Вопросы риск-менеджмента и эффективности трейдинга

Друзья и коллеги, всем привет!
Оправдана ли с точки зрения риск-менеджмента и повышения долгосрочной доходности (на большой серии сделок) дифференцировка по объему входа в лонг и шорт исходя из разных показателей профит-фактора для лонгов и шортов, допустим профит-фактор для лонга на 20% выше, значит входим в лонг так же на 20% большим объемом чем в шорт?

риск менеджмент профит-фактор трейдинг

AlexGood

Один из лучших

1024

20 348

с 5 июня 2016

13 Комментариев

Мальчик buybuy
27 июля 2022, 13:39
Так это зависит от устройства Вашей ТС.

Если лонг и шорт — результаты работы разных сигналов, то оправдана.
Если одного — то не оправдана.

С уважением
+1
- AlexGood
  27 июля 2022, 14:55
  ВПК России — лучший, cигналы по одному принципу (правилам)!
  0
  - Мальчик buybuy
    27 июля 2022, 14:57
    AlexGood, тогда
    
    ничего менять нельзя — будет хуже
    
    С уважением
    0
    - AlexGood
      27 июля 2022, 14:58
      ВПК России — лучший, почему бы более эффективную лонговую часть ТС не поощрить доп объемом?
      0
      - Мальчик buybuy
        27 июля 2022, 15:02
        AlexGood, я не знаю устройства Вашей ТС
        
        Но для того, чтобы увеличивать лонговую часть (если шортовая живет по тем же принципам) надо для начала протестировать ТС с разными объемами по лонгу и шорту.
        И если вдруг тесты покажут увеличение профита — тогда запускать реал.
        
        У Вас лонговая поза как и когда закрывается?
        
        С уважением
        0
        AlexGood
        27 июля 2022, 18:49
        ВПК России — лучший, есть определенный принцип закрытия…
        0
        Мальчик buybuy
        27 июля 2022, 18:56
        AlexGood, это расплывчато
        
        Закрытие по стопу? по тейку?
        Условия закрытия лонга сильно отличаются от условий открытия шорта?
        
        С уважением
        0
        AlexGood
        27 июля 2022, 19:00
        ВПК России — лучший, это да, сильно.
        0
        Мальчик buybuy
        27 июля 2022, 20:11
        AlexGood, тогда это 2 разные системы
        
        Одна — лонговая, другая — шортовая
        И их можно оптимизировать по ММ независимо
        
        А у меня закрытие лонга = открытие шорта
        
        С уважением
        0
3Qu
27 июля 2022, 14:51
Так, если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?
Но тогда непонятно почему не входить по максимуму, равным?
0
- AlexGood
  27 июля 2022, 14:57
  3Qu,
  если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?
  
  то есть менее эффективные входы поощрить большим объемом?
  0
  - 3Qu
    27 июля 2022, 16:09
    AlexGood, если у вас есть больший объем, то почему его не играть и на более эффективных?
    Получается, что объем логичнее сделать равным.
    0
asfa
27 июля 2022, 20:20
Так где эффективней — действовать агрессивнее, и наоборот.
Со временем вообще убрать неэффективные сделки.
+1