Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда Rразвивается на совершенно других принципах и является открытым ресурсом, который могут совершенствовать специалисты под свои собственные нужды. При этом распространяется среда совершенно бесплатно (хотя есть и коммерческие разработки под нее). В настоящее время Rуже входит в двадцатку наиболее популярных языков программирования и соответственно можно найти достаточно значительное количество информации по работе с ним (см. рис 1).
Рис. 1 Рейтинг языков программирования
Для того чтобы установить Rна компьютер можно скачать инсталяционные файлы с официального сайта cran.r-project.org/bin/windows/base/old/2.14.0/R-2.14.0-win.exe. Установка может осуществляться как под Windows, так и под другие операционные системы. Помимо непосредственно самого Rможно также установить еще интегрированную среду разработки под него RStudio. RStudioтакже распространяется совершенно бесплатно и работает под различными операционными системами, начиная с Windowsи заканчивая например Debian, Fedoraи т.д. Сайт разработчика среды rstudio.org/download/desktop Впрочем, оставляя ненужную философию, сразу же перейдем к примерам использования Rдля анализа биржевых данных. Прежде всего, здесь нужно отметить то, что работа с Rпредставляет собой работу со специальными модулями, которые для него написаны. Сейчас таких модулей насчитывается около полутора тысяч и они предназначены для самых различных сфер количественного анализа: от биостатистики до портфельного анализа и работы с торговыми системами. Для того чтобы воспользоваться возможностями Rдля биржевой деятельности вначале можно установить модульquantmod командой install.packages(«quantmod»), которая вводится непосредственно в консоли R(рис. 2).
Рис. 2 Установка пакета в R
С помощью данного модуля можно получать котировки с Yahoo.Finance, Goolge.Finance и данные федерального резерва США, а также из других источников данных. Кроме того, при помощи quantmod можно использовать основные технические индикаторы, работать с форматированием котировок и многое другое. Аналогично этому модулю следует установить такие плагины как zoo, xts, TTR, e1071, nnet, tseries, которые предназначены для работы с временными рядами. Следующий пример демонстрирует, насколько просто получать котировки и строить графики. library(quantmod) getSymbols(«BA», from=«2010-01-01») chartSeries(BA) В результате получим следующий график
после установки этого чуда не смог разобраться с какой стороны подойти. если вы скажите, что приведенный фрагмент кода «testEMA» можно назвать читабельным — я удивлюсь :)
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.
vfreeman, литературы довольно много, примеры начального как использования (включая установку необходмых модулей) есть на алгоритмисте www.algorithmist.ru/ Отличие от матлаба — оупенсорс с открытой лицензией, плюс ориентированность именно на статистические расчеты и data mining (есть готовые модули). Выбор же — вопрос привычки наверное, я сейчас больше R пользуюсь, чем матлабом, хотя раньше только на нем сидел.
bullet, ничего против R не имею :) высказал свое мнение. помимо того, что считаю себя программистом с многолетним стажем и, скажем так, продвинутым пользователем — ничего поделать с R не смог :) считаю что простые вещи должны делаться просто. понятно, что в R тремя строками можно загрузить и отобразить график — но сколько времени потребуется чтобы найти эти 3 строки?-)
Swan, конечно так, это только статистически ориентированная среда, для аналитики, хотя и есть модули для автоматизации торгов, множество уникальных вещей, вроде параллельных вычислений.
ГК Монополия: расчеты и мнение по новому выпуску
Знакомство с эмитентом тут. Выпуск короткий, считаю это скорее минусом и спекулятивно (ограничивает потенциал роста), и в холд (т.к. здесь мы хот...
Andrea, Маги рынка посмотри для начала. Вам Хомячкам непуганым что то объяснять бесполезно. Ухожу учитесь на собственных ошибках, набивайте шишки. Всем Пока.
Александр Ядрихинский, бежать же можно по разным причинам, например из-за санкций или опасений по поводу личной безопасности. А вот запрет на вывод капитала заставляет бежать в панике, разрушая биз...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
Облигации регионов России: ищем оптимальные бумаги Субфедеральные (региональные) облигации – хорошая возможность получить доходность выше ОФЗ с рисками немногим больше, чем по гособлигациям. Рассмотри...
возможно это профессиональный инструмент и в рекламе не нуждается — кому надо, тот знает.
для своих нужд статистического анализа котировок использую matlab.
из всего подобного софта, типа математических сред-языков, думаю, лучше матлаба ещё ничего не придумали.
а к R — привыкнуть просто надо… если надо )))
но возможностей у него очень сильно поменьше, чем у матлаба