Вопросы риск-менеджмента и эффективности трейдинга
Друзья и коллеги, всем привет!
Оправдана ли с точки зрения риск-менеджмента и повышения долгосрочной доходности (на большой серии сделок) дифференцировка по объему входа в лонг и шорт исходя из разных показателей профит-фактора для лонгов и шортов, допустим профит-фактор для лонга на 20% выше, значит входим в лонг так же на 20% большим объемом чем в шорт?
Но для того, чтобы увеличивать лонговую часть (если шортовая живет по тем же принципам) надо для начала протестировать ТС с разными объемами по лонгу и шорту.
И если вдруг тесты покажут увеличение профита — тогда запускать реал.
Трамп объявляет о введении масштабных взаимных пошлин — CNN
◾ Президент Дональд Трамп усилил свои исключительные усилия по достижению более сбалансированной торговли, объявив в четверг о введении н...
Дмитрий, Спасибо за такой анализ, но мне не хватает опыта понять, что происходит на предоставленном графике. До ТА мне еще далеко.
Можете, пожалуйста, немного в кратце пояснить, о чем вы хотите ...
Если лонг и шорт — результаты работы разных сигналов, то оправдана.
Если одного — то не оправдана.
С уважением
ничего менять нельзя — будет хуже
С уважением
Но для того, чтобы увеличивать лонговую часть (если шортовая живет по тем же принципам) надо для начала протестировать ТС с разными объемами по лонгу и шорту.
И если вдруг тесты покажут увеличение профита — тогда запускать реал.
У Вас лонговая поза как и когда закрывается?
С уважением
Закрытие по стопу? по тейку?
Условия закрытия лонга сильно отличаются от условий открытия шорта?
С уважением
Одна — лонговая, другая — шортовая
И их можно оптимизировать по ММ независимо
А у меня закрытие лонга = открытие шорта
С уважением
Но тогда непонятно почему не входить по максимуму, равным?
то есть менее эффективные входы поощрить большим объемом?
Получается, что объем логичнее сделать равным.
Со временем вообще убрать неэффективные сделки.