Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :

Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
Группируем результаты

Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ

картинка
Вопросы:

Какие выводы будут ?
Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?

опционы options volatility

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

10 Комментариев

Bullet
24 октября 2012, 22:48
тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
0
Всемирнов Алексей (Lemmy)
25 октября 2012, 09:17
вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
0
- optionanalyser
  25 октября 2012, 11:12
  Lemmy, инересный вывод, из чего он сделан?
  0
  - Всемирнов Алексей (Lemmy)
    25 октября 2012, 13:14
    optionanalyser, ну вот и спрашиваю
    просто не понял до конца что автор поанализировал, если чессн :-)
    0
    - optionanalyser
      25 октября 2012, 14:08
      Lemmy, ну вот… Певец_Контртрендовых_Стратегий и не понял, что автор проанализировал )))
      optionanalyser.livejournal.com/16009.html?thread=50825#t50825
      цифра 6
      0
      - Всемирнов Алексей (Lemmy)
        25 октября 2012, 15:06
        optionanalyser, угу…
        ток чет меня обозвал как-то — я вроде к этому никакого отношения не имею, к контртренду
        0
        optionanalyser
        25 октября 2012, 15:20
        Lemmy, сорри, не имел намерения «обзываться».
        Арбитражные стратегии, о которых Вы говорите, — это метод или суть, они реализуются в контртрендовое движение торгуемого инструмента по форме. Вот не рискуя проникать в суть других, остается определять их по «форме» ))
        
        Так какие выводы из представленной таблицы?
        0
        Всемирнов Алексей (Lemmy)
        25 октября 2012, 15:37
        optionanalyser, ну так да. По форме контртренд.
        И все-таки я не очень понял суть того, что вы насчитали.
        Хотя сознаюсь, наверно не приложил должных усилий :-)
        0
DeFi Partisan
10 декабря 2012, 21:00
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
0
- optionanalyser
  10 декабря 2012, 21:53
  Алексеев Ярослав, если будете прикручивать, то, имхо, стоит использовать несколько др. подход связанный с распределением движений. Блум, к сожалению, сильно ограничивает в возможностях расчета
  0