Когда был Ленин маленький с кудрявой головой - носил он Reebok старенький и Levi's чумовой
Доброй ночи, коллеги!
Этот пост не про Ленина, а про традиционные рыночные заблуждения.
Как Вы знаете, коллеги, я в своей работе использую реверсивные системы, основанные на линейных индикаторах. Это не панацея, но кирпичик, через который могут быть выражены все остальные ТС.
Так вот
1. Долгое время я был уверен, что в линейном (и не только) индикаторе наибольший вес должен приписываться последнему известному приращению цены
2. Т.к. совершеннно очевидно, что свежие приращения цены должны значимо влиять на будущее
3. А значимость старых цен должна убывать. Условно — по экспоненте
Что я выяснил после моделирования индикаторов:
1. У рынка есть память. На минутках это примерно 800 баров (13.5 часов)
2. Оптимальному индикатору по барабану последние приращения цены
3. Оптимальный индикатор (на минутках) наиболее чувствителен к тому, что случилось 300 баров назад (5 часов)
это называется авторегрессионная модель, можно описать математически. К сожалению это все знают, иногда работает, а иногда цена уходит в противоположную сторону, а не так как должно по предсказанию.
А что тут думать, вещь очевидная. Рынок на 70% боковик, то есть колебания, и даже больше так как тренд тоже в колебаниях идет, хотя и со смещением. Очевидно, что ближайшее будущее больше похоже не на то что было 5 свечей назад, а на те свечи что соответствуют периоду колебания Т. Для построения модели лучше брать что то в длину 3Т. Видимо ваши 300 и есть период колебаний. А 800 это общая выборка. На практике, чем меньше математики тем лучше. Окончил я, кстати ММФ НГУ.
Думаю, что у рынка есть память, и не одна, а множество.
На каждом ТФ (интервале) она своя. То, что мы видим на графиках, это, в т.ч., суперпозиция этих памятей.
Да, забывание примерно по экспоненте.
Имхо, че-то лишнее написал, может и не надо было.) Потом решу: надо-не надо.
Антон Михеев, На данный момент инфляция контролируемая. После того как не будет взаиморасчетов по углеводородам, рубль сильно ослабнет, но это будет временное явление.нефть по 150-200 $ за баррель ...
Сургут хоть и имеет валюту у себя ну вы поймите это акция и когда рынок обвалится сургут пойдет за рынком даже если доллар будет 150 т.е вы бы лучше взяли валюту вышли по 150 потом взяли СНГ ПР по 35 ...
Именно налоговый маневр сейчас уничтожает рынок акций и высокая ставка геополитика уже на 2 план уходит
ВАМ пример ТРАНСНЕФТИ не о чем не говорит вот это голубая фишка и ввели налог 40% на весь рын...
Гараж за 100000 рублей После поста об инвестициях в гаражи, было много сетований о том, что цены на недвижимость изрядно подросли, и гаражи тут не исключение.Да, действительно, льготные ипотеки, инфля...
Знающие люди, объясните пожалуйста, у Г.И. заключен договор на поддержку цены (маркет-мейкер), это хорошие новости для нас, владельцев облигаций, или это звоночек о нестабильности положения с облигаци...
Я знаком со всей стандартной финансовой математикой (ну, скажем, в размере 2 т. Ширяева).
Что-то новое подскажете?
С уважением
Но про Ширяева - Вы это точно зря
Один из лучших спецов по ТВиМС, IMHO
С уважением
Но более всего меня потрясают каменты. Я очень впечатлён!
На каждом ТФ (интервале) она своя. То, что мы видим на графиках, это, в т.ч., суперпозиция этих памятей.
Да, забывание примерно по экспоненте.
Имхо, че-то лишнее написал, может и не надо было.) Потом решу: надо-не надо.