Citizen
Citizen личный блог
24 октября 2012, 23:51

Опционы на ЛЧИ

Интересны участники ЛЧИ, торгующие опционами. Введя в поиске участников ключевое слово «option», база данных выдаст вам 4 ника:

KPG_option
SellOption
options trader
XPIRA_Option

Я обратил внимание на участника с ником options trader. Проанализировав (поверхностно) сделки, можно увидеть, что его стратегия — практически классический маркет-мейкинг, котирующий ближнюю серию опционов на RI с дельта-хеджированием. Судя по скорости хеджа у него прямое подключение к бирже.
Впервые подобный алгоритм на ЛЧИ мы увидели в исполнении робот_Панда, и тогда эта стратегия давала совершенно невообразимую доходность (и доход в конечном итоге). options trader в плюсе, но его доходность не поражает: «всего» 4% (на сегодняшний день). При этом кривая эквити растет не монотонно (что характерно для многих хфт стратегий), есть небольшие просадки (возможно, связанные с искривлением улыбки волатильности).
В связи с этим можно ли говорить, что маркет-мейкинг на опционах перестал быть стратегией, способной приносить сверхприбыли, или же дело в конкретном участнике? Ваше мнение?



UPD
Грамотные люди (onemorefake и bar$) пишут, что мой поверхностный анализ оказался уж слишком поверхностным, и это не маркет-мейкинг, а трейдер набрал вполне конкретную позу, видимо, выбирая для этого наиболее подходящие (выгодные по цене) опционы, вероятно, котируя их, а не забирая по рынку. Анализ позиции от bar$
Опционы на ЛЧИ

Тем не менее, тема ММ на опционах очень интересна, возможно, при более глубоком анализе мы найдем на ЛЧИ участника с чистым ММ.
Еще опционщики
pantera — @http://smart-lab.ru/profile/pantera/
optn_sstms — @http://smart-lab.ru/profile/option-systems/
Debtum
Space
Еще торговля участника Az обсуждалась на смартлабике, правда, сейчас у него все совсем не так радужно.
И Johnny_22, у которого тоже эквити не радует((
36 Комментариев
  • Александр (GUNFU)
    24 октября 2012, 23:57
    Про ПАНДУ ничего не слышно?
  • cruss1u5
    24 октября 2012, 23:58
    а можно сюды картинки добить? и таблички если можно…
    а то клик мыши равносилен вставанию с дивана (я не знаю где там че смотреть)…
  • Андрей Коган
    25 октября 2012, 07:34
    Так, небось, комиссионные сжирают остальные 20%
  • onemorefake
    25 октября 2012, 10:10
    это не ММ :)
    парень вполне осознанно набрал риск-реверсал

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн