Слив идет нормально

realuse, 
баланс контрактов — сервис от мосбиржи «аналитические данные» -> «открытый интерес интрадей» + обьём на свечах + индикатор rsi. 

ниже вопрос про объёмы: если видеть параллельно как меняется баланс держателей контрактов — юр/физ лица лонг/шорт, то изменения движения цены меняется с объёмом, условно, цена валится и нужно смотреть не на цену, а на момент, когда проходит крупный объем — это принудительные продажи, вот тогда и можно покупать. 

только следя за ценой — уж слишком легко эксплуатировать, регулярно такое движение: цена идёт вверх с откатами, происходит перекос лонгов(физиков-розницы), затем цена валится и проходит объём, если всей картины не видеть, то может создаться иллюзия что ща откат будет, а откат буквально крошечные доли процента, стоит большой ордер на продажу, слабые руки начинают под него вставать продавая, это скупается и цена уже вверх идёт без них, если покупки идут, цену выше подкидывают, нагружая дороже лонгистов, затем снова вниз — маржа не выдерживает и снова распродажи. 

очень криво описал, лишь дать понять, только в просмотр цены ну не верю..

механика на рынке такая — против розницы стоят проф участники, в действительности брокеры играют против своих клиентов, механика перетока контрактов следующая: проф участник нагружает лонгами розницу, что скупает по любым ценам, а не только на снижении, на неком уровне происходит ситуация: 
розница в крупном лонге, проф участники в шорте, тоесть, при движении вниз, розница только может продавать проф участникам, зачастую стакан на покупку становится очень редким и проф участник просто скидывает небольшое число контрактов, чтобы цена повалилась, у розницы срабатывают стопы и продаются по рынку, там, где стоят крупные ордеры профучастников закрывать их шорты. 

так и наоборот: проф участник скупает лонги, на цене прям легко увидеть что вот-вот упадёт! в итоге, розница в крупном шорте, а проф участник лонги не отдаёт, а покупает, в итоге, лонг остаётся только у него и цена размазывается вверх, по тем котировкам где выставит ордера на продажу, что скупает розница покрыть маржин от шорта. 

индикатор rsi — помогает, так же, помогает индикатор «bear, bull power»  — всё из стандартного набора в QUIK, и в целом базовые, помогает графически дополнить представление о происходящем и выходить в позицию не только понимая в какую сторону, но и в нужный момент, на крайних точках. 
ну и объём хорошо помогает — если на вершине проходит свеча выше среднего с объёмами — явно не проф участники покупают в лонг, а если такое происходит, только чтобы с цены повыше поехать вниз. 

очень криво изложил, редактировать влом. 

если будет скрин или что-то, посмотреть из реальной ситуации какие сделки алгоритм провёл на любом активе с фьючом — возможно, смогу показать моменты дополнительные.

realuse, ну например СИ стоит 60 000, ГО 6 000 — это 10 плечо, очень душещипательное.
например если мне условно надо 2е плечо, то я беру 30 000 и работаю одним контрактом.
то есть например при сумме на счете условно 100 000 я могу только 3мя контрактами работать.

при просадке где-то 20-25% уменьшаю сайз на 20-25% и работаю дальше, если дальше будет просадка придется дальше снижать сайз, а потом при росте капиталла снова поднимать потихоньку сайз