Разрушитель мифов ч.1

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.


3) Смешно, но, фильтр по положению стока относительно динамики SPY, интрадей, экстрадей, всегда дает ухудшение результатов. Т.е. торгуя стоки надо торговать стоки, смотреть на SPY совершенно идиотское занятие.

Итог:
1) Не придаешь внимание пробитию 52W H/L 
2) Не смотришь на кол-во закрытых в плюсе/минусе прошлых дней
3) Отрубаешь SPY

Торгуешь — лучше.