06 сентября 2022, 00:41

Рыночная задачка № 3

Доброй ночи, коллеги!

Рыночные исследования продолжаются. После 4-х задач мы придем (если доживем) к формулировке принципа неопределенности Гейзенберга для рыночных цен.

Первая задача здесь: smart-lab.ru/blog/834656.php

Усложним ее условия.
Точную цену (154) мы знаем не через год, а примерно.
Ну т.е. в неопределенный нормально распределенный момент времени со средним 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?

P.S. Ранняя публикация связана с анонсом, что задачка № 2 давно решена

Мальчик buybuy

Lisboa

444

25 404

с 11 августа 2018

14 Комментариев

Andrew Kop
06 сентября 2022, 00:53
Был такой гуру филолог Голубицкий в Компьютерре, который учил задачами и теорией торговать на рынке, но success story на рынке его не интересовали…
0
BBAA
06 сентября 2022, 01:13
Гейзенберг, да! Кажется, я смотрел сериал про это. Серьёзный Специалист!

Выбираю опционный контакт. Надеюсь, такой вариант есть в ответах! Точную сумму прибыли не могу назвать, нужно больше данных. Впрочем, готов к Вашей критике!
0
Иван Портной
06 сентября 2022, 06:39
Кажется, можно спрогнозировать условия задачи № 4 ))

«Нормально распределенную вокруг цели (154) цену с дисперсией d1 мы знаем в нормально распределенный момент времени со средней 1 год и дисперсией d2.
Годичная дисперсия самого ценового процесса равна d.

ВОПРОС:
Какой максимальный доход на капитал в $1000 мы можем получить при этих вводных?»
+1
Мальчик buybuy
06 сентября 2022, 12:36
Eugene Logunov, само собой

Поэтому эта задачка и имеет № 4
Без решения задачек 1-3 будет не вполне понятно, о чем идет речь

С уважением
0

Читайте на SMART-LAB:

OsData и Тестер. Качаем слепки стаканов и запускаем тестер. Видео.

Сегодня будем учиться скачивать с биржи слепки стаканов и запускать на них тестер. Видео предназначено для программистов, которые уже умеют писать роботов на OsEngine или только планируют это...

OsEngine

18:14

Портфель Андрея Хохрина :) Своими словами

📱 vkvideo.ru/video-210986399_456244317 📱 youtu.be/bmtfG92q9ms Спасибо коллегам из РБК за площадку и возможность! Телеграм: @AndreyHohrin Не является инвестиционной...

Иволга Капитал

16:27

Отличная работа! Несмотря ни на что, аналитики Mozgovik Research проделали качественную работу в 2025 году👍

Конец года — время задуматься, какие акции могли принести наилучший результат. В этом году хороших акций было не так много, но мне приятно отметить, что многие из по-настоящему качественных идей...