06 сентября 2022, 00:41

Рыночная задачка № 3

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена

Мальчик buybuy

Lisboa

402

22 210

с 11 августа 2018

14 Комментариев

"Хедж Фонд "Оранжевый Галстук"
06 сентября 2022, 00:53
Был такой гуру филолог Голубицкий в Компьютерре, который учил задачами и теорией торговать на рынке, но success story на рынке его не интересовали…
0
- Мальчик buybuy
  06 сентября 2022, 01:01
  Андрей Первозванный, разумно
  
  Но если продвинутый трейдер не может просчитать МО даже простейшей модели даже при гипотезе эффективного рынка (EMH) — ему следует вначале идти в таксисты (IMHO), а потом обучать других трейдеров (IMHO).
  
  С уважением
  
  P.S. Я же не навязываю никому свои (гораздо более сложные) разработки. Просто пытаюсь поддержать разговор и оценить уровень аудитории. Думаю, на MICEX есть, кого кушать
  +1
- Мальчик buybuy
  06 сентября 2022, 01:03
  Андрей Первозванный, не, ну а чего такого то?
  
  Голубицкий — филолог
  Элдер — детский педиатр
  Рыночные гуру — гинекологи — известны?)
  
  С уважением
  0
BBAA
06 сентября 2022, 01:13
Гейзенберг, да! Кажется, я смотрел сериал про это. Серьёзный Специалист!

Выбираю опционный контакт. Надеюсь, такой вариант есть в ответах! Точную сумму прибыли не могу назвать, нужно больше данных. Впрочем, готов к Вашей критике!
0
- Мальчик buybuy
  06 сентября 2022, 01:17
  BBAA, завязывайте смотреть наркоманские фильмы, уважаемый )))
  
  Еще в условиях задачки № 1 был декларирован отказ от использования производных инструментов.
  Т.к. на ответ это не влияет, а мусора в обсуждении меньше будет )))
  
  С уважением
  +1
  - BBAA
    06 сентября 2022, 01:46
    ВПК России — лучший, тогда не знаю, г-н М.Б.Б! Надо будет мне узнать у кого-нибудь умного.
    
    С интересом просмотрел обсуждение первой задачи! Всплыл даже критерий Келли для телефонов из 1956 года.
    0
Иван Портной
06 сентября 2022, 06:39
Кажется, можно спрогнозировать условия задачи № 4 ))

«Нормально распределенную вокруг цели (154) цену с дисперсией d1 мы знаем в нормально распределенный момент времени со средней 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?»
+1
- Мальчик buybuy
  06 сентября 2022, 09:01
  Иван Портной, логично )))
  
  Ну и для возможности быстро посчитать желательно предположить независимость случайных величин с дисперсиями d1 и d2.
  
  А задачка формулируется по другому:
  Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?
  (физически реализуемый случай)
  
  С уважением
  0
  - Иван Портной
    06 сентября 2022, 15:33
    ВПК России — лучший,
    Как соотносятся d, d1 и d2, если невозможно получить бесконечный доход?
    
    Намекаете, что Inf нам не видать при d*d1*d2 > 0?
    0
    - Мальчик buybuy
      06 сентября 2022, 15:42
      Иван Портной, нет
      
      Намекаю, что inf нам не видать при
      
      d <= const * некое среднее(d1,d2)
      
      С уважением
      0