14 июня 2022, 21:39
Методика склейки цен фьючерсов
222
Lucia f, посмотрим, посмотрим…
Руки Чёрного, у сбера нет, хотя пишет до 01.07.24 зачисление
9:46
С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и технического углерода из России в Евросоюз — Интерфакс С 1 июля вступили в силу ограничения на ввоз синтетического каучука и техни...
Polaris, самобичевание полезно, но не там где правила игры для кого-то иные, чем остальным. Брокеры имеют в распоряжении все активы и деньги своих клиентов; за этим следуют шорты хоть на весь годов...
Есть ли у вас ТГ канал или еще где можно получать актуальные новости?
Тимофей Мартынов, спасибо, разобрался. Все хорошо
Сергей Хорошавин, Мне можно)
Софтлайн. Допэмиссия во благо развития Одной из ключевых новостей прошлой недели стало то, что ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности — Соф...
Константин, ну вот, не все политики в гейропе отупели:)
Евгений Рублев, ещё бы знать как менять?! Бумаги в ките…
Вставлю свои 5 коп...
Если вы торгуете ОХЛЦ — то можете клеить как вашим алгоритмам больше нравится, если вы торгуете объемы/стакан — то клеить плохая идея. Потому что:
а) Гэп — это не «плохое место», которое надо удалить, а важное место непроторгованных объемов, в котором есть свои поведенческие модели, и куча хфт в засаде. Вернувшись в зону гэпа ваши роботы могут удивиться.
б) Прыг в цене фьючерса после экспирации не означает сильного изменения желаний рынка покупать/продавать по определенным ценам и рынок знает про эти цены, обозначив их проторгованными объемами в прошлом фьючерсе. Склеивая фьючерс вы эти места вырезаете.
в) Зачастую роботы, ставившие лимитки, помнят нравившиеся им цены и при возврате к ним активизируются. Вырезая эти данные для вас ликвидность в стакане будет новой (а реальность её загрузки под вопросом), для роботов ликвидность будет подтвержденной.
Кажись ничего не забыл...