Как посчитать просадку для ТС с частым выводом прибыли?

ТС запущена с капиталом 700 000 руб.

Прибыль по итогу дня постоянно выводится. Если прибыли нет, ничего не выводится.

За расчётный период выведено 210 000 руб прибыли.

После этого на боковике трендовая ТС просела до 370 000 руб.

То есть просадка = 48.1%.

Но есть же ещё и выведенная прибыль.

Поэтому, для подсчёта просадки, прибавил выведенные 210 000, после чего у меня получилась просадка в рублях = «700 000 минус 580 000 = 120 000», то есть всего 17.2%.

Вопрос: правильно ли я поступаю, корректируя, таким образом, размер просадки на сумму выведенной прибыли?

просадка алгоритмическая система торговые роботы

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

8 Комментариев

Антон Иванов
14 мая 2022, 13:30
Просадку правильно считать от торгового депозита. Если бы ты реинвестировал всю прибыль в торговлю, тогда бы и считал от депо в 910 тыс. руб. А в данном случае просадка 48% посчитана правильно.
+1
- Foudroyant
  14 мая 2022, 15:01
  Антон Иванов, а если я её вывел, но не потратил?
  0
  - Антон Иванов
    14 мая 2022, 15:42
    Foudroyant, да все равно, зачем заниматься самообманом. Если торгуешь без реинвестирования — максимальная просадка считается от первоначального депозита. Если постоянно реинвестируешь прибыль/убытки — максимальная просадка будет считаться от максимума счета, который был в данном периоде торговли.
    0
ves2010
14 мая 2022, 13:35
тебе надо прочесть книгу
краткосрочные секреты долгосрочной торговли
там смотри критерий келли
и оптимальная F
+1
- kvazar
  14 мая 2022, 14:04
  ves2010, это хрень. потому что при положительном МО у любой стратегии оптимальное F находится далеко за пределами возможностей ГО. а значит раьота идет намного ниже оптимального тогда когда стратегия зарабатывает. Это конечно при условии что стратегия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО заработаывает)
  говорю, потому что у меня считается оптимиальное f. Хренонтень…
  Если имел ввиду то как делает это Ларри, то годно.
  -1
  - ves2010
    14 мая 2022, 14:07
    kvazar, а ты считал? я да… у меня такого нет...
    
    кроме того… оптимальная ф это один из критериев оценки… и поле всякой мути афтор книги приходит к выводу что наилучший вариант это риск 2% на сделку
    0
    - kvazar
      14 мая 2022, 14:10
      ves2010, считал да сначала по формулам Винса. А работает сейчас как Ларри советовал 1,5-3% на сделку. Повторяю — в теории кол-во лотов по оптимальному f — огромное кол-во контрактов. Но есть ГО.
      -1
А. Г.
14 мая 2022, 14:33
Непонятно с выводами. Например, в начале дня t было 700 тыс., в конце дня t и начале t+1 680 тыс., в конце дня t+1 700 тыс… Сколько в начале дня t+2 — 700 тыс. или 680 тыс.?

Для первого случая просадку посчитать просто: (размер счета в день t/700 000-1)*100%. Во втором случае уже сложнее: формула будет индуктивная.
0