Когда был Ленин маленький с кудрявой головой - носил он Reebok старенький и Levi's чумовой

Доброй ночи, коллеги!

Этот пост не про Ленина, а про традиционные рыночные заблуждения.

Как Вы знаете, коллеги, я в своей работе использую реверсивные системы, основанные на линейных индикаторах. Это не панацея, но кирпичик, через который могут быть выражены все остальные ТС.

Так вот

1. Долгое время я был уверен, что в линейном (и не только) индикаторе наибольший вес должен приписываться последнему известному приращению цены
2. Т.к. совершеннно очевидно, что свежие приращения цены должны значимо влиять на будущее
3. А значимость старых цен должна убывать. Условно — по экспоненте

Что я выяснил после моделирования индикаторов:

1. У рынка есть память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
2. Оптимальному индикатору по барабану последние приращения цены
3. Оптимальный индикатор (на минутках) наиболее чувствителен к тому, что случилось 300 баров назад (5 часов)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением