Взять и отменить

26.09.22 в ночь с воскресенья на понедельник
08.10.22 суббота

Всякие события стали происходить между закрытием сессии в пятницу и открытием в понедельник.

оффтоп

master1

Изумрудный город

1677

169 678

с 20 августа 2021

11 Комментариев

ves2010
21 октября 2022, 11:03
а может просто не торговать?
я вот например перестал торговать ...
счас имхо возможен только интрадей…
+3
Михаил Шварц
21 октября 2022, 11:09
что отменить? понедельники? сессии? события?
0
- SergeyJu
  21 октября 2022, 11:12
  Михаил Шварц, вот сколько читаю рыночных страдальцев, столько и камлают на «оставлять ли позицию на ночь, на выходные, на НГ». Да все сумбурно и бестолково.
  Если есть система торговли (не путать с торговой системой), то нет вопроса. А если система торговли отсутствует, то камлай — не камлай, ничего не выкамлаешь.
  +2
asfa
21 октября 2022, 20:01
Всякие события стали происходить между закрытием сессии в пятницу и открытием в понедельник.

Это уже давно, не знаю сколько лет уже...
Ну так этим можно пользоваться
0
- Дмитрий Овчинников
  21 октября 2022, 23:20
  asfa,
  а как пользоваться то?
  +1
  - asfa
    22 октября 2022, 03:05
    Дмитрий Овчинников, уходить на выходные в опционах с «неопущенными краями»
    
    Самые большие гэпы обычно происходят в понедельник утром, поэтому логично снизить риск в тяпницу вечером:
    1. или закрыть всё и тяпнуть как все нормальные люди, а потом
    2. или купить страховку
    Например, есть лонг фьюч и цыганка предсказала большой рост далее. Можно купить пут, тогда:
    «лонг фьюч + лонг пут = лонг колл» (и ГО меньше станет ).
    Вниз аналогично.
    3. или позы нет, но «попой чувствую что-то случится». Тогда купить стрэнгл/стрэддл:
    — если утром в понедельник гэпа нет, то закрыть (убыток будет мал или 0);
    — если утром в понедельник гэп и большой, то закрыть (прибыль будет от 0 до очень большой).
    
    Всем пофиг на полезные посты, а зря. Вот тут описан случай из жизни, когда на ошибку наложился очередной армагеддон, но удалось выскочить с очень малым убытком:
    smart-lab.ru/blog/538553.php
    
    +2
    - Дмитрий Овчинников
      22 октября 2022, 10:16
      asfa,
      если оставить всю лирику любителям торговать «по чуйке», которых никогда не обыграть просто по определению, то можно протестировать формальный подход:
      
      Продажа РТС в пятницу перед закрытием и откуп в понедельник после открытия.
      
      Получается какая-то неторгуемая фигня. Впрочем реверс на покупку дает аналогичную неторгуемую фигню.
      
      Добавим немного «чуйки». Будем продавать только когда волатильность относительно высокая.
      
      Или реверснем и будем покупать когда волатильность низкая?
      
      Уже лучше, но и то и другое не решает поставленной задачи. В продажах прибыль слишком редкое событие и есть все шансы уйти на малой волатильности без позиции и не поймать нужный гэп в понедельник.
      
      А в покупках таких просто нет смысла, потому как если немного подумать, то можно сделать более интересную эквити на подобных методах, например вот такую:
      
      +2
      - asfa
        26 октября 2022, 12:49
        Дмитрий Овчинников, смысл в том, чтобы при наличии гэпа иметь или 0, или профит («Антихрупкость» )
        И в мире кроме РТСа есть много чего другого .
        
        А как получилась последняя картинка??
        0
        Дмитрий Овчинников
        26 октября 2022, 13:11
        asfa,
        понятно, что смысл в «заработать». Но работают как раз противоположные методы, как ни удивительно. То есть антихрупкость это большое количество событий с небольшим статистическим перевесом, а не редкое событие с большим профитом.
        
        Последняя картинка — ежедневный овернайт РТС с парой фильтров.
        +2
        asfa
        26 октября 2022, 14:18
        Дмитрий Овчинников,
        Но работают как раз противоположные методы, как ни удивительно
        
        да, есть интересные закономерности на разных рынках, но вот на РТС у меня не получилось «сварить нормальный борщ».
        
        антихрупкость это...
        
        то, что при некотором изменении Системы делает индивида сильнее
        = при гэпе ТС приносит профит, не столь важно это 1 редкое событие или череда мелких.
        
        Последняя картинка — ежедневный овернайт РТС с парой фильтров.
        
        Если это устойчивая по времени штука, то это ли не ГРААЛЬ??!
        +1
        Дмитрий Овчинников
        26 октября 2022, 15:00
        asfa,
        Если это устойчивая по времени штука, то это ли не ГРААЛЬ??!
        Не грааль :) Но многие алго-трейдеры эту закономерность торговали до февраля 2022. Возможно кто-то торгует и сейчас.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

Акции Норникеля вошли в десятку самых популярных бумаг на бирже

На днях Мосбиржа поделилась итогами работы за 2025 год . Количество частных инвесторов за 12 месяцев увеличилось на 5 млн до 40,1 млн, открыто 76 млн счетов (+11,7 млн за 2025 год), ежемесячно...

Норникель

10:24

📈 Почему важно инвестировать в компании с понятной логикой роста

Инвестору важно не просто видеть рост цифр, а понимать, откуда он берётся. Когда динамика объяснима, к ней проще относиться спокойно — без ожиданий чуда и без лишних вопросов. Понятная...

МГКЛ

10:00

Календарь первички ВДО и розничных облигаций (Л-Старт купон 32% | Главснаб купон 26,55% | РДВ Технолоджи купон 25% | ТЛК купон 24% | Бизнес Альянс 22%)

🔸ООО Л-Старт БО-02 ( B.ru , 500 млн руб., ставка купона 32%, YTM 32,59%, дюрация 2,4 года) размещен на 61% . Интервью с эмитентом YOUTUBE | ВК | RUTUBE . ❗️ Сегодня, 16 января,...

Иволга Капитал

10:47

Обзор данных Росстата по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г. и по потреблению энергии в декабре 2025г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в ноябре 2025г.: 👉выработка электроэнергии в РФ — 104,59 млрд кВт*ч. ( -2,69% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями — 68,43...