Какова природа контанго Вечного фьючерса??? Версии...

На шорте этого фьючерса против спота при одинаковом контанго при открытии и  закрытии позиции можно получить только своп.

Поэтому монетизировать можно только рост или падение спреда.

Нет, никак!

Не работают механизмы, которые устраняют рыночную неэффективность. Июньский фьюч, которому 2 недели жить осталось, 30...40% годовых показывает. И ничего. Когда крупные ММ не начнут держать рынок, так и будет.

В сишке раньше контанго было примерно на уровне ставки цб, теперь это контанго примерно в 3 раза больше на сентябрьском контракте. В чем причина контанго по сишке и по вечным фьючерсам? В том что эти фьючи Расчетные и позволяют осуществить привязку капитала к валютам Четвёртого Рейха без рисков его заморозки в случае блокирования корсчетов в РФ в российских банков или блокировки счетов в западных банках по государственному признаку российских компаний и физлиц при хранении в валютном безнале. Это стоит денег. На мой взгляд в перспективе это контанго вырастет и в сишке и в вечных фьючерсах, так как риски, которые фьючерсы позволяют избежать очень серьёзные, но вкурили это ещё не все. По мере осознания того, что безналичнаые валюты Четвёртого Рейха это граната с сорваной чекой для российских резидентов, цена ухода от этих рисков будет расти.

У этого фьючерса в текущем виде нет механизма поддержания паритета с базовым активом. Есть возможность заарбитражить премию со спот валютой в надежде, что биржа предусмотрит какой-то механизм конвертации в срочный фьючерс или спот. Но тут тоже вижу риск, что санкции против биржевой инфраструктуры приведут к заморозке позиций биржевого валютного рынка. 

На мой скромный взгляд, было бы здорово нам всем «сговориться» и игнорить торговлю этим «вечным» говнофьючем...

Учитывая привязку расчетной к споту, который ниже, умельцы на ЛЧИ могут рихтовать дневной результат.

Обратите внимание, что при споте выше 65, спред сужается.
До 24.02 торговалось бы нормально в паритете с Томом.
Цена «Вечного» это «справедливая» цена доллара без учета риска блокировки валютных-счетов, кэш-тоже торгуется +10 рублей к бирже.

Слабое звено в цепочке — ММВБ. Фьюч может быть выведен из обращения по решению биржи в любой момент.

Я правильно понимаю, что у вечного фуча ваще любая цена может быть? То есть щас спред пару рублей, но в принципе USDRUBF может хоть тыщу стоить. Это чисто такая предельно спекулятивная игрулька «кто кого». Единственная привязка — это название и общая идея, что типа это должно быть курсом доллара ) 

Сейчас приходит какой нибудь участник, и начинает входить сайзами, раздувая спред с рубля до двух минут за 10 и останавливается, видать потому что он так видит. Вот и стоит 2р спред.

Ждем когда противоположный придет или опять биржа что нить типа отключения неттинга сделает и спред обратно улетит )

Про природу этого вечного фючерса, что привела в сумятицу, тема так и не раскрыта. Может кто может не умничать а пояснить все таки,

Да просто надо сделать возможность жкспирации (поставки долларов) и все неэффективность схлопнитмя

К осени уберут это контанго