Проблемы всех торговых систем...

Доброго всем выходного дня!

О торговых системах сегодня поговорим.

Все торговые системы, как всегда хороши по левую сторону графика, в правой происходит если не слив, то полное разочарование.

Единственное, что меня отталкивает в торговых системах, так это, некий параметр, который оптимизировав на истории, будет давать хорошие результаты.

Все хорошо на истории, но торговая система и смотрит только в прошлое.
Решение вижу в адаптивных к рынку системах.

Далее, следующий насущный вопрос.
Есть торговая система. Все замечательно, логика понятна. Входы идеальные, держит позицию до самого конца...

Например как этот случай, эта сделка. Система поймала тренд… Примерно больше 52,00 % профитных сделок (в данной стратегии ~47.50), и не смотря на это, стратегия все равно будет сливать. На одну такую сделку — будет с десяток убыточных...

Буду пилить напильником систему, для того, чтобы в лишний раз убедиться в том, что система убыточна…

wealth lab торговые стратегии

jtrade

LZone

1 550

с 21 февраля 2011

21 Комментарий

Виталий
14 октября 2012, 22:06
рынок не стационарен, от этого все проблемы.
0
- jtrade
  14 октября 2012, 22:09
  Виталий Котов, Да, вот это и убивает…
  0
Chaos
14 октября 2012, 22:41
адаптивные к рынку это как? как понять, что рынок изменился достаточно, чтобы стоило менять параметры? Системы и оптимизация — больной вопрос. вспоминаю кадры из фильма «Пи».
0
- jtrade
  14 октября 2012, 23:01
  Chaos, Да, в точку. Больной вопрос. Нужны такие стратегии, которые адаптируются к рынку, к изменчивости рынка.
  Или плясать от волатильности либо, уже нейронные сети…
  Но знаю лишь одно, стратегии от параметров, это тупик.
  0
  - Андрей Вячеславович (Ganesh)
    14 октября 2012, 23:54
    Jetta, что то я много видел от нейронных сетей народ отказывался и только 1 раз что это работало
    0
    - jtrade
      15 октября 2012, 01:41
      Андрей Вячеславович (Ganesh), А каков был этот первый раз?
      0
      - Андрей Вячеславович (Ganesh)
        15 октября 2012, 11:14
        Jetta, не первый а один на конкурсе форекс кухонь у одного физика матератика бот использовал нейросети и все восторгались хоть один раз наконец- то физик математик в лидерах. чем кончилось не помню. сейчас помогаю програмеру он влюблен в эти нейросети, и я так понял стратегии нет и он ее не понимает говорит нейросеть сама должна все знать — правда забавно. )))
        терминатор показывали на днях первый посмотрел — такой робот нам нужен? )))
        0
smax0
14 октября 2012, 22:50
секрет всех прибыльных систем не в точках входа и выхода, а в управлении капиталом!
0
- jtrade
  14 октября 2012, 23:01
  smax0, Кстати, добавлю в систему…
  0
- EAGor
  14 октября 2012, 23:57
  smax0, если нет перевеса по точкам входа и выхода, управление капиталом не поможет. Если входить по случайному сигналу, то заработать нельзя.
  0
  - smax0
    15 октября 2012, 01:03
    EAGor, 25% это точки входа, 75 % управление капиталом. Т.е. не входить сразу на все, а добавлять при повторе сигнала, либо по тренду, либо против тренда при контртредовой системе.
    Была у меня система в wealth lab со случайном входом и делением позиции на 4 части и добавлениях, так вот в тестах она приносит прибыль. Но ее я не использую, т.к. 25% тоже важно и использую не случайный вход, но прибыль реально не в точках входа, я это уже давно понял.
    +1
  - Chaos
    15 октября 2012, 01:06
    EAGor, если взять достаточную выборку трейдеров и дать им возможность совершать сделки от фонаря на протяжении короткого периода, некоторые из них будут в хорошем плюсе и покажут вам серию отличных сделок.
    0
    - jtrade
      15 октября 2012, 01:50
      Chaos, Да, кстати такое тоже имеет место быть…
      0
Счастливый Конец
15 октября 2012, 01:56
1. попробуй взять наихудший день и подпилить стратегию под него, потом следующий худший. Пока не сведешь их к 0.
2. попробуй сортировать сделки, для одной ситуации одна стратегия, для другой — другая. Т.е. сделай так чтобы 1 сделка за все время, потом две, потом еще. Не влезай в каждую дыру… сделай условия входа жестче.
Ну в общем, надо отсечь дурные входы.
И, кстати, влезаешь всем сайзом сразу или по частям идешь по тренду?
Если убыточная сделка, то ее проще закрыть сразу на минимальном сайзе.
0
STRELOK
15 октября 2012, 02:00
Стесняюсь спросить… А график доходности у тебя реальный? ты год в нуле или просто выводил прибыль?
0
- jtrade
  15 октября 2012, 19:48
  STRELOK, График доходности реальный. Рынок с декабря 2011 тухлый и видно не мой…
  0
ab_trader
15 октября 2012, 07:01
ИМХО адаптивная система смотрит также в историю. Просто оптимизация происходит чаще: не раз в год-два, а после каждоый сделки (например). Так, что совсем без оптимизации не обойтись.
0

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...