Доход? Нет ничего проще

Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил

Отличия практически нулевые: при одинаковой доходности максимальная просадка моей идеи 37%, а полного контртренда 41%. Неужели все так просто? Проверил тривиальный контртренд на дневках (с покупкой-продажей по закрытию в 18:45 и вообще без учета вечерки) — там контртренд плавно сливает все годы. На дневках не работает. Вот такой парадокс.

алготрейдинг

howtotradeag

А. Г.

Москва

1664

75 307

с 17 января 2011

57 Комментариев

APerec
25 октября 2012, 15:41
а если еще включить фильтр тренда, и по его сигналам выключать «контр-тренд» на время сильного движения… должно еще лучше получиться…
+2
- А. Г.
  25 октября 2012, 15:45
  APerec,
  
  Синяя линия и есть попытка прикрутить такой фильтр, построенный на часовках. Не пошло. Может таймфрейм для фильтра сменить? Но это надо считать.
  +1
  - APerec
    25 октября 2012, 15:55
    А. Г., да, например, фильтр на более старшем таймфрейме — если «тренда нет», то на младшем таймфрейме можно увеличивать плечи… ну, например, как в последние 2 месяца…
    0
    - А. Г.
      25 октября 2012, 16:03
      APerec,
      
      Это понятно, но меня интересуют емкие стратегии. Я собственно над смещенным дельта-хэджированием работаю, а это просто «побочный результат».
      +1
      - onemorefake
        26 октября 2012, 11:51
        А. Г., и как Ваши успехи в прикручивании альфы?
        0
        А. Г.
        26 октября 2012, 12:21
        onemorefake,
        
        Пока никак — в пиле на дневках просто меньше проигрываю, чем раньше
        0
        onemorefake
        26 октября 2012, 14:35
        А. Г., я имею в виду задачу прикручивания альфы к проданным конструкциям опционным?! Или Вы под дельта-хеджем что-то иное подразумевали?
        Там в теории просто необъятное поле для понимания. Два месяца убил, продвинулся только в названиях процессов)
        0
agat50
25 октября 2012, 15:57
«по средней цене (H+L)/2» — это заглядывание в будущее + опен может быть одним из них=) тест на (O+C)/2 ещё мб как-то сработал бы, а вообще имхо только C что-то может говорить.
+1
- А. Г.
  25 октября 2012, 16:01
  agat50,
  
  Сигнал получен в прошлом, а в будущем мы просто исполняем. Есть простейщий алгоритм, как совершить сделку по цене, которой я указал, в любой момент времени (деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели).
  
  По закрытию часа будет еще лучше, но исполнить точно по закрытию еще сложнее.
  
  Так что никакого заглядывания в будущее нет.
  +3
agat50
25 октября 2012, 16:05
(деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели). — это не хай лоу, это как максимум среднее по OHLC, а скорее просто OC. Что я и написал. Ну тестаните по C + проскальзывание. Уверен эквити сольётся в пол, ибо есть «подозрения», что рынок всё-таки трендов больше чем контртрендов, тем более на больших тайм фреймах.
0
- А. Г.
  25 октября 2012, 16:08
  agat50,
  
  Кидаем про прогнозу (H+L)/2. Проверено на исторических минутных данных: проскальзование относительно той цены, которую я указал, вообще отрицательное. Причем, чем чаще дробим, тем ближе попадем. Можно и на 10 секундах исполнять.
  +2
  - agat50
    25 октября 2012, 16:10
    А. Г., Ну тогда в добрый путь, удачи с тестом=)
    0
- agat50
  25 октября 2012, 16:09
  agat50, А ещё скорее О*0.1+С*0.9 ибо новости гэпы утренние и т.п.
  0
  - А. Г.
    25 октября 2012, 16:11
    agat50,
    
    Это ж часовки и далеко не всегда сделка в начале дня.
    +1
    - agat50
      25 октября 2012, 16:12
      А. Г., Ну утром в 10.00 гэп на 2к по ри, и дальше час стоим. Вы «входите» по +1к от открытия в результате. Это что, допустимое ограничение?
      0
      - А. Г.
        25 октября 2012, 16:15
        agat50,
        
        Вообще я войду по среднему (H+L)/2 15 минут, начиная с 10:01. У меня в данных нет первой минуты дня (раньше 10:30, сейчас 10:00).
        +2
Гусев Михаил(debtUM)
25 октября 2012, 16:53
А что такое смещенное дельта-хэджирование, можно поподробней?
упор плиз на слово смещённое.
мне это больше интересно )
0
- А. Г.
  25 октября 2012, 16:56
  Гусев Михаил(debtUM),
  
  Замена в формуле Блека-Шоулза безрисковой ставки на мое среднее.
  +1
  - Citizen
    25 октября 2012, 18:47
    А. Г., это как понимать? Безрисковая ставка r принимается равной нулю, если мы работаем с опционами на фьючерсы, и нам неважно, какой тренд у БА (если мы дельта-хеджируем)
    0
    - А. Г.
      25 октября 2012, 19:03
      Citizen,
      
      Дело не в тренде, а в прогнозе среднего изменения цены. Если она в нашу сторону, то можно уменьшить хэдж и наоборот.
      0
ZooR
25 октября 2012, 17:06
прикольно, а по каким данным историческим тестировали опционы, какие страйки, как клеили?
0
- А. Г.
  25 октября 2012, 17:16
  ZooR,
  
  Я еще опционы не тестировал, а только построил классификатор завтрашнего приращения цены.
  +1
- А. Г.
  25 октября 2012, 17:32
  ZooR,
  
  До 2012-го данные склеенных минуток с финама (первую минуту дня выбрасываем), 2012 веду сам, склейка по подбору дня за 1-5 дней до экспирации.
  +1
BiTrader
25 октября 2012, 17:10
АГ, а какая учтена комиссия, и проскальзывание
0
- А. Г.
  25 октября 2012, 17:30
  BiTrader,
  
  Комиссия не учтена, а проскальзования нет для данного метода исполнения: по средней цене (H+L)/2 15-ти подряд идущих минут. Выше я указал алгоритм
  +1
ves2010
25 октября 2012, 17:23
Вечерком протестю…
0
Alexkup
25 октября 2012, 17:30
" и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю); "
А я не знаю, подозреваю что эта система смотрит в будущее. Отсюда и замечательные результаты.
0
- А. Г.
  25 октября 2012, 17:35
  Alexkup,
  
  Да не смотрит система в будущее — сигнал то поступает ДО этих 15-ти минут. А алгоритм бросания 1/15 части каждую минуту легко проверить отдельно от любой системы.
  +1
Atom
25 октября 2012, 17:48
А в какой программе тестируете идеи?
0
- А. Г.
  25 октября 2012, 17:49
  Atom,
  
  Это вообще Excel и я просто считаю, а не подбираю параметры.
  +1
- А. Г.
  25 октября 2012, 17:59
  Atom,
  
  А если надо что-то посчитать, то я пользуюсь самописными программами на C#.
  +1
  - jtrade
    25 октября 2012, 20:49
    А. Г., я и не думал, что Вы пишите на C#)))
    0
Aldaganov
25 октября 2012, 18:53
Нравятся мне подобные стратегии, основанные на статистике и теории вероятности. Никакой двусмысленности сигналов!
0
DRAGi hope
25 октября 2012, 19:54
вы укажите проскальзывания пожалуйста,
эквити попилит комиссия и проскальзывания на перевороте.
0
- А. Г.
  26 октября 2012, 01:17
  DRAGi hope,
  
  Я уже сказал выше, что при усреднении по минуткам проскальзования по сравнению со средним (H+L)/2 минуток нет. А комиссию в 1,5 руб. за контракт надо бы конечно учесть.
  0
_sg_
25 октября 2012, 21:40
То есть у Вас вход и Выход (Переворот) «усредняется» по времени?
0
- А. Г.
  26 октября 2012, 01:15
  _sg_,
  
  Да, но это только ухдшает ситуацию по сравнению с исполнением по закрытиям дня.
  0
SMA
25 октября 2012, 23:13
Да, Александр, комис укажите пожалуйста!
0
- А. Г.
  26 октября 2012, 01:13
  SMA,
  
  Ну выше же я на это ответил
  
  smart-lab.ru/blog/83928.php#comment1280922
  0
  - SMA
    26 октября 2012, 05:21
    А. Г., не я имел ввиду что бы подставили в тест комис и посмотреть на результат на выходе, сильно измениться?
    0
    - А. Г.
      26 октября 2012, 10:02
      SMA,
      
      Не думаю. Комиссия примерно 3 пункта, а это тысячные доли процента.
      0