Физ и юрлица на рубль-долларе в пятницу 20 мая

Торги рубль-доллар на мосбирже в пятницу продемонстрировали впечатляющую волатильность. Объем торгов составил 278.8 млрд рублей (для TOD, TOM и TMS). Что гораздо существеннее среднемесячных 160.9 млрд. Таких дневных объемов рынок не видел с начала марта. Но, до среднеянварских 347.5 млрд рублей еще далеко.

Основная интрига внутри дня развернулась в динамике открытых позиций физлиц и юрлиц.

Физлица, которые угадали войти в 20-е мая в короткой позиции, закрывали их в течение дня следуя за движениями цены. В итоге за пятницу шорты «физиков» сократились почти на 20%. Из 163377 «коротких» контрактов с вечера 19 мая  осталось только 131327 контрактов на вечер 20 мая. С прибылью у «шортистов» проблем явно не было.

А вот лонги " физиков" были гораздо агрессивнее и динамичнее. К 11-50 «физики» набрали дополнительно 139106 «длинных» контрактов по отношению к 19 мая. Которые потом полностью закрыли к концу дня. Судя по графику, значительную часть «длинных» позиций можно было закрыть в плюсе. По итогу «лонгов» стало меньше по отношению к предыдущему дню почти на 2000 контрактов.

Оставаться в свежекупленных лонгах по таким ценам через выходные никто из «физиков» не решился.

«Юрики» успели быстро накупить  93418 контрактов к 10-50. Но не выдержали дальнейшего движения вниз и полностью закрыли этот «лонг» через час, к 11-50. Прибыли там явно не нарисовалось. Впрочем, эта неудача никого не остановила. И весь оставшийся день юрлица продолжали скупать фьючерсы, прибавив к концу дня к «длинной» позиции внушительные 222244 контрактов. В которых бесстрашно ушли на выходные.

«Короткие» позиции «юриков» достаточно монотонно росли весь день, что скорее всего свидетельствует о том (имхо), что маркет-мейкеры просто ставили ликвидность всем активным игрокам.

Ну и последний график — динамика открытых позиций по ближним контрактам SiM2 и SiU2. Интересно было бы узнать, как «длинные» позиции юрлиц ложатся в июньский и сентябрьский фьючерсы.