месяца, а мне было приказано делать все что угодно, но не работать над реальными задачами (соответственно — до обеда изучение MS офиса и foxpro, после — оттачивание навыка в Doom, варкрафт и кваку). Правда иногда я втихаря обучал компьютерам тех прогрессивных бабушек, которые увидели в них новые возможности.
А потом чертежи достали из сейфа и со словами «2 месяца чертили круглосуточно всем конструкторским бюро, глаз не смыкали » — шеф выбил у ГД премию в 2 оклада всем сотрудникам бюро, включая уборщицу — за 3х кратное сокращение сроков исполнения заказа. Конфликт был улажен.
ЗЫ. Потом я стал стал подрабатывать на черчении дипломов — порой получал свою месячную зарплату — причем кешем и сразу, а не через полгода и талонами в магазин завода. Но все равно был нижебродом — ребята с цеха с ЧПУ-станками каждый месяц покупали себе новую 9-ку (отлавливая заказчиков завода и давая им 100 кратное сокращение сроков и 50-ти кратное стоимости). Пока это не раскусила крыша завода и тела ребят так и не нашли. Меня трогать не стали — у крыши тоже были дети-студенты, да и деньги завода я не уводил — даже чернила к плоттеру закупал сам.
как всегда и везде...
«А то ишь чо, изучает тут математику с физикой, а мы потом будем как дураки выглядеть на его фоне!»
Эх, славные были времена!
Грамотный шеф!
Да, «Святые 90-е» во всей красе.
На самом деле убийства и сегодня есть, просто цензура это в СМИ не пропускает как раньше. И по тем же поводам = отстранение от кормушки «нужных» людей:
Ждем продолжение!
А потом я сцепился с Алексеем насчет его расхваливания своей Осы, даже похамил ему немного (без фанатизма). А он гад такой :) хамить в ответ не стал и цифрами в меня бросаться начал. А я цифры уважаю — они язык бизнеса, в том числе — трейдинга. В итоге я понял, что я не прав и мой мозг меня опять поимел, и тупо лежа на диване вместо анекдоты.ру набрал в браузере «как написать кубик в ТСЛаб», и через минут 15 я уже понял что я ВеликийДятел, а не Носорог. И уже через час-полтора сделал свой первый кубик в ТС лабе, пусть и в режиме «мартышки».
На утро у меня было уже 2 своих кубика. И всё — процесс пошел.
За Алексея топить не собираюсь — Осу не знаю и в ближайший год точно не узнаю, но так получилось что катализатором поднять мою задницу с дивана он все же выступил. И за это я ему ОЧЕНЬ благодарен, какие бы цели он в реальности в своих постах не преследовал, и где бы не лежала бы правда в части конкурентоспособности Осы. Она мне сейчас не нужна — у меня мозг и без того пухнет от новых знаний (ибо благодаря c# я вышел на такой оперативный простор, от которого дух захватывает — к примеру, уже написал прогу на сишарпе заказчику вне трейдинга. Кстати, набрел на крутую библиотеку по оптимизации от гугла — вдруг кому пригодится developers.google.com/optimization — она меня реально выручила!).
Но Алексея я прочитал на Смартлабе, и свой долг сейчас Смартлабу вернул — может кто-то еще поднимает себя с дивана и посмотрит пару роликов на ютюбе — и тоже поймет, что это уже в его зоне ближайшего развития и никаких 10000 часов на освоение алго там и близко не нужно. Ну чтобы начать торговать и зарабатывать. А так то понятно, что любым делом можно всю жизнь заниматься, особенно если оно позволяет помимо хобби решить и финансовый вопрос.