Что показывают отчеты

 Rotor78, 
отключены быстрые алгоритмы. Капитал переведен в медленные. Завод подождет.

Sergey Pavlov, 
я всегда считал, но из-за быстрых стратегий, там это принципиально. 
Теперь, видимо, считать не буду, по крайней мере какое-то время.

Sergey Pavlov, 
передумал, добавил в модель комиссионные расходы на уровне текущих. удивился. твою оценку в 0.1% издержек считаю ОЧЕНЬ заниженной.
Комиссионные на Si теперь равны ~2.50р в одну сторону, т.е. ~5 рублей на трейд (и это учитывая минимальные брокерские расходы). Если ты считаешь, что проскальзывание равно комиссионным расходам, то итоговые издержки составят 10 рублей на трейд.
Оценивая издержки в 0.1%, ты планируешь среднюю сделку в 10 тыс. рублей? Однако!
И это расклад по Si, а на валютных контрактах самая низкая комиссия, по фондовым инструментам все будет существенно хуже.
В моей модели получается 10-12% от прибыли улетает на комиссионные расходы. По факту в прошлые годы примерно так и получалось, но там были в достаточно большом соотношении и быстрые стратегии с конским соотношением, а сейчас в модели только тренды и паттерны. 
Такая вот арифметика, Сергей.

UPD: перечитал, думаю твой 0.1% относится к цене инструмента, тогда моя арифметика не про тебя. Но стирать не буду, пусть останется.