Когда был Ленин маленький с кудрявой головой - носил он Reebok старенький и Levi's чумовой
Доброй ночи, коллеги!
Этот пост не про Ленина, а про традиционные рыночные заблуждения.
Как Вы знаете, коллеги, я в своей работе использую реверсивные системы, основанные на линейных индикаторах. Это не панацея, но кирпичик, через который могут быть выражены все остальные ТС.
Так вот
1. Долгое время я был уверен, что в линейном (и не только) индикаторе наибольший вес должен приписываться последнему известному приращению цены
2. Т.к. совершеннно очевидно, что свежие приращения цены должны значимо влиять на будущее
3. А значимость старых цен должна убывать. Условно — по экспоненте
Что я выяснил после моделирования индикаторов:
1. У рынка есть память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
2. Оптимальному индикатору по барабану последние приращения цены
3. Оптимальный индикатор (на минутках) наиболее чувствителен к тому, что случилось 300 баров назад (5 часов)
это называется авторегрессионная модель, можно описать математически. К сожалению это все знают, иногда работает, а иногда цена уходит в противоположную сторону, а не так как должно по предсказанию.
А что тут думать, вещь очевидная. Рынок на 70% боковик, то есть колебания, и даже больше так как тренд тоже в колебаниях идет, хотя и со смещением. Очевидно, что ближайшее будущее больше похоже не на то что было 5 свечей назад, а на те свечи что соответствуют периоду колебания Т. Для построения модели лучше брать что то в длину 3Т. Видимо ваши 300 и есть период колебаний. А 800 это общая выборка. На практике, чем меньше математики тем лучше. Окончил я, кстати ММФ НГУ.
Думаю, что у рынка есть память, и не одна, а множество.
На каждом ТФ (интервале) она своя. То, что мы видим на графиках, это, в т.ч., суперпозиция этих памятей.
Да, забывание примерно по экспоненте.
Имхо, че-то лишнее написал, может и не надо было.) Потом решу: надо-не надо.
Сергей Соколов, а как же они тогда писдить газ будут если труба будет пустая....
Украинцев власти уже загодя предупредили что зимой злектричество буде 4 часа в сутки, а ещё и без газа это будет п...
Symbol, ну… антидеприсанты вещь дорогая и не каждому идет).
Для мужиков лучше ПУСТЫРНИК .
Растет везде, нарвал его высушил на балконе и заваривай как чай.
Мужская трава называется.
Успокаив...
Николай Иванов,
Усвой одно- человек имеющий звание ПРОФЕССОРА и преподававшего в Высшей школе экономики, дураком быть не может по определению ).
Ты хоть уржись, а он ПРОФЕССОР и преподавал на ...
На дорогах мокрый снег Следующая неделя — неделя отсечек.
Будут Дивидендные гэпы, особенно в четверг.
Некоторым может не хватить обеспечения и акции могут начать продавать.
Из недоделок...
Я знаком со всей стандартной финансовой математикой (ну, скажем, в размере 2 т. Ширяева).
Что-то новое подскажете?
С уважением
Но про Ширяева - Вы это точно зря
Один из лучших спецов по ТВиМС, IMHO
С уважением
Но более всего меня потрясают каменты. Я очень впечатлён!
На каждом ТФ (интервале) она своя. То, что мы видим на графиках, это, в т.ч., суперпозиция этих памятей.
Да, забывание примерно по экспоненте.
Имхо, че-то лишнее написал, может и не надо было.) Потом решу: надо-не надо.