Читайте на SMART-LAB:
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах
(1) компания сможет на длительном интервале времени (десятки лет) производить...
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный интеллект. ИИ в 2026 году это неполноценная замена...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для этого нашему агентству потребовалось всего 13 месяцев...
27.02.2026
Станислав Н, За такие вещи надо им рейтинговое агентство поменять или отказаться от их услуг. На рынке есть неплохие облиги и без рейтинга. Зачем им платить деньги вообще?
МТС наращивает долг под дивиденды или нет?
0:00
Дмитрий, тут видишь какая ситуация не нужно смотреть что сейчас происходит даже по продажам, пик получает выручку когда счета эскроу раскрываются, а они раскрываются по объектам, которые он три год...
23:51
собаки
И. М., а при чем тут народ? Покупать на аукционе народ что-ли будет?
ЮГК «свои» люди купят, те кто отжимал у Струкова, а такие дорого не покупают, они и так уже потратились на всю эту канитель.
23:35
Kirillets, ну да, чтобы они сразу правильно посчитали — нужно было.
Сейчас только получать возврат излишне уплаченного налога в рамках годовой декларации.
А ВТБ мог бы помочь таким «пострадавши...
Евгений Рублев, Спасибо, поздновато проснулся я) не первый год на рынке, а о том, что так обобрать могут и не думал никогда.
Вася Баффет, Жаба душит))) Выкупаем по 20000р.
APK, давай, выкладывай 30го числа. К счастью, мы этого никогда не увидим. Всего хорошего.
23:12
Александр Калинин, Жёлтый банк свои приколы иногда выдает. Они могут делать по сути что угодно. От того что могут закрывать у себя торги по каким-то бумагам (при этом на бирже они будут идти) до то...
я вот например перестал торговать ...
счас имхо возможен только интрадей…
Если есть система торговли (не путать с торговой системой), то нет вопроса. А если система торговли отсутствует, то камлай — не камлай, ничего не выкамлаешь.
Это уже давно, не знаю сколько лет уже...
Ну так этим можно пользоваться
а как пользоваться то?
Самые большие гэпы обычно происходят в понедельник утром, поэтому логично снизить риск в тяпницу вечером:
1. или закрыть всё и тяпнуть как все нормальные люди, а потом
2. или купить страховку
Например, есть лонг фьюч и цыганка предсказала большой рост далее. Можно купить пут, тогда:
«лонг фьюч + лонг пут = лонг колл» (и ГО меньше станет
Вниз аналогично.
3. или позы нет, но «попой чувствую что-то случится». Тогда купить стрэнгл/стрэддл:
— если утром в понедельник гэпа нет, то закрыть (убыток будет мал или 0);
— если утром в понедельник гэп и большой, то закрыть (прибыль будет от 0 до очень большой).
Всем пофиг на полезные посты, а зря. Вот тут описан случай из жизни, когда на ошибку наложился очередной армагеддон, но удалось выскочить с очень малым убытком:
smart-lab.ru/blog/538553.php
если оставить всю лирику любителям торговать «по чуйке», которых никогда не обыграть просто по определению, то можно протестировать формальный подход:
Продажа РТС в пятницу перед закрытием и откуп в понедельник после открытия.
Получается какая-то неторгуемая фигня. Впрочем реверс на покупку дает аналогичную неторгуемую фигню.
Добавим немного «чуйки». Будем продавать только когда волатильность относительно высокая.
Или реверснем и будем покупать когда волатильность низкая?
Уже лучше, но и то и другое не решает поставленной задачи. В продажах прибыль слишком редкое событие и есть все шансы уйти на малой волатильности без позиции и не поймать нужный гэп в понедельник.
А в покупках таких просто нет смысла, потому как если немного подумать, то можно сделать более интересную эквити на подобных методах, например вот такую:
И в мире кроме РТСа есть много чего другого
А как получилась последняя картинка??
понятно, что смысл в «заработать». Но работают как раз противоположные методы, как ни удивительно. То есть антихрупкость это большое количество событий с небольшим статистическим перевесом, а не редкое событие с большим профитом.
Последняя картинка — ежедневный овернайт РТС с парой фильтров.
да, есть интересные закономерности на разных рынках, но вот на РТС у меня не получилось «сварить нормальный борщ».
то, что при некотором изменении Системы делает индивида сильнее
= при гэпе ТС приносит профит, не столь важно это 1 редкое событие или череда мелких.
Если это устойчивая по времени штука, то это ли не ГРААЛЬ??!