Среда статистического программирования R

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда
Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).

Рис. 1 Рейтинг языков программирования

Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop
Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных.
Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами.
Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой
install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).

Рис. 2 Установка пакета в R

С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами.
Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики.
library(quantmod)
getSymbols(«BA», from=«2010-01-01»)
chartSeries(BA)
В результате получим следующий график

Рис. 3 Визуализация биржевых данных

ПРОДОЛЖЕНИЕ и ПОЛНЫЙ ВАРИАНТ НА РОБОСТРОЙ ::: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=479

роботы язык R

umoz

174

с 3 апреля 2011

27 Комментариев

Алексей Привалов
16 октября 2012, 14:14
++ респект во всё пузо, бро :)
+1
- umoz
  16 октября 2012, 14:17
  oilman, невопрос)
  +1
_sg_
16 октября 2012, 14:19
плюс автору
+1
Антон Кротов
16 октября 2012, 14:20
Спасибо, интересно (+)
+1
vfreeman
16 октября 2012, 14:23
после установки этого чуда не смог разобраться с какой стороны подойти. если вы скажите, что приведенный фрагмент кода «testEMA» можно назвать читабельным — я удивлюсь :)
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.
0
- Алексей Привалов
  16 октября 2012, 14:26
  vfreeman, купленный легально, конечно же? :)
  0
  - vfreeman
    16 октября 2012, 14:28
    oilman, к сожалению, нет. грешен…
    0
    - umoz
      16 октября 2012, 14:34
      vfreeman, ну вот, матлаб пиратский у многих — здесь халява как бы, которую используют даже такие как гугл, банки и т.п.
      0
- umoz
  16 октября 2012, 14:29
  vfreeman, литературы довольно много, примеры начального как использования (включая установку необходмых модулей) есть на алгоритмисте www.algorithmist.ru/ Отличие от матлаба — оупенсорс с открытой лицензией, плюс ориентированность именно на статистические расчеты и data mining (есть готовые модули). Выбор же — вопрос привычки наверное, я сейчас больше R пользуюсь, чем матлабом, хотя раньше только на нем сидел.
  0
  - vfreeman
    16 октября 2012, 14:43
    bullet, ничего против R не имею :) высказал свое мнение. помимо того, что считаю себя программистом с многолетним стажем и, скажем так, продвинутым пользователем — ничего поделать с R не смог :) считаю что простые вещи должны делаться просто. понятно, что в R тремя строками можно загрузить и отобразить график — но сколько времени потребуется чтобы найти эти 3 строки?-)
    0
- Swan
  16 октября 2012, 14:29
  vfreeman,
  из всего подобного софта, типа математических сред-языков, думаю, лучше матлаба ещё ничего не придумали.
  
  а к R — привыкнуть просто надо… если надо )))
  но возможностей у него очень сильно поменьше, чем у матлаба
  0
  - umoz
    16 октября 2012, 14:32
    Swan, конечно так, это только статистически ориентированная среда, для аналитики, хотя и есть модули для автоматизации торгов, множество уникальных вещей, вроде параллельных вычислений.
    0
    - Swan
      16 октября 2012, 14:59
      bullet, да у R есть свои плюсы, например, он попроще чем матлаб и легально бесплатный, что в некоторых случаях весьма актуально…
      0
  - vfreeman
    16 октября 2012, 14:43
    Swan, полностью согласен! мне пока R не нужен для моих задач. matlab полностью покрывает потребности.
    0
StockChart.ru
16 октября 2012, 14:27
на рутикере MSSQL хранит 90 ГБ исторических данных уверен что ваша R не проглотит просто столько
0
- umoz
  16 октября 2012, 14:30
  RuTicker.com, возможности с большими объемами данных там имеются, на революшен аналитикс вебинар даже был где-то
  0
- umoz
  16 октября 2012, 14:30
  RuTicker.com, но лично я не испытывал
  0
Антон Кротов
16 октября 2012, 14:40
Такой вопрос автору (бегло поиском не нашел): Вы не в курсе, R способен использовать ресурсы видеокарт для ускорения вычислений?
0
- Антон Кротов
  16 октября 2012, 14:47
  Антон Кротов, «ускорений» в смысле «распараллеливания», конечно
  0
- umoz
  16 октября 2012, 15:16
  Антон Кротов, да, способен
  +1
  - Антон Кротов
    16 октября 2012, 15:47
    bullet, спасибо, попробуем.
    0
viktor476
16 октября 2012, 15:40
+.
0
ZAKST
16 октября 2012, 16:15
Давно об этой штуке слышал +) Язык у нее с «си» подобным синтаксисом? Как со скоростью разработки на нем (с чем примерно можно сравнить)?
0
Мурен(а)
16 октября 2012, 16:32
вот пример работы в R smart-lab.ru/blog/20821.php
+1
- Антон Кротов
  16 октября 2012, 20:20
  Евгений Александрович, спасибо!
  0
TimonXX
16 октября 2012, 17:15
чорд, это +!!!
0
ДжонниГалт
17 октября 2012, 00:48
спасибо, круто.
0