Торговая система. Смена парадигмы.

Значительную часть своей трейдерской  деятельности я занимался интрадеем. В зависимости от стратегии, это от 3-4 до 12-15 сделок в день. И, хотя интрадей по прежнему является самым прибыльным видом трейдинга на единицу затрат, но связан с рядом трудностей, которые с каждым годом и, последнее время, с каждым днем только нарастают.
Во первых, инфляция. Если  раньше 30-40 пунктов прибыли в сделке, это были уже деньги, то сейчас это уже ни о чем.
Во вторых, значительное повышение комиссии биржей (кто-то на СЛ посчитал — в 6 раз). Если раньше комиссию брокера в сделках можно было вообще игнорировать как несущественную, то теперь в небольших сделках приходится отдавать бирже-брокеру до половины прибыли, а в некоторых стратегиях и больше. Стратегии стали просто нерентабельны.
В третьих, участившиеся сбои в работе биржи и брокера, которые происходят с поразительной регулярностью. Для интрадея это практически смертный приговор. Из за одного такого сбоя, если ты в сделке, можно легко потерять прибыль нескольких дней. 2-3 сбоя в месяц, и к отчетному периоду ты приходишь хорошо накормив биржу и брокера, но с нулем прибыли.

Уже одного из этих факторов достаточно чтобы завязать с такой торговлей, что я и сделал еще в начале февраля, тем более, что никакого решения у меня не было. Просто решил переждать до лучших времен.
Но, время идет, а лучшие времена все никак не наступают — все только усугубляется. Но нельзя же ждать этих лучших времен вечно.
И вот что решено было сделать.
1. Увеличить прибыль и, соответственно, время в сделке. Например, с 3-4 до 0-1 сделок в день, что также позволит уменьшить чувствительность стратегии к кратковременным сбоям биржи/брокера.
С долговременными сбоями мы по любому ничего сделать не сможем, и никакие стопы нам не помогут.
2. Переносы через ночь по прежнему остаются слабым местом, как и в любой стратегии. Попробовать их избежать. Часто резкое изменение направления можно было спрогнозировать на вечерке. Так ли это сейчас,- эт надо посмотреть.
3. Как и раньше использовать ТФ 1м, чем избежим потребность в анализе свечей и привязки начала/конца сделки к свечам.
4. Кстати, упростится работа со стаканом, и ± несколько пп прибыли в сделке  будут уже некритичны, хотя и не помешают.)
5. Попробовать сохранить прибыль на уровне интрадея при тех же затратах.
Вот, примерно так видится новая система.
Заготовки можно использовать старые, но что получится в итоге, без понятия. Пока никаких мыслей о принципах реализации — только методом проб и ошибок. Наверное уже сегодня начну моделировать на Python. Думаю, если дело пойдет, то это где-то месяца на три. Пока я не уверен, что из этого вообще что-то получится. Это полная смена парадигмы.
Как люди клепают стратегию за неделю, а то и за три дня, эт выше моего понимания. Видимо, быстрые разумом Невтоны.)