ГО на непокрытые опционы!

Добрый день!
Кто-нибудь может объяснить принцип расчёта Биржей ГО по непокрытым опционам?
Ниже табличка для серии опционов на Si-9.22, экспирацией 07.07.22. Информация взята с сайта биржи.
Какого ляда было поднято ГО после дневного клиринга по всей серии так сильно?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

Genda

Климовск Моск. обл.

1 021

с 5 августа 2011

9 Комментариев

Genda
06 июля 2022, 15:27
И почему вообще ГО по непокрытым маржируемым опционам на многих страйках выше ГО базисного актива?
Биржа изменила принципы расчета рисков?
0
- Stanis
  09 июля 2022, 14:55
  Genda,
  
  Стали жестче контролировать гамму и вегу.
  0
Sergio Fedosoni
06 июля 2022, 15:32
такое бывало и не раз перед экспирой и раньше
+1
- Genda
  06 июля 2022, 15:45
  Sergio Fedosoni, Экспирация здесь не причём. Вечером снизят ГО на опционы. Так происходит каждый день на протяжении последних нескольких недель.
  0
Genda
06 июля 2022, 16:19
Предыдущая система расчёта ГО была проста и понятна. ГО продажи на центральном страйке была примерно 70% от ГО фьюча. Если опцион выходил глубоко без денег — его ГО не опускалось ниже 50% ГО фьюча. Если опцион уходил далеко в деньги — его ГО стремилось к ГО фьюча, но НИКОГДА не было более оного.
А сейчас что?
0
Urwald
06 июля 2022, 21:28
Была планка в рубле, вот го и подняли. На две сессии обычно.
+1
- Genda
  07 июля 2022, 09:41
  Urwald, не было планки в рубле. На вечернем клиринге снова понизили.
  0
  - Urwald
    07 июля 2022, 21:01
    Genda, Вот как раз за два дня до этого и была 61 128
    0

Читайте на SMART-LAB:

🔔 Приглашаем на вебинар по результатам Займера в I квартале

В следующую пятницу, 15 мая, Займер представит финансовые результаты I квартала 2026 года по МСФО. Генеральный директор Роман Макаров и финансовый директор Оксана Грязнова традиционно...

МКК "Займер"

08.05.2026

⚡ Получайте кэшбэк за сделки

Мы запустили акцию для тех, кто давно не пользовался нашим торговым терминалом — или только хочет попробовать. Можно получать кэшбэком 20% комиссий за сделки. Разобраться в условиях...

Т-Инвестиции

08.05.2026

Блогерам рассчитали пенсию

По данным опроса RENI, чуть больше половины россиян полностью полагаются на госпенсию. Свыше трети респондентов ответили, что пока только планируют свои вклады, но рассчитывают только на...

Ренессанс страхование

08.05.2026

Выработка электроэнергии в РФ в марте 2026г. по Росстату и объем потребления энергии в апреле 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в марте 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 106,34 млрд кВт*ч. ( -0,7% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...