Краткосрочная торговля российских акций. Автоследование Тинькофф инвестиции

маленькое удержание позиции = небольшая емкость

чем больше средств, тем меньше доходность тех, кто заходит последним. расхождение будет большим с мастер счетом.

+ стратегия я так понимаю, будет реализовывать покупки, шортов нет, плечей нет. На дистатнции сразу скажу = проигрыш buy and hold. Доходность с ростом средств будет стремиться к безриску. Ну и высокая вероятность, что те клиенты, кто будет заходить в конце при покупке и продаже через некоторое время с ростом средств могут получить отрицательную доходность. Чудес не бывает, тем более, если смотреть на ликвидность. На мастер счете будет сильно отличаться доходность. Плюс у тех, кто будет следовать огромные придется платить fee)).

Достаточно взять 3-4 самых ликвидных инструмента, выбросить неликвид. Может быть что-то и получится...

Artem Loychenko, спасибо — почитал с интересом!

К сожалению, СЛ превратился во что-то отличное, чем был раньше. Поэтому особого желания выкладывать что-либо интересное у многих трейдеров — все меньше и меньше — затроллят завистники или просто бездельники. Я не говорю про ноу-хау — понятно, что секреты никто не обязан раздавать, я и сам свои не собираюсь разбрасывать — зачем? Но, порой, даже просто человеческое общение с коллегами, казалось бы, даже на отвлеченные от трейдинга темы и тем более на какие-то общие вопросы (как пережил февраль, как управляешь рисками и т.п.) — активизирует определенные участки мозга, плюс появляется больше уверенности, что сам не херней страдаешь. Поэтому и читаю все реальные посты с огромным интересом. 
Эх, жаль Павлов свой алго-чат в телеге прикрыл… :(


Инвестором я точно не стану (в ближайшие пару лет), но любой опыт интересен, поэтому планирую принять участие в вашем публичном путешествии по волнам рынка. Не смотря на то, что у самого несколько десятков неизученных детально идей, половина из которых даже уже имеет готовый код систем — как говорится, бери и делай. Но как тот кот, все вылизываю и вылизываю свои яй.. текущие ТС — «рабочие лошадки». Наверное, это все-таки лень :) 


Пока, если позволите, парочку вопросов:

1. При чтении ваших постов сложилось чувство, что тестирование ТС заняло достаточно много времени. Если не секрет — в чем причина? Сложная математическая модель ТС? Подбирали параметры идеальной устойчивости? Нет навыков работы с алго-системами, и пришлось искать надежного человека? Или что-то еще? Поясню — если ТС качественная (а ваша, похоже, именно такая), то по моему опыту лучше бы не искать идеал, а применять облако параметров. Это неплохой вариант сэкономить себе время. К тому же в вашем случае, как я понял — ТС достаточно универсальна и работает на многих инструментах. Это же круто! Но тогда может, простите, «забить» уже на то, что по итогам года/периода будут отдельные отрицательные бумаги? Вы ведь никому не обещали, что все бумаги будут в прибыли каждый период. Главное чтобы в целом портфель рос. А наличие убыточных бумаг — неизбежная плата за диверсификацию. Или инвесторы так не думают и крайне болезненно воспринимают наличие отрицательных итогов по какой-то отдельной бумаге?

Почему я написал этот вопрос, думаю понятно уже из моего спитча в первых двух абзацах. Все чаще думаю — а правильно ли я делаю, что вылизываю до блеска свои текущие ТС? Ведь за эти пару лет можно было запустить два-три десятка других. Поэтому и интересно мнение других на эту тему.



2. Как определяете оптимальные варианты параметров? (пишу во множественном числе, т.к. являюсь ярым сторонником торговать облако параметров, а не один «идеальный», который один фиг потом не случается на практике). 

Сразу поделюсь своим опытом.
Для меня ключевым является прямолинейность эквити, ибо как известно любую ТС можно достаточно широко масштабировать. Точнее говоря, я делаю тест минимум за 7 лет. Хотя понимаю, что есть и «новейшие» ТС, эксплуатирующие свежие неоптимальности. Но в основном все же опираюсь на многолетние тесты — ведь, имея алго-код, наклепать их за любой период — нет особых проблем. Вычисляю среднюю годовую доходность, и делю на макс просадку за все 7-10 лет. Получается такой «пессимистичный» Кальмар (для меня норм это от 3 и выше). Также могу вырезать какие-нибудь сверхприбыльные периоды (типа 2022г). Понятное дело, что просадка из-за каких-нибудь черных или белых лебедей (октябрь 2014, февраль 2022) — по такой методике сильно ухудшает показатели отдельных вариантов, даже имеющих, к примеру, 400% годовых в кризисной год (в основном торгую сишку) из-за того что и просадка не привычные 20-30%, а 40% в моменте (1-2 дня из 10 лет). Ну и профит факторы и количество сделок смотрю, но это уже вторичные критерии.

А вообще я хорошо знаю Excel+VBA, поэтому у меня все же в определенной степени есть визуальная защита от выкидывания хороших вариантов по формальным параметрам — идет ручной (визуальный) просмотр кучи графиков эквити, прям в виде картинок всплывающих в примечаниях к ячейке Excel. Естественно, все графики делаются автоматически. Мне надо лишь пролистать их бегло. Графики за пару тысяч вариантов просматриваются примерно за полчаса-час, т.к. есть автофильтр Excel по вышеописанным параметрам (но в них планку снижаю — чтобы как раз посмотреть — не вылил ли я ребеночка вместе с водой).

Наверное немного непонятно написал, но если будет интересно — стукните в личку — покажу. Это точно не публичная инфа.

Еще, думаю, все же важное пояснение — для меня поиск параметров нужен не столько ради «найди идеал» (как уже сказал — практика показала, что толка больше в облаке, чем в подгоне под историю). Весь этот кордебалет с кучей графиков эквити скорее ради поиска самих нужных параметров — я жуть как люблю сначала описать «правильную» математическую модель идеи (с кучей параметров), а потом выкинуть нафиг больше половины из них (загнать в константы). Потому что подгон под историю — это все же большое зло — затягивает в себя незаметно и жестоко :).



3. Какой алго-софт юзаете? 

У меня — мультичарст и ТС лаб. Начинал изучать велс, но после их потери генерального контракта — выкинул эту идею из головы. Когда-нибудь покопаюсь в питоне, наверное...