Мальчик buybuy
Мальчик buybuy личный блог
29 июня 2022, 04:05

Когда был Ленин маленький с кудрявой головой - носил он Reebok старенький и Levi's чумовой

Доброй ночи, коллеги!

Этот пост не про Ленина, а про традиционные рыночные заблуждения.

Как Вы знаете, коллеги, я в своей работе использую реверсивные системы, основанные на линейных индикаторах. Это не панацея, но кирпичик, через который могут быть выражены все остальные ТС.

Так вот

1. Долгое время я был уверен, что в линейном (и не только) индикаторе наибольший вес должен приписываться последнему известному приращению цены
2. Т.к. совершеннно очевидно, что свежие приращения цены должны значимо влиять на будущее
3. А значимость старых цен должна убывать. Условно — по экспоненте

Что я выяснил после моделирования индикаторов:

1. У рынка есть память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
2. Оптимальному индикатору по барабану последние приращения цены
3. Оптимальный индикатор (на минутках) наиболее чувствителен к тому, что случилось 300 баров назад (5 часов)

Что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением
13 Комментариев
  • alexKa
    29 июня 2022, 04:37
    это называется авторегрессионная модель, можно описать математически. К сожалению это все знают, иногда работает, а иногда цена уходит в противоположную сторону, а не так как должно по предсказанию.
      • alexKa
        29 июня 2022, 04:44
        ВПК России — лучший, удивительно да, люди пишут умные книги, а когда применяешь на деле, оказывается что это полная туфта
  • BBAA
    29 июня 2022, 04:43
    Я думаю, что меня очень удивляет, какие серьёзные темы Вы поднимаете в последнее время!

    Но более всего меня потрясают каменты. Я очень впечатлён!

  • Александр Исаев
    29 июня 2022, 05:46
    чё тут думать? мощно вступил братан Золотые Слова Майкл и Кузя — YouTube
  • память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
    Вот поэтому в сделке от 20 минут до 2-х. часов, на фьюче нефти.
  • Никто
    29 июня 2022, 07:36
    Что за линейный индикатор, они все криволинейные же?
  • VolkSib
    29 июня 2022, 08:01
    А что тут думать, вещь очевидная. Рынок на 70% боковик, то есть колебания, и даже больше так как тренд тоже в колебаниях идет, хотя и со смещением. Очевидно, что ближайшее будущее больше похоже не на то что было 5 свечей назад, а на те свечи что соответствуют периоду колебания Т. Для построения модели лучше брать что то в длину 3Т. Видимо ваши 300  и есть период колебаний. А 800  это общая выборка. На практике, чем меньше математики тем лучше. Окончил  я, кстати ММФ НГУ.
  • Serj90
    29 июня 2022, 08:28
    На минутках, где до кванта остается все один шаг, используется машка, да еще с таким монструозным периодом? Реально работает?
    • Serj90
      29 июня 2022, 08:31
      Особенно удивляет 13.5 часа. 1.5 дневные торговые сессии фондовой секции. Типа мм учитывает своё участие в прошлом.
  • 3Qu
    29 июня 2022, 11:37
    Думаю, что у рынка есть память, и не одна, а множество.
    На каждом ТФ (интервале) она своя. То, что мы видим на графиках, это, в т.ч., суперпозиция этих памятей.
    Да, забывание примерно по экспоненте.

    Имхо, че-то лишнее написал, может и не надо было.) Потом решу: надо-не надо.
  • Alex_74
    29 июня 2022, 14:47
    Да, память есть, в некоторым роде. В любой сделке ориентируемся на то что было вчера, неделю, месяц назад, на локальные и глобальные экстремумы.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн