возможность в USDRUBF + Si-12.22

Всем привет.

Давно ожидал, когда USDRUBF будет похож на USDRUB_TOM. Поскольку биржа официально описала возможность конвертации USDRUBF в Si-12.22 https://www.moex.com/a8141#obs Да, с некоторыми «особенностями», этож МосБиржа, вы же должны понимать… :) но тем не менее, после декабря и расчет вар. маржи поменяется, будут «доплачивать» если отличается от курса USDRUB_TOM правда надо стоять с нужной стороны, а то будут «отнимать».
Так вот к чему это я ...

поскольку из вышесказанного можно сделать вывод о USDRUBF ~= Si-12.22 до экспирации Сишки в декабре, то сейчас контанго USDRUBF и Si-12.22 около 400р на контракт (нижний индикатор). Средний это текущая разница с USDRUB_TOM.
ГО двух фьючерсов около 19000 руб, потенциальная прибыль 400р (контанго) + 12р * 93 дней (свопы) ~= 1500 руб за 3 месяца. 12 рублей свопа взял может наш ЦБ понизит ставку и сегодня своп 11.5 руб вместо «обычных» 13-13.3 руб/день на контракт.
Вероятные риски вижу только в неожиданном увеличении ГО биржей

Похожие ситуации сейчас на юане, но там ликвидность чуть хуже в CNYRUBF, но думаю найти покупателя пока сможете. Примерные цифры ГО на 2 фьюча 1900 руб, получим примерно: 240 руб = + 310 руб (от CNYRUBF) + 2 руб*93 (своп CNYRUBF) — 250 руб (CNY-12.22).

Да, кстати, владельцы долларов на счете, сейчас выгодно продавать USDRUBF нежели Si-12.22 там контанго 2100руб на контракт + еще свопов за 3 месяца, а при продаже Si-12.22 только контанго, да и то «всего» 1700 руб на контракт.

USD-RUB Si futures форекс доллар рубль

Доллар рубль

funjpg

Город

с 10 июня 2022

20 Комментариев

kot6ra
13 сентября 2022, 14:39
А риски того, что биржа просто потом НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕТ и не даст конвертацию в декабрьский? просто скажет — сделаем позже) не? Эта москухня и не такое может!

+1
- funjpg
  13 сентября 2022, 16:34
  Andrey_B, согласен, она может то, чего мы и придумать не можем, но в этом вопросе я оптимист…
  0
Sergio Fedosoni
13 сентября 2022, 14:42
есть две проблемы — ГО не уменьшают и налоговые базы ВФ и обычных фьючей не сальдируются (сейчас это пытаются поправить)
0
- Феликс Осколков
  13 сентября 2022, 14:50
  Sergio Fedosoni, откуда вывод, что не сальдируются?
  0
  - Sergio Fedosoni
    13 сентября 2022, 14:56
    Феликс Осколков, из позиции одного из брокеров при взимании промежуточного НДФЛ при выводе
    типа ВФ — это спот для целей НДФЛ
    запросили и мосбиржу и минфин, ждемс
    А Вы спросите у своих ради интереса
    0
    - Феликс Осколков
      13 сентября 2022, 15:02
      Sergio Fedosoni, вечный фьючерс такой же ПФИ на валюту, как и Si, Eu, ED. НК и указание 3565 не делают различий между фьючами со сроком исполнения и без него. Называть вф спотом безумие. Вот определение фьючерса из указания 3565
      Фьючерсным договором признается заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.
      ВФ полностью подходит под это определение.
      0
      - Sergio Fedosoni
        13 сентября 2022, 15:05
        Феликс Осколков, полтора месяца уже разбиремся на эту тему, с кем именно не скажу, неэтично — по результату обязательно распишу
        +5
- funjpg
  13 сентября 2022, 17:03
  Sergio Fedosoni, то-то я и думаю, чего предварительный ндфл при выводе разделили на
  
  Финансовый результат по операциям на срочном рынке в категории обращающихся ФИСС на фондовый рынок, за искл. расх. не связанных со сделками
  и на
  
  Финансовый результат по операциям на срочном рынке в категории обращающихся ФИСС не на фондовый рынок, за искл. расх. не связанных со сделками
  0
evg_gen +100(100)
13 сентября 2022, 15:13
вы учли способ открыти позы на ТОМе? это может стоить 100 рублей
0
- funjpg
  13 сентября 2022, 15:56
  evg_gen, при замене Си на вечный фьюч (последний абзац) эти расходы одинаковы и в том и в другом случае, а так более нет упоминай об открытии позы по USDRUB_TOM. чуть ниже в ответе для bstone
  0
bstone
13 сентября 2022, 15:26
кстати, владельцы долларов на счете, сейчас выгодно продавать USDRUBF нежели Si-12.22 там контанго 2100руб на контракт + еще свопов за 3 месяца

И что будем делать если доллар нормально отрастёт и мы получим охрененную налоговую базу по валюте, которая ни с чем не сальдируется?
0
- funjpg
  13 сентября 2022, 15:51
  bstone, на этот вопрос у меня нет ответа, однако хочу заметить только о варианте замены при продаже на вечный фьюч вместо Си и выгодности оного действия в сравнении с другим. Другими словами, если продают Si создавая синт. облигацию при наличии долларов на счете, то вариант с продажей USDRUBF выгодней.
  0
- Sergio Fedosoni
  13 сентября 2022, 16:31
  bstone, а вот это как раз не проблема — валюта безнальная сальдируется с нальной и еще ЛИФО принципом, т.е в декларации, если будете подавать указываете ранее купленную (по 75-80) дорогую валюту или вообще ту, которая 3 года и более назад была куплена
  +1
  - bstone
    14 сентября 2022, 10:35
    Sergio Fedosoni, откуда взяться ранее купленной дорогой валюте нальной? Мы же тут крутые трейдеры и покупаем на бирже и только дёшево ))
    0
- Андрей К
  13 сентября 2022, 16:36
  bstone, что делать понятно. Охреневать )
  +1
Артур
13 сентября 2022, 16:13
иожете скинуть индикатор по подсчету контанго в пунктах? спасибо.
0
- funjpg
  13 сентября 2022, 16:52
  Артур, изобретение не мое, брал здесь https://smart-lab.ru/blog/379863.php и просто удалил tag2 (price2) и k2 из function getSpread(index)
  
  Settings = {
      Name = «Spread_URF_URTom»,
      k = 1, — коэффициент, с которым учитывается цена основного инструмента
      tag1 = «USDRUB_TOM», — метка графика, откуда берётся цена дополнительного инструмента 1
      k1 = 1, — коэффициент, с которым учитывается цена дополнительного инструмента 1
      a = 0, — свободный член
      line = { { Name = «Spread», Color = RGB(0, 0, 255), Type = TYPE_LINE, Width = 1, } }
  }
  +3
  - Александр Е
    13 сентября 2022, 20:43
    funjpg, спасибо, интересная тема
    0