Страйковая волатильность

Отдавая долг опционному детству, в котором покупал стреддлы на SPX/Y, получился вот такой анализ US Equity на 19.10.2012 :

Посчитан АТR базового актива(БА) с параметром 30 на дневках для оценки волатильности.
Вычислен шаг страйка опционов для ближней месячной серии.
Делим 1 на 2 — получаем страйковую волатильность (ATR / Strike).
Зная текущую цену БА, 1 и 2 — получаем страйки ОТМ слева и справа.
Вычисляем цены для стреддлов: покупки для АТМ и продаж слева и справа ОТМ.
Вычисляем наценку как отношение цены продажи стреддлов ОТМ слева/справа к цене покупки стреддла АТМ
Минимальную из 6 определяем как PriceMarkUpMin, максимальную как PriceMarkUpMax.
Группируем результаты

Win – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ
Half – цена продажи одного стреддла ОТМ дороже цены покупки стреддла АТМ, второго — дешевле
Lose – цена продажи обоих стреддлов ОТМ дешевле цены покупки стреддла АТМ

картинка
Вопросы:

Какие выводы будут ?
Какие цифры дает аналогичный анализ для российских деривативов ?

опционы options volatility

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

10 Комментариев

Bullet
24 октября 2012, 22:48
тут те которые называют себя опционщиками могут только обсуждать странные сайзы в бидах и оферах, покупать на целых! 1000$ стредлы с «имплицидной» )) волатильностью, а остальные напишут надеюсь лично.
0
Всемирнов Алексей (Lemmy)
25 октября 2012, 09:17
вывод — продавать опционы статистически выгоднее, чем покупать — верно, да?
0
DeFi Partisan
10 декабря 2012, 21:00
Интересная идея о страйковой волатильности :)
Попробую в свои скринеры прикрутить.
0

Читайте на SMART-LAB:

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Пересматриваем лучшие моменты 2025 года

😎 Как выглядит Северный морской путь с палубы электрохода, как чемпион по баскетболу оказался в шахте и какая должность позволяет остановить целое предприятие — узнайте из видео, которые мы снимали...

Норникель

09.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...