10 октября 2022, 11:38
Только прямой доступ к NYSE/NASDAQ?
Всем приветы.
Проанализировал данные с американского рынка (собирал тики DXFeed с Nasdaq Basic Feed агрегированные. К слову сказать для NYSE этот поток дает данные с удивительно широким спрэдом — не знаю реальность или недостатки data feed). Итогом стала маркет мейкинг система, которая ежесекундно ребалансирует портфель (к слову сказать торгуется только одна часть портфеля — по сути oneleg arb).
В силу того, что алго задействует от 100 символов (чем больше корзина тем устойчивей алгортим) нужно постоянно отменять заказы, получать отчеты с биржи и тд. Собственно вопрос — правильно ли я понимаю IB API с такой ситуации не может быть использован и единственным вариантом для запуска такого алго это прямой доступ к NYSE/NASDAQ со всеми вытекающими?
Ссылка на пост reddit: www.reddit.com/r/algotrading/comments/xvcvxs/pair_trading_died_hello_massive_trading_chapter_ii/
Ниже вставлю одну картинку с результатом теста. Первый час торговли беру для расчета корзины — поэтому его нет на графике.
Мэтчинг мягкий — bid < limit_price (цена выставляется чуть ниже или выше best ask/bid) и такая же логика для коротких позиций. Оччч. жалею, что не собрал трейды.
Regards,
Eugene.
Проанализировал данные с американского рынка (собирал тики DXFeed с Nasdaq Basic Feed агрегированные. К слову сказать для NYSE этот поток дает данные с удивительно широким спрэдом — не знаю реальность или недостатки data feed). Итогом стала маркет мейкинг система, которая ежесекундно ребалансирует портфель (к слову сказать торгуется только одна часть портфеля — по сути oneleg arb).
В силу того, что алго задействует от 100 символов (чем больше корзина тем устойчивей алгортим) нужно постоянно отменять заказы, получать отчеты с биржи и тд. Собственно вопрос — правильно ли я понимаю IB API с такой ситуации не может быть использован и единственным вариантом для запуска такого алго это прямой доступ к NYSE/NASDAQ со всеми вытекающими?
Ссылка на пост reddit: www.reddit.com/r/algotrading/comments/xvcvxs/pair_trading_died_hello_massive_trading_chapter_ii/
Ниже вставлю одну картинку с результатом теста. Первый час торговли беру для расчета корзины — поэтому его нет на графике.
Мэтчинг мягкий — bid < limit_price (цена выставляется чуть ниже или выше best ask/bid) и такая же логика для коротких позиций. Оччч. жалею, что не собрал трейды.
Regards,
Eugene.
Рома Дмитриев, на сайте компании, вкладка раскрытие информации
Кай Лёд, так вот 2000 рублей это 2% от депо в 100к. С максимальной позой на всю котлету это 10п. 0.4%. Меня будут постоянно выносить.
Сергей Хорошавин,
Ну и я думал, что упадём больше дивов, а оказалось нет.
А поступим проще. РЕБЯТА КТО СМОГ РЕАЛЬНО ЗАШОРИТЬ БУМАГУ ОТКЛИКНИТЕСЬ С НАПИСАНИЕМ ЦЕНЫ ШОРТА И ДАТЫ (Сумму можно не...
Что-то совсем плох стал яндекс.
Gorik, да чето ни туда ни сюда. Видимо до прямой линии с ВВ так и будут мариновать, хотя вряд ли он там что-то нового скажет
13:55
Может кого-то крупного ведут на маржин-колл.
Роста нет, могут спустить к дню отсечки
РФ поставит в этом году рекорд по экспорту удобрений более 40 млн т — РАПУ РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глав...
РФ поставит в этом году рекорд по экспорту удобрений более 40 млн т — РАПУ РФ в этом году поставит три рекорда в области удобрений, в том числе по их экспорту, который составит 40 млн т, сообщил глав...
Бочаров Михаил, честно говоря не знаю.
Если их добавить в модель ваша система останется прибыльной?
Сколько стоит?