Алготрейдер на пути к постижению дзена

Доброе утро, коллеги!

Оставлю это здесь для памяти.
Этапы, которые по хорошему должен пройти алготрейдер на пути к дзену.

1. Построение оптимальной маркетной ТС

Маркетная ТС — это торговая система, которая предполагает, что финансовый результат сделки — это разница цен входа и выхода. Самый простой вариант. Интрига в том, что оптимальная маркетная ТС должна меняться/подстраиваться с обработкой каждого следующего бара — а это очень и очень непросто.

В конце этапа 1 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус (комиссия и проскальзывание убивает доход от сделки), а на больших — дает жалкие 30% годовых при DD 10% от депо.

2. Построение оптимальной лимитной ТС

Лимитная ТС — это торговая система, работающая путем выставления лимитных ордеров (потенциально убираем комиссию и проскальзывание). Соответственно, в ход идет обработка всего массива OHLC. Вычисления становятся значительно сложнее. Так же, как в п. 1, речь идет о нестационарной системе — она подстраивается на каждом баре.

В конце этапа 2 мы понимаем, что на малых таймфреймах оптимальная ТС работает в минус — т.е. здесь тоже рыбы нет. Зато при таком подходе мы можем свести минус к сколь угодно малой величине — ну т.е. научиться работать практически в ноль. Это я про минутки. На старших таймфреймах нас ждут те же жалкие 30% годовых.

3. Построение оптимальной лимитной ТС с маркапами

Итоги этапа 2 подводят нас к мысли, что открытие сделки по цене закрытия предыдущего бара — это плохая идея. Маркап — это смещение цены открытия сделки от цены закрытия последнего бара в сторону, обратную к сделке (потенциальное увеличение прибыли, но это не точно). Проблема в том, что избежать этапа 2 не удается — для построения ТС приходится оперировать всем массивом HLC (Open не нужен, остальные данные нужны, в противном случае неясно, исполнится ли ордер, смещенный на маркап от Close).

На этом пути мы приближаемся к Граалю — эквити становится растущей и шелковистой) 

4. Построение оптимальной лимитной ТС  с динамическими маркапами (подстраиваемыми на каждом баре).

Это полный Грааль. Но мне он пока недоступен. Вот я и спалился — застрял на 3-м уровне. К сожалению, решение задачи уровня 4 требует привлечения стохастических методов, которых можно избежать на уровнях 1, 2 и 3.

5. Полный дзен

Как-то так.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

P.S. И здесь, и в других моих топиках действует неявное предположение, что «устойчивая работа в плюс» означает результат моделирования системы без подстройки параметров на интервале 500+ тыс. баров. Лучше 1500+ тыс. баров. Ну и, конечно, система должна работать в плюс на любом активе.