16 августа 2022, 23:53
Индикатор, с которого вы получите прибыль, но не получите денег.
Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) > const2 - покупка
В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.
Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.
Это RI за 10 лет (с 2010 по 2019)
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) > const2 - покупка
В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.
Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.
Это RI за 10 лет (с 2010 по 2019)
23:56
Anton Yu, у них в основном лесные плантации, и новый лес растет в разы быстрее
Конечно, НАТО уже после таких заявлений наверное приступило к боевому развертыванию
Коммунизму не быть!, любишь шорток, люби и холодк! За ставку будешь, блаженный, цепляться с каждым ростом Газпрома.
any_to_real, сначала на 1400
23:53
Хахаха и тут орешник
Уже не знают, чем обосновать
PP PP, северокорейцы уже применяют )) таки да, только надо тяжелыми чугуниевыми кизяками. кинетика ж от массы и скорости зависит.
23:47
Arseny Bri, примерно так, но я на 1140 смотреть буду, может фиксану 50% а может посижу
23:40
кто успел втариться на дне по 175 молодцы. уровень отработал! щас тоже еще не поздно покупать. отскочим в район 200. постепенно.
NVDA = NVIDIA и паттерн как у Биткоина
Похожий паттерн выкладывал два раза по Биткоину. Цена если вырвется вверх может показать сильный рост. Прорыв вверх обязательно условия для открытия сделки...
"ОФЗ" - уважаемые авторы, указывайте тип ОФЗ, про который у вас идет речь! В самом деле!
Подавляющее большинство авторов пишут про «ОФЗ»,
например как люди теряют в них деньги, или ка...
Привет, кстати)
Сказал А — надо говорить и Б.
1. Этот индикатор прибыльный, но денег вы на нем не заработаете, т.к. средняя сделка у торговой системы будет меньше спреда / 2-х кратной комиссии / проскальзывания
2. Один из способов лечения — перейти на более высокий таймфрейм (часовки, дневки), но там уже коэффициенты на коленке не подберешь, а как их правильно рассчитать — я вам не расскажу
2. Другой способ лечения — перейти на работу только лимитными ордерами. Но там коэффициенты рассчитывать еще сложнее, да и пересчитывать их нужно на каждом баре. А как это делать — я вам не расскажу.
Так уже ближе к истине)))
С уважением
Немного уточню. Это всё-таки RI за 10 лет (с 2010 по 2019 включительно). А то народ бросится перепроверять, а картинки не будут совпадать.
Там был и «SBRF с начала 2022 по 6.05.2022». Он шел вторым.
У меня, кстати, еще осталось право на 3 вопроса, на которые вы обещали ответить )).
Запросто. Но я вам не расскажу)
Добрый вечер, друзья!!!
3Qu,
«Любуйся ими — и молчи.»
Намек понял.)))
чо это за хрень?
готов затестить и выложить результат… наверняка плёвое дело))
Уже есть люди которые тестировали. Картинка в топике.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)
Y(i) > const1 — покупаем.
Y(i) <-const2 — продаем
чо за игрек?.. чо за икс?.. чо за и_с_точкой?
яж не телепат))
Y(i) — текущее показание индикатора,
X(i) -текущая цена инструмента.
X(i-1) — предыдущая цена инструмента,
X(i-2) — предыдущая цена инструмента перед X(i-1).
Имхо, типовые обозначения для индикаторов.
из такого шума можно вытянуть только математическую прибыль (весьма красивую, кстати)
но в реале я такое торговать не буду))
это, кстати, отличный пример формирования красивой виртуальной эквити с помощью красивого алгоритма… малолетним трейдерам такое заходит на ура… можно курс замутить и драть с них бабки))
даже показалося и волатильность показывает...
щас третий раз тыкну…
нелинейности тама тока, к сожалению, — нет…
Y(i) = 0,75X(i) -1X(i-1) +0.25X(i-2)
после преобразования выяснилося Огромнейшее Влияние на угрек предыдущей цены… прямо можно сказать — гнетущее влияние...
да… по памяти помню кто-то где-то когда-то кому-то говорил, что если красные свечи зажали зеленую, то вероятность, что будет следующая красная… больше… нежели меньше и наоборот…
С другой тороны, это просто скользящее среднее с тремя к-тами и одним ограничением (константа обнуляется).
С третьей стороны, фильтр верхних частот.
С четвертой стороны, цена минус скользяшка с полуторным к-том.
В общем, можно заняться подбором к-тов с учетом вышенаписанного под любую ценовую историю. Простейшая оптимизация, в общем-то.
если преобразовать в понятный вид:
Y(i) = X(i) — X(i-1) + 0.5*[X(i) + X(i-2)] — X(i-1)
Не помните, у кого описана такая оценка второй производной? она же очень странная и приблизительная.
Можно же взять точную, по вторым разностям.
obuchalka.org/2012041064410/spravochnik-po-specialnim-funkciyam-s-formulami-grafikami-i-matimaticheskimi-tablicami-abramovic-m-stigan-i-1979.html