Не покупайте вечный фьючерс!

На графике спред вечного фьючерса на доллар с обычным фьючерсом. На данный момент покупаю вечный фьючерс USDRUBF покупатель переплачивает 4.7 рубля по отношению к ближайшему квартальному фьючерсу. К споту еще больше.
Причина уже обсуждалась дважды на СЛ. Это спецификация фьючерса. Он не привязан к споту, а лишь считает от него маржу каждый клиринг. 
На вчерашнем стриме о вечных фьючерсах, организованным Мосбиржей и Тинькофф, Мария Патрикеева лишь вкратце затронула этот важный вопрос. 
Если кратко, то ее ответ был: «Это рыночные факторы, покупателей больше, поэтому такая премия.» 

Вопросы все равно остались:
1. Народ не в курсе о премии? 
2. Абитражникам не интересно заниматься этим, потому что они не знают как выйти? (как кстати и мне, запертому в арбитражной сделке и растущем каждую минуту спреду)
3. Где предел этой премии? А что если вечный станет на 20% дороже спота? Что ему помешает?




Судя по данным торгов, в лонгах сидят в основном физики. Так почему бы им просто не переложиться в спот или обычный фьюч и забрать 4.7 руб прибыли сверху?



В релизе Мосбиржи указано буквально то, чего она обеспечить не может (повторение цены БА) и вводит в заблуждение доверчивых людей.

Мосбиржа планирует что-то поменять только в сентябре, добавив возможность экспирации в квартальный фьючерс.

Вот ведь… подстава. И что, теперь сидеть с ним и ждать всё лето, чтобы выйти? Бред какой-то… Предупредил.