5 стратегий использования фьючерсов на золото

Привет друзья! Сегодня поговорим о фьючерсе на золото, так как торговать им во времена, когда рынком правит геополитика, более спокойно. Так как на золото геополитика оказывает не сильное влияние. Вообще золото с давних пор является инструментом хэджа — защитным активом. Но стоит помнить, что при сильном обвале золото сначало валится вслед за всем рынком и только спустя некоторое время, если рынок не отрастает, начинает выполнять свою функцию защитного актива.

Давайте сначала разберемся в характеристиках фьючерса.

Типы фьючерсов:

Расчетный — предполагает только денежные расчеты по сделке в зависимости от того прибыльной оказалась позиция или нет.

Поставочный — поставочные фьючерсы предполагает, что по окончанию контракта, в определенный контрактом срок базовый актив будет реально поставлен.

Наименование фьючерсов:

Расчетный GDZ1 (GOLD 12.21)

Поставочный GOZ1 (GLD 12.21)

Различные котировки:

Расчетный - считается в долларах ($) за тройскую унцию.

Поставочный — считается в рублях за 1 грамм.

Параметры ГО (гарантийное обеспечение)

Тут прошу строго не судить параметры брал прошлогодние, так как ативно тогда торговал, на данный момент ГО немного подросло, конкретные цифры можно уточнить на сайте московской биржи ( https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GOLD-6.22)

Расчетный — 7509 руб.

Поставочный - 3237 руб.

Биржевые комиссии:

Расчетный — 5,77 рублей.

Поставочный — 1,86 рублей.

Экспирация:

Расчетный — Ежеквартально (перечисляется вариационная маржа: прибыль или убыток)

Поставочный — Ежемесячно (Появляется открытая позиция в инструменте GLDRUB_TOM - 10 грамм золота)

Хеджирование риска при росте, падении базового актива в данном случае золота.

Хеджирование одна из основных функций фьючерса. Если вы держите физическое золото или золото купленное на споте и переживаете, что цена на золото может упасть, вы можете защититься от риска при помощи фьючерсов.

При необходимости продать золото в будущем и опасении падения цен, хеджер продает фьючерсный контракт на требуемый актив на соответствующий срок (короткий хедж). Продажа фьючерсного контракта фиксирует цену продажи физического золота и является страховкой от возможного падения цен в будущем.

При необходимости совершить покупку физического золота (серебра) в будущем и опасении роста цен, хеджер покупает фьючерсный контракт на этот актив уже сегодня на ту дату, когда предполагается покупка золота (длинный хедж). Покупка фьючерсного контракта фиксирует цену покупки физического золота (серебра) и является страховкой от возможного роста цен в будущем.

2.Календарный спрэд

Наличие в обращении одновременно нескольких фьючерсных контрактов позволяет участникам играть на сужении или расхождении спредов цен между ними.

3. Диверсификация

Как и писали ранее золото является защитным активом. При снижении на мировых рынках многие инвесторы предпочитают закрывать свои позиции в акциях, а на высвободившиеся активы покупают золото.

Включение фьючерса на золото в портфель — эффективный способ диверсифицировать свои активы.

4. Короткая продажа (шорт)

Фьючерсы на золото позволяют участникам торгов играть на понижение цен даже в том случае, если у них нет физического золота.

5.Торговля «с плечом» на повышение/понижение цен золота

Фьючерсы на золото являются привлекательным инструментом для игры на повышение/понижение цен, поскольку предоставляют для этого «плечо» 1:20 (Минимальный размер гарантийного обеспечения под каждую позицию по фьючерсу составляют 5% от его цены.)

Лично я люблю спекулировать, скальпировать золотом, так как инструмент очень техничный. На него не сильно оказывают влияние геополитика, политика, фундаментал. Торгую именно фьючерсом на московской бирже, так как в отличие от форекс кухонь, тут комиссии вполне терпимые. Ну и конечно есть возможность подключить вспомогательное ПО типа стокана cscalp, tigertrade, ну или ATAS, без этих помощников вообще не представляю как торговать.