SmartMap в МТ5. Читаем настроения рынка в реальном времени

С большой радостью хочу сообщить, что я наконец-таки закончил работу над двумя прекрасными скриптами. Это SmartMap и BigDeals для торгового терминала МetaTrader 5. Думаю, неплохо сделать некий вводный обзор для тех, кто не в курсе, что это за зверь.

Итак… Откройте стакан. Вы увидите заявки на различных ценовых уровнях. На одних уровнях одиноко стоит всего одна заявка, а на другом может быть 100 и больше. Проблема в том, что данные в стакане часто меняются. Вот было где-то много заявок, а вот они исчезли. Или переместились. И вообще, спросите вы, а что они нам дают? Заявки. Что за граальное знание несут? Мы пока не будет говорить о целом «скальперском» направлении, которое только и делает, что «торгует» скопления в стакане. Нет. Я думаю, мы обратимся к небольшой аналогии. Так будет интереснее

Представим себе сверху футбольное поле. А на нем мяч. Что такое мяч? Это цена. И вот бегает цена от покупателя к продавцу, от продавца к покупателю… от футболиста к футболисту… И кем у нас будут выступать футболисты? Так заявками. В стакане. Крупными скоплениями.

Посмотрите на первую картинку. Летит мяч вверх. Бац, встретил футболиста, который пнул его вниз. Летит себе летит… а внизу другой футболист. Он мяч принял и отбил. Потом снова вверх и снова вниз. А внизу два сильных футболиста. Один мяч держит, обрабатывает, второй его снизу подстраховывает. Ну как? Ничего так аналогия? Ну мне по крайней мере она кажется удобной и весьма очевидной.

Так вот. В стакане мы имеем скопления заявок. Что такое скопление? Ну какое-то очевидное множество, которое существенно больше объемов на других уровнях. Скрипт SmartMap ВИЗУАЛИЗИРУЕТ нам данные скопления. Т.е. создает КАРТУ стакана и наносит на график цены.



Карта создается с помощью «кирпичиков», которые своей яркостью показывают мощность скоплений на том или ином уровне. Чем ярче блок, тем большее количество заявок находится на данном уровне по сравнению с остальным стаканом.

Для чего нам это? Ответ очевиден — наблюдать в реальном времени уровни, которые интересны продавцам или покупателям. И работать от них. Как мяч летает от футболиста к футболисту.
Может ли футболист промахнуться и пропустить мяч? Конечно может. И здесь цена может пробить уровень. Может ли футболист отдать пас назад своему же товарищу? Безусловно. И цена может уйти на уровень ниже. Но в целом, как ни крути, цена будет ходить от уровня к уровню. Как и мяч.

Индикатор SmartMap не нов. Это очень популярная вещь в зарубежных терминалах. Есть он и в отечественном TigerTrade. Имеет несколько различных названий: SmartDom, BookMap, OrderBook и т.д. Но в данной разработке есть свои ноу-хау и очень полезные фишки. Самое главное — скрипт ведет свою базу данных! Что это значит? Если вы работали с подобными индикаторами, к примеру в TigerTrade, то знаете — стоит поменять какую-либо настройку индикатора — вся нарисованная карта слетит и будет строиться заново. Если произойдет переподключение сервера — вся нарисованная карта слетит и будет строиться заново. Ну вы поняли. Это самая главная и отвратительная беда всех аналогичных индикаторов. Никто не пишет базу изменений стакана. А через это нельзя поработать с историей. Через это мы получаем постоянные обрывы картинок. И любое желание работать с подобным инструментарием пропадает, хотя инструментарий категорически полезный.

Что еще добавлено в настоящей разработке? Методы расчета объемов/скоплений. Ведь задайте себе вопрос — чтобы вы будете считать в стакане? Текущий объем? Максимальный? Как еще? Мы сделали проще, дали выбор пользователю:
Mean — средний объем заявок, появившийся на уровне за свечу
Мах — максимальный объем заявок, появившийся на уровне за свечу
Sum — соответственно, все заявки суммируются

Каждый метод расчета прекрасен по своему. В целом, они повторяют картину. Но где-то подсвечиваются разные мелочи.

И еще одно ноу-хау.


Кто-то уже успел подметить, что внизу имеется дополнительное окно с двумя кривыми. Это общее состояние стакана. Заявки на покупку и на продажу. Рассчитываются по тем же самым трём методам.  Кстати, методы расчета можно задать отдельно для «кирпичей» и для допокна.

Чем прекрасны эти кривые. Внезапные сильные перекосы настроений участников в одну из сторон очень часто показывают направление, куда пойдет цена. На рисунке выше на это обращено внимание. А вот еще пример:



И еще один:


И здесь весьма наглядно. И поддержка уровней и сильное превалирование одной из сторон



Ну, думаю, в общих чертах все более-менее понятно. Замысел индикатора, его база, для чего он. Работу скрипта в онлайне я часто показываю на своем канале — MarketScreen.

Еще раз обращу внимание на главную особенность — запись изменений стакана в базу! Таким образом вы можете накапливать историю по любому интересующему вас инструменту. База не занимает много места. Для каждого инструмента идет запись в отдельный файл. Вы можете легко обмениваться ими. Теперь можно смотреть карту стакана и на истории, оценивая свое поведение в той или иной ситуации.

Ну и второй скрипт. BigDeals. Так же очень популярная вещь среди множества трейдеров по всей планете. И которая отсутствует в наших терминалах. Кроме TigerTrade. Но теперь такой скрипт есть и в МТ5.



Об чем он? А о поиске крупных единовременных и импульсных сделок на рынке. Ну, что такое крупная сделка, всем понятно? Скажем, Вы задали объем — 100 контрактов. И скрипт будет вам рисовать на графике все сделки, объемом свыше 100 контрактов. Раскрашивая сделки, прошедшие в системе как «покупка» в один цвет и «продажи» в другой. Подобные сделки будут рисоваться чёрточками.

Но и здесь мы ввели ноу-хау. А именно, понятие ИМПУЛЬСНЫХ сделок. Вы знаете, как выглядит срабатывание стопов? Допустим в один и тот же момент времени пролетает несколько сделок в диапазоне цены от 116170 до 116240. Там много сделок. Всего на 108 контрактов. Они все прошли в одно и то же время. В одном направлении — это были продажи. Но по разным ценам. Посмотрите на картинку. Яркий красный кружек внизу. Вот здесь кто-то кинул на продажу ПО РЫНКУ 108 контрактов и собрал стакан от 116240 до 116170. Это вполне себе мог ли быть стопы какого-то лонгиста.

Скрипт показывает нам подобные сделки кружками. Диаметр кружка — это диапазон сделки. А вот яркость — это «мощность» объема. Т.е. скрипт берет все кружки на экране, находит среди них минимальный и максимальный объемы, и раскрашивает все с яркостью относительно данных величин. Чем ярче, тем больше объем. Так же при нажатие мышкой на кружке, в левом верхнем углу вы увидите информацию о сделке.



Ну и еще одно нововведение. Дабы можно было не заморачиваться с субъективизмом при выборе минимального объема, мы решили эту проблему следующим способом.
При установке в качестве минимального объема значения 0, скрипт рассчитывает минимальный объем через поиск среднего объема за Period последних свечей, скорректированного на значение мультипликатора.

Ну что ж, как мог попытался познакомить вас с новыми полезными скриптами для торгового терминала МетаТрейдер 5. Кстати, всем рекомендую переходить на него. Он бесплатен на МосБирже для клиентов брокеров БКС, Открытие, Финам. Терминал прекрасный! С поразительными возможностями для создания индикаторов, различных скриптов. Для алготорговли. С богатой библиотекой документации и различных поделок. Это уже давно не форексный терминал. А полноценная рабочая лошадка для трейдера на любой бирже.

Ну а если возникли вопросы по описанным в данной статье индикаторам, то милости прошу в чат: StockGamblers
И напомню канал: MarketScreen